Любителям квантовой механики. Часть 2.

     Прямо расстройство, такая песня была испорчена.

      Тем не менее мой давний интерес к нормированным пространствам в трейдинге снова возник уже в связи с вопросом поведения фракталов в этих пространствах, хотя часть наблюдений я и провел, работая с неликвидными акциями дальнего эшелона.

     “Перед Вами график, допустим RiH6. Таймфрейм – не имеет значения.
     По оси Х – Время (t), по оси У – Цена (Р)”.

 Делаю как предписано.

04.01.2016 12:21 – 05.01.2016 10:00

Обычный график, 665 минутных свечек, все рабочие минутки имели сделки и, соответственно, свечки.
Хай достигнут ровно на половине (это случайно).

     Резонансные индикаторы выявили фрактальную структуру. Обычная, триадная схема.

     Из необычного только то, что завершение самого большого фрактала произошло на первой минуте второго дня. Рынок в начале сессии иногда выходит ровно на целевую таким образом.

 Средний (розовый) фрактал изображает из себя как бы линзу (см. вторую ссылку в начале).

     Кстати о фракталах. На рыночных графиках их просто прорва. Я рассматривал только те, которые начинаются и заканчиваются на противоположных экстремумах (естественный практический интерес), даже еще меньше — половину этого подмножества. Что роднит все фракталы, независимо от размера, формы, наклона и т.д. – это единая формула. Такая вот регулярность.

     А теперь взял Orderlog и таблицу всех сделок.

04.01.2016 12:21:10.813    –   05.01.2016 10:00:01.961

От начала  движения с 74050 до завершения на 75070.

Построил секундные свечки. Их оказалось 19000 штук. То есть половина рабочих секунд осталась без сделок (665 минутных свечек x 60 = 39900).   Всего сделок за отчетный период – 103000, 5 штук на результативную секунду (маловато будет, были времена и получше).

     На глаз заметно, что на вечерке свечек стало относительно меньше, примерно 2/3 секунд остались без сделок (поджатие правой части).

     Свой частный интерес к фракталам на секундах я вполне удовлетворил. Ничего нового. Они на месте, только их стало гораздо больше, что меня радует. Длина береговой линии увеличилась.

     Из необычного только то, что завершение самого большого фрактала произошло на первых двух секундах (даже чуть быстрее) второго дня, стремительным ростом на 750 пунктов без гэпа. Эти две секунды практически незаметны на графике (2 из 19000) – тонкая сине-красная вертикаль на правом краю.

     Эти секунды сессии были очень насыщены событиями. По Orderlog’у произошло 4300 событий, в основном перемещения по стакану, выставление и снятие заявок, 515 сделок поступило в таблицу сделок. Это было время роботов, размещенных на бирже.

     Рассмотрим детальнее.

     Теперь можно построить квантовый график в “ценовом калибровочном поле”. Будем изъясняться проще, построим обычный график Ренко, только без кирпичиков, точками. Начальное состояние – цена 74050, это начальное событие (1, мне больше нравится 0, но пусть будет так). Величина кванта цены – 200 пунктов (я смотрел разные от 20 до 200, мне все нравятся). Не хочу палить чей-то возможный Грааль, поэтому некоторые “вкусности” опущу.

     Пока цена не отклонилась от начальной на величину кванта – для нас ничего не происходит. Как только такое отклонение произошло – для нас возникло событие (продвинулись по оси событий Х), а по оси квантованной цены перешли в следующее разрешенное состояние (надо было бы поставить 1, но я сравнивал разные графики, поэтому привел к единым ценовым уровням). Если выдержать равный масштаб по осям (одно событие – один квант), то вообще-то оси как бы и не нужны, тем более, что времени здесь просто нет. Сколько времени потребовалось для перехода на следующий или предыдущий уровень – несущественно, что происходило с ценой между переходами, был ли там какой-то шум или цена шла строго по прямой или по экспоненте, или долго стояла на месте – несущественно.


     В итоге построился красивый график.

     В сравнении с начальным графиком – много ожидаемых спрямлений и вытягиваний. Начало – подарок от Эллиота, 1-2-3-4-5-A-B-C. Много моделей AB=CD. Проверял на фракталы – нормально, хотя на этом разрешении материала маловато (60 точек). 

     Некоторая неожиданность в правой части графика (чисто количественная). Почти всю правую половину графика (с события 36) (восстановим время) заняли те самые две секунды открытия сессии. Теперь четко видно, чем занимались биржевые роботы эти две секунды.

     Много полезного почерпнул посмотрев Orderlog и построив график. Подкрепил гипотезы конкретикой.

P.S. Всегда считал, что для математиков, физиков и программистов рынок – просто раздолье.