Индикатор - как зеркало фин. грамотности?

Много раз сталкиваюсь с тем как многие пишут, что устанавливают периоды (1,2,3,4,15,1000) разного рода индикаторов/осцилляторов и прочих инструментов которые считаются средними значениями.

Например: Уровнем сопротивления выступает ЕМА 7… или на индикаторе установлен период 14.

У меня всего лишь два вопроса:

1. Вы эти цифры высасываете из пальца?

2. Почему именно 7 или 14, почему не 999 или 666?

Индикакаторы осцилляторы МА мувинги

Buy_SubZero

Москва

5 880

с 21 февраля 2014

15 Комментариев

Антон Б
12 января 2016, 08:57
Индикаторы тестируются на истории роботом. Вход по индикаору выход через х минут. И все параметры перебираются. Без стопов и тайков. 1 контрактом. В индикаторах ничего плохого нет.
Могу протестировать любой индикатор на истории.

Могу сказать что самая надежная торговля получается на свечках 4 часа.
Индикаторы там работают.
+1
- Buy_SubZero
  12 января 2016, 09:41
  Антон Б, Почему 7 а не 999?
  0
  - Антон Б
    12 января 2016, 09:48
    Buy_SubZero, 7 по той причине что нет 7 минутных свечек.
    Нигде нужно самому их мутить… так повелось.
    И 7 часовых тоже нет.
    Сигнал идет раньше чем на свечках а это перевес.
    +1
    - Buy_SubZero
      12 января 2016, 11:53
      Антон Б, Так повелось? Т.е. какой то баран когда то, крикнул «побежали вперед» и все побежали вперед?
      +2
svanchik
12 января 2016, 08:57
что вам мешает ставить 999?
0
- Buy_SubZero
  12 января 2016, 09:41
  svanchik, А что мешает 333? В чем вопрос вы поняли?
  0
SergeyJu
12 января 2016, 11:26
Когда-то давно, много лет назад, какой-то недоучка тестировал на неизвестно каком активе с неизвестным таймфреймом использование индикатора в контексте неназываемой торговой стратегии.
Этот чел написал, что хорошо установить такой-то параметр.
Тьма ленивых копипастеров переписывают это «откровение» не вдаваясь в подробности. В некоторых программах эти параметры установлены по умолчанию.
Эту «деятельность» и называют ТА.
Такой ТА нам действительно не нужен!
+1
- Buy_SubZero
  12 января 2016, 11:51
  SergeyJu, Да будет свет! Хоть кто то понимает о чем я.
  +2
Дед Нечипор
12 января 2016, 12:10
Вообще-то, если вы потрудитесь посмотреть хотя-бы в той же википедии из каких соображений создавался определенный индикатор и какая идея в него закладывалась, то станет достаточно очевидным, что параметр(ы) индикатора выбирались исходя из кратности естественным периодам неделя/торговая неделя/месяц/половина месяца. Относится к «классическим» индикаторам. Они всего лишь показывали сравнение текущей цены по отношению к данным за определенный период (который и задается параметром), часто с использованием какого-либо вида усреднений. Причем подразумевалась именно дискретизация по дневкам и выше.
Ясен пень, что с тех пор много воды утекло, и ценообразование существенно изменилось чтобы полагаться на логику классических индикаторов.
+2
- Борис Гудылин
  12 января 2016, 13:23
  Agent Smith, дополню.
  Тех, кто понимает ущербность скользящих средних, должно устраивать то, что большинство, используя их, оказывается в уязвимом (в долгосроке) положении. Поэтому я уже особо и не стараюсь кого-то убедить отказаться от «машек», в каком бы виде они ни представали. Их неэффективность в чужих руках — мой потенциальный профит.
  
  IMHO, вершины в подгонке параметров средних достиг Б.Вильямс. Сказав А (фрактальность), он должен был сказать и Б (параметры его скользящих не должны были зависеть от ТФ). Много времени потратила его команда, чтоб получить «усредненные» значения параметров скользящих для своих индикаторов. Хоть и вынужденная, но какая-то логика была. Собственно, 20 лет назад на этом тему параметров скользящих надо было и закрыть. Но, зараза оказалась живуча.
  
  Есть ли достоинства у скользящих? Есть, они предельно просты в использовании, чем и привлекают многих.
  Можно ли быть успешным при использовании скользящих? Можно, если у вас есть чем перекрыть их дефекты.
  0
  - SergeyJu
    12 января 2016, 13:37
    Борис Гудылин, ну, стартовый период — невелика беда. Доопределим S(0)=P(0) и вся недолга. И не все индикаторы сводятся к скользяшкам, как их понимают обычно:
    S(i)=a*S(i-1)+(1-a)*P(i).
    Беда, имхо, в склонности публики некритично впитывать чужую «мудрость». И эта проблема глобальная, мировая, а не торговая.
    
    0
- SergeyJu
  12 января 2016, 13:30
  Agent Smith, а иронию не заметили? Понятно, что канал Дончиана основан на пробитии месячных или двухнедельных максимумов. Отсюда и параметр. Но сколько процентов пользователей «ТА» знает об этом?
  0
Дед Нечипор
12 января 2016, 15:33
Дык, пусть пользуются на здоровье любыми параметрами, к которым у них лежит душа. Лишь бы не обучали. С другой стороны, использование большинством «стандартных» значений вносит некую определенность, как бы самоиндуцирует их значимость, что и часто отображается в ценах (курица или яйцо). В ту же оперу и фибоуровни. Вот придет бум трейдинга (не дай бог) как в Китае к нам, неофиты массово и повысят значимость истинных или ложных сигналов «классических» индикаторов. И по поведению цены вблизи таких точек можно было бы делать более точные прогнозы (массовые стопы и т.д)
0
Buy_SubZero
12 января 2016, 15:49
Кстати, в свое время активно пиарились некие нейросети, которые якобы были супер. Сейчас чо то не слышно. Нет, где то да проскакивает эти нейросети, но намного реже чем раньше. Видно не тот выхлоп. А по поводу классики, вот например берут МА на часовках с периодом 24… ну это понятно, 24 часа это сутки. Можно понять 48 и т.д.… но я не могу понять откуда берут например 50… это двое суток и еще 2 часа… что это за цифра????? Откуда она? А почему тогда не брать 51-52-53? Почему именно 50? Где логика? Так же например и на дневках многие используют период 7. Почему 7? Ну да… кто то скажет что в неделе 7 дней. Это правильно, НО… 2 дня не рабочих? Что вы пытаетесь усреднить в эти два дня? )))))
0