Действительно работающая торговая система
Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.
Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!
Хороший пример на фьючерсе РТС
Таким отличным случаем на нашем рынке является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.
В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.
И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.
Шпильки на графике
Особого внимания достойны моменты времени, когда цена в течение первой минуты резко вырастает/падает, а затем возвращается обратно, образуя шпильку как на снимке экрана
Давайте с Вами вместе подумаем, а что же произошло? Цена резко обрушилась, и «слабые трейдеры» решили, что падение будет идти бесконечно. Начались оголтелые продажи всего и вся по рыночной цене.
Затем цена так же резко возвращается обратно и те, кто продал на минимумах оказываются в эмоциональной ловушке. Они хотят вернуть все как было и закрывают шортовые позиции, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цены.
Правила торговли и результаты тестов
Что же должен сделать прибыльный трейдер в такой ситуации? Да, собственно, ничего сложного. Достаточно купить по закрытию бара, если шпилька была вниз, и продать в шорт по закрытию бара, если шпилька была вверх. Стоп мы должны поставить за шпильку. Тейк профит на расстояние, равное размеру стоп-лосса.
А вот, что показывают нам результаты тестов в программе WEALTH LAB за 7 месяцев 2015 года и за весь 2014 год на фьючерсе на индекс РТС.
Сливатору неопытному трейдеру такие результаты могут показаться слишком слабыми. Ведь результат за 19 месяцев всего лишь 24%. Но мы то знаем, что первым делом внимание следует обращать на просадку и профит фактор!
Просадка всего лишь 4%. А этого говорит нам о том, что можно смело брать минимум 4 плеча. Тогда доходность будет уже 100% при просадке 16%, что является отличным результатом, учитывая то, что мы в рынке находимся максимум 5-10 минут во время сделки, не так ли?
Не верите результатам тестов?
Попробуйте сами протестировать и убедитесь. Вот код для WEALTH LAB.
Скоро выпущу робота под эту стратегию. Следите за сайтом!
Удачной торговли!
Например: Где гарантия что мы уверенно поймали дно? Поясню: тренд вверх может идти как утренними прострела вниз с последующим откупом ближе к середине дня или вечеру, так и постоянными выстрелами вверх на открытии и снова откаты в течении дня...
Где размер позы?, где уровень стопа?, как они зависят друг от друга? :))
Стоп куда, маэстро?
в общем это графическая теория. реально я такое ловил несколько лет, не ловится это.
1) Это простейший, но рабочий принцип, на основе которого, с дополнительными условиями можно построить вполне устойчивую систему.
2) Эту систему не нужно ставить 4 плечо, так как её нужно использовать совместно в пакете из нескольких подобных систем, а не гонять тупо в одиночку и на всю котлету.
Без наездов, если чо… развиваем здравый диспут:)
Да, в статье не описано, что нужно постоянно измерять размер позиции, что бы риск был 1-1.5% на сделку. Потому что входить на шпильке 5% с тремя плечами — самоубийство.
Тест прикидочный. Многое не описано. С этим согласен. На и зачем все ньюансы то выкладывать?! :)
Идею Вы описали, это без вопросов:)) но грааль это другая тема:))
Кстати, я на такие штуки, примерно там же, где ваш терминал поставил значок покупки, заходил с 10-м плечом… и не считал это самоубийством… всего лишь ловил ножи...
Даже в боковике подобная стратегия это всегда ловля ножей. Особенно учитывая психологический фактор влияния цены на пользователя. И я здесь не на Вашу конкретную систему намекаю, а на подход в принципе:)
В WLD Стрелочка показывает бар входа. А кругляшок- место входа
Ну а в течении дня нужно было еще исключать периоды выхода новостей.
-размер шипа
-размер тела свечи на которой был шип
-цвет свечи предыдущей, а так же -2,-3
-объем на данной свече ( в сравнении с последними N свечами)
плюс вариации с тейком и стопом в абсолютных значениях и по времени.
эти все комбинации дают неплохие показатели, но стабильности нет, т.е. еквити очень неровная.
З.Ы. Шпилька, объем, «кол-во отк.поз», цвет свечи и ещё один индюк.)))
Система вполне рабочая, сам торгую нечто похожее, но руками. Правда еще и индикаторы использую кое какие.
Если будет робот, — с интересом попробую в сравнении.
Удачи вам в наступающем! :-)
Система рабочая, подтверждаю :)
Варианты по стоплоссу:
1. Статический (подбирается оптимизацией). Позиция, размер позиции и стопа постоянны.
2. Динамический (размер потенциальных потерь в сделке)
а. Стоп за шпилькой. Размер позиции — обратно пропорционален размеру тени.
б. Стоп за шпилькой. Размер потенциальной позиции постоянный, но набирается лесенкой. Причем ступеньки лесенки тем больше, чем больше тень.
в. Стоп плавающий = тейкпрофит. Переносится за первый фрактал на 5минутках не ниже 3 порядка.
г. Тейкпрофит плавающий. Фиксинг частями.
итд
В общем, все работает, но по-разному. В первую очередь, в зависимости от ликвидности инструмента. К примеру, на фьюче ВТБ будеть похуже.
Кстати, на этой же неэффективности работают в купе с опционами.
Не знаете в чем дело? :(
trader2014.blogspot.com
Автор предложил торговую тактику для осмысления, причем уже написанную в коде (правда у меня пока что в велс-лабе так и не получилось запустить).
Такие полезные посты по делу и так уже появляются на смарт-лабе по-моему не чаще раза в месяц…
И это перестанет работать. «Следите за сайтом!» ))) Удачи!
А ты прям знаешь куда и на сколько?!
Тема, описанная ТС, рабочая была.
Сам лично по ней торговал.
Но когда много людей узнает про что-то, то это что-то перестает работать и начинает работать крайне неустойчиво.
Т.к. рынок неэффективен.
Те, кто говорит, что не работает, значит просто ленятся проверить на истории «ручками».
НО, повторюсь, она очень хорошо работала раньше (полгода назад и ранее).