Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

В продолжение темы про старицу Йеллен..

Продал кредитный медвежий спред в Насдаке (QQQ)

Продал железный кондор по Сипу (SPY), узенький но иначе премии будет пшик, риск велик что будет гулять туда сюда в минус но вола очень сладкая и до марта в хорошую прибыль выпустить шансы очень велики.

Еще продал стренгл по золоту, плюс начал набирать позицию на долгосрок. Но это уже совсем другая история.
На данный момент портфель позиций вполне неплохо взвешен по бете до нейтрального состояния.

опционы золото йеллен позиционирование

Дар Ветер

Prague

567

20 487

с 14 декабря 2013

30 Комментариев

Andy_Z
10 февраля 2016, 18:33
Интересно, рост настоящий или завтра послезавтра опять вниз?
0
- Дар Ветер
  10 февраля 2016, 18:35
  Andy_Z, ну я ставлю что вниз, шорт сквиз на подходящем поводе. Но врядли прямо обвал вниз.
  0
Дар Ветер
10 февраля 2016, 18:41
Йеллен говорит об уменьшении баланса ФРС — продаже активов в рынок. Strong Bearish!
+1
- Brus
  10 февраля 2016, 18:57
  Дар Ветер, Да Вы батенька извращенец)
  +1
  - Дар Ветер
    10 февраля 2016, 18:57
    Brus, прошу прощения?
    0
Дар Ветер
10 февраля 2016, 18:59
Дозагрузил портфель в сторону отрицательной беты. Это хорошо согласуется с моими взглядами а рынок.

0
- Brus
  10 февраля 2016, 19:00
  Дар Ветер, к чему такие сложности?)
  0
  - Дар Ветер
    10 февраля 2016, 19:02
    Brus, да все же просто. Никаких сложностей.
    +1
  - Дар Ветер
    10 февраля 2016, 19:08
    Brus, мне как-то сказали, что если хочешь вырасти до миллиона долларов, нужно управлять тем что есть так же как миллионом (или ста миллионами), и все появится. Считаю что это тренировка. Впрочем у меня отдельные счета для роботов и для внутридня по даксу и золоту. Тоже скоро все покажу.
    +1
    - Brus
      10 февраля 2016, 19:30
      Дар Ветер, Умные слова. Давайте по теме, есть идея на расширение спреда нефти брент/лайт, как ее можно красиво обыграть опционами?
      0
      - Дар Ветер
        10 февраля 2016, 19:49
        Brus, берете USO как прокси лайта, BNO — как прокси брента. Задача довольно интересная. Я так понимаю вы хотите застраховаться от случая инвертирования спреда, который через обычный спред на БА никак не выйдет решить (кроме жесткого стопа). Надо попробовать поиграть со стредлами. Подумаю.
        0
        Brus
        10 февраля 2016, 19:54
        Дар Ветер, я в опционах не шарю, как бы сказать зайти лимит ордером по лучшей цене и возможно еще условие, с повышением инструмента…
        0
        Дар Ветер
        10 февраля 2016, 20:11
        Brus, по идее нужно купить два стредла, решить через кредитную конструкцию не получается. Удешевить можно продажей крыльев и приблизить точки безубытка. Но такая конструкция потеряет если спред не разойдется либо не сойдется и ощутимо, либо если обе цены не двинуться куда-то с цены где были открыты. Причем ощутимо.
        0
        Brus
        10 февраля 2016, 19:58
        Дар Ветер, наверно правильно сказать: нейтральная с переходом в умерено бычий рынок)
        0
        Дар Ветер
        10 февраля 2016, 20:14
        Brus, тогда вы по сути скорее играете каждый из них отдельно. Это безопаснее всего. Два бычих кредитных спреда на путах.
        0
        Brus
        10 февраля 2016, 20:28
        Дар Ветер, а почему два? Если купить пут лайт и продать пут бнент…
        0
        Дар Ветер
        10 февраля 2016, 20:33
        Brus, а если лайт пойдет вверх, а брент вниз — я же сразу написал про ситуацию с инвертированием спреда. Это единственная причина которую я вижу, где использование опционов оправдано, в других случаях лучше использовать обычный спред между БА.
        0
        Brus
        10 февраля 2016, 21:11
        Дар Ветер, так основная идея, что спред будет расширятся…
        0
        Дар Ветер
        10 февраля 2016, 21:13
        Brus, а если нет? Если вы уверены, зачем вам опционы? Купите одно, продайте другое.
        0
        Brus
        10 февраля 2016, 21:21
        Дар Ветер, а как вам длинный страп? Хочется заложить две идеи в одну временную точку!
        0
        Дар Ветер
        10 февраля 2016, 21:40
        Brus, в первый раз слышу такое название. Я ничего про закладывание идей в точки не знаю, у меня все тупо скучно — идеи о том как заработать бобла.
        +2
leprkn
10 февраля 2016, 19:00
по кондору будет убыток
сейчас лучше быть вне рынка
0
- Дар Ветер
  10 февраля 2016, 19:03
  leprkn, у кондора экспирация во второй половине марта. Вы такой провидец? Что по верху будет убыток — это из области фантастики, если пойдем все же ощутимо ниже — сверну его в бабочку. Обращаю внимание на то, что это кредитная а не дебитная конструкция. Железная.
  +1
  - Профессор
    10 февраля 2016, 19:31
    Дар Ветер, а в чем отличие кредитной конструкции от дебитной в данном контексте, теперь так называется, когда продали опционы?
    как терминал для анализа называется, кстати?
    0
    - Дар Ветер
      10 февраля 2016, 19:41
      Профессор, так всегда называется когда вы получаете кредит за сделку а не платите за нее. Терминал тот же что и для торговли IB TWS.
      0
nbvehrfr
10 февраля 2016, 19:24
интересная идея, ставка на падение волы с откупом подешевевших?
0
- Дар Ветер
  10 февраля 2016, 19:41
  nbvehrfr, именно, держать до экспирации — ни сном ни духом, хотя в теории этот февральский — всего неделя — можно.
  +1
Дар Ветер
12 февраля 2016, 19:40
В общем я откупил спред назад, вчера можно было с неплохой прибылью, по лимиту не выпустили — не дошло, за счет того что хоть по дельте была прибыль, вега только росла. Вышел сегодня в небольшую прибыль, несмотря на начавшееся восстановление — вега начала понемногу спадать.

Кондор на спай выглядит хорошо, он специально был взят не симметричный и имеет больше запаса вверх. По чуть чуть ползет в плюс.
0
Дар Ветер
16 февраля 2016, 18:37
Откупил кондор в небольшой плюс — подробности здесь

0