26 декабря 2011, 17:07

Переделка "неудавшегося грааля"

На днях переделал систему которую я описывал в предыдущем своем посте.

Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Стоп: 500 пунктов
Проскальзывание: 50 пунктов

Стратегия заключается в использовании индикаторов ADX — для определения наличия тренда и CCI для определения точки входа.

С момента предыдущего поста изменил некоторые правила входа в рынок, а именно добавил правила касающиеся размеры тени 15-минутной свечи.

Вот что получилось:

Начальный капитал = 200 т.р.

Параметры оптимизации:

http://pastebin.com/yiXkz8WP — код для WLD

Стратения смартлаб грааль хуерга

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

19 Комментариев

Kisa13
26 декабря 2011, 17:31
screencast.com/t/mRnImzRzFV за год
0
- Максим Милованов
  26 декабря 2011, 17:36
  Kisa13, Классный грааль.
  1) Покажите за период 2008-2012.
  2) Хочется увидеть Perfomance.
  0
- CamarillaDaily
  26 декабря 2011, 17:40
  Kisa13, Красиво, но не информативно. Сколько контрактов, комисиия, проскальзывание, первая свеча дня…
  0
Александр Дрозд
26 декабря 2011, 17:36
утренние гэпы учли (выключили в смысле)?
0
- Александр Дрозд
  26 декабря 2011, 17:38
  Александр Дрозд, а так конечно отношение среднегодовая прибыль к максимальной просадке мало. Сейчас 3 к 1, это значит в реале можно спокойно ожидать 1 к 1. В идеале добиться 6-7 к одному.
  0
  - Максим Милованов
    26 декабря 2011, 17:46
    Александр Дрозд, Да, согласен, это не грааль :) Но торговать, думаю, можно.
    0
    - СвидетельКапитализма
      26 декабря 2011, 20:31
      mirovan, всё астралогией занимаетесь…
      жаль только в реале ассоциляторы показывают тренды после того как они появились, а во время их формирования, и уж темболее не до их формирования.
      : )))
      0
      - СвидетельКапитализма
        26 декабря 2011, 20:31
        СвидетельКапитализма, *а НЕ во время их формирования.
        0
- Максим Милованов
  26 декабря 2011, 17:42
  Александр Дрозд, ДА, система работает только с 11.00 и закрываются все сделки к концу сессии.
  0
CamarillaDaily
26 декабря 2011, 17:41
mirovan, Сделай по годам. 32% в год — мало…
0
- Максим Милованов
  26 декабря 2011, 17:44
  CamarillaDaily, Ну кому как, конечно. Если взять плечо — то будет больше.
  
  ПО годам:
  2008 — 36%
  2009 — 27%
  2010 — 18%
  2011 — 30%
  0
  - CamarillaDaily
    26 декабря 2011, 17:46
    mirovan, smart-lab.ru/blog/30569.php
    0
    - Максим Милованов
      26 декабря 2011, 17:55
      CamarillaDaily, Спасибо, ответил вам в вашем блоге, интересно обсудить.
      0
ves2010
26 декабря 2011, 19:49
доходность нормальная (хотя норма где то в районе 400-800000 пунктов на том же интервале тестирования)- с таким дродауном можно второе -третье плечо юзать… однако:
1) там у тя боковик длинною в 10 месяцев… и есть еще один в 6 месяцев… это не гуд…
2) отвяжись от пунктов — перейди к % и протесть на стабильность в нескольких бумагах и таймфреймах…
0
- CamarillaDaily
  26 декабря 2011, 20:47
  ves2010, Никогда не пойму, почему система должна работать на разных таймфреймах. Да и на разных бумагах — сомнительно. Это был бы «грааль граалей»…
  0
  - ves2010
    27 декабря 2011, 11:15
    CamarillaDaily, рынки меняются… самое разумное заранее протестить бота на разных рынках… сразу станет ясно торгует бот или нет…
    кстати есть еще один хороший тест на стабильность- берем бота и меняем местами вход-выход, а затем оптимизируем, если получена прибыль, то бот не стабилен
    0
Максим Милованов
26 декабря 2011, 20:05
1) да, флет в эквити меня тоже смущает
2) тестировал на сбере и газпроме, результаты похуже но все равно прибыльны
0
Vedroid
26 декабря 2011, 21:06
Разве на индюках вообще можно собрать нормальную стратегию?
Зачем тратить время?
Всё что я видел на классических индюках, либо сливаторы-подгонки, либо откровенно слабые стратегии «на грани».
0
- Максим Милованов
  26 декабря 2011, 21:08
  Vedroid, возможно, но тут не только индикаторы, но и анализ свечей. Не подумайте, что это камень в ваш огород, но как говориться: «Надо просто правильно уметь их готовить»
  0