1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги
проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку
имхо очень даже хороший резалт
2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее
число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход
мораль в том...
1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...
2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых...
3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...
ves2010, историю в тслаб вгрузить не проблема. Можно к примеру с iqfeed взять историю, в тхт ее подключить в тслаб и соединить с реальным поставщиком от IB для реальной торговли.
ves2010, я понял проблем. Быстрее канал не решит кардинально проблему, но даст возможность хватать заявки из стакана быстрее остальных. лог заявок + fast. только недавно на подобное перешли.
Евгений, вы когда на истории тест делаете то же из стакана хватаете заявки? бот бьет рыночную заявку — не ну можно сделать изврат с лимитником — может и поможет но это уже другая история будет.
usertrader, на низколиквидных инструмента тестирование на истории мало что дает. это надо бы знать. и работать маркетной заявок — это уж совсем безумие на полупустом стакане.
Во правде говоря, мне больше интересно мнение vеs2010 как практика. Вступать в переписку с определением азов мне не интересно, да и нет особого желания ;-)
usertrader, во первых проскольз это не ликвидность. а во вторых она причем. на опцах ликвидность вообще нулевая (без шуток), и скорость имеет большое значение чтобы успеть схватить нужный страйк. подозреваю что с облигами такая же ситуация.
ves2010, какой мин. дисконт готов давать брокер:
а.) на валютное ГО (от индикативного курса)?
б.) на бондовое?
з.ы. чет есть сомнения в правильности понимания: [размер позы] — ед.изм.? [расхождение..] - ед.изм.?
поясни, плз. — хотя по скринам и тексту — вроде- руб.
ves2010, тогда переходить с фьючей на спот — там ликвидность на большие объемы лучше чем у фьючей. Но придется поторговаться с брокером за нормальный тариф для спота…
ves2010, Кстати, слизь имхо лучше считать не интегральную, а локальную, для каждой сделки. То есть для каждой сделки отсчитываешь разницу между реальной ценой исполнения, и той, которая должна была быть. Эта инфа для некоторых классов систем и сайзов может быть весьма ценной.
Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
8. При совершении сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги), не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки: — на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день,
— или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
— ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; иниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.
А. Г., это все публичные тарифы на сайте. Ситуация тут такая же, как и с приемом валюты в ГО на фортсе: в базовых тарифах такую возможность брокера не афишируют чтобы сричь бабло с лохов. Пообщайся со своим манагером по поводу того, как получить доступ к РЕПО на споте.
Доступ получить легко, но это не для «физиков» с несколькими миллионами рублей и вообще не для «физиков», если конечно брокер не «подставит плечо» (а он без комиссии и для счетов меньше ХХ млн. руб. это делать не будет) и к тому же в том же РЕПО Вам еще и самому надо найти контрагента и не в последний момент, а заранее. Да и на чистый овернайт на этом рынке контрагента найти непросто.
С такой частотой сделок (судя по комиссии) вроде доходность должна быть повыше 60%, проблема только в емкости. У меня при среднем времени в позиции чуть больше 2-х дней комиссия биржа+брокер+маржиналка на споте-3-4%% годовых. Проскальзование не считал: ставлю стоп-лимит на 0,1% и главное, чтоб сработал, а P&L считаю по отчетам брокера. А на части, торгуемой под автоследованием ИК Форум я вообще «не парюсь» по поводу комиссии, главное, чтоб плюс давало. В прошлом году там больше 90% получилось до выплаты 20% от успеха. И я даже не знаю сколько бы добавилось к 90%, если б не комиссия и проскальзование
Denis Gabaydulin, там в тслабе докуя багов
1 ненабор позы… ставишь заяку на 100 лотов налили 1… и усе ни сообщений ни предупреждений
2 лимитные приказы не работают
3 сброс ошибок приводит к багам… вот например сегодня мне всю торговлю сломали… в суботу не торговал… боты начали верещать о пропущенных позах… сбросил ошибки… ошибки по входам сбросились… а по выходам остались… типа у меня все позы закрыты… пля… кроме того сброшеные позы пересчитываются блоком количество… щас в техподдержку писать буду
4 самая большая ошибка — логика на вход и на выход разные… что приводит к куче багов и глюков
ves2010, хмм. Я давно торгую, лимитные заявки вроде есть, IOrder с OrderType = Limit. Правда для моих алгоритмов, я пока не использовал это API, хватает поведения TsLab, при установленной галке «открытие лимитными заявками» в агенте.
А что такое «логика на вход и на выход разные»?
Про большие позиции. Это проблема ликвидности, а не TsLab. Если дефолтной логики не достаточно, то нужно переходить к ручному набору позы. Либо ждать 2.0, там обещали реализовать добор.
Но я бы все же сделал набор позиции самостоятельно в жанном случае, потому что там нужно будет решать по ситуации, добирать или нет. Это от алгоритма сильно зависит.
Ну да, добиться проскальзования в 0,02% на таком сайзе в России трудновато. Вот 0,1% выдерживает и в 10 раз бОльшие суммы при дродблении на 5-6 входов-выходов.
Нормальная практика когда комиссия и все издержки занимает до 30% от прибыли. Чего Вы тут опечалились?
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.
ves2010, двигаетесь в нужном направлении — проскольз самое важное в этой теме.
Только у вас получилось еще по-божески. Кажется там надо сразу закладывать 0,05% — c запасом.
Из софта лучше берите Амиброкер — он хорошо стыкуется с Квиком. И считает быстрее.
ТСлаб и прочий всякий ТМ это не есть гуд — эти парни так и не научились брать данные с Квика. Багов там не просто много а очень много. Хотя есть софт ( ОптионВоркшоп ) который это успешно делает работая по DDE c Квиком и не «залипая».
ГО в USD это тема. Но есть проблема, что бакс сейчас дорог.
Успехов!
На днях посмотрел что вышло с «пониженным комисом» на спот. На роботах да.
Вышло что в среднем комисы составляют 10% от валовой прибыли. плюс ндфл. плюс срочный вывод, сбой, глюки. Итого надо готовиться к 30% издержек от вала. Вал естественно уже включает издержки по проскальзываниям.
И это на счете по последней колонке комисов. На неболших счетах вероятно все сильно хуже, так как комисы в разы выше.
А по фортсу да. Там в стаканах даже ловить нечего. Я торгую в том числе портфель ликвида ммвб. Торговал бы фьючи на этот ликвид, но там проскальзывание начинает стремиться к средней «грязной» сделке. Да и обьем.
ves2010, в лс написал.
средняя разная
на споте в одном комплекте систем выходит 0.3
на другом комплекте до 0.7
третий комплект тестируется там 0.2% но суперкраткосрок и можно нахватать плечей. по его поводу размышляю пока.
На фортсе (ри си евра) вообще вопросов нет, там все более менее прилично в плане издержек, но спот значительно диверсифицирует фортс поэтому без него никак
а это бот в акциях или фьючах (доходность на треть ниже)… сайз 60мио постоянная сумма… я вот думаю бот поделить на 2части… в лонг акции торговать… а в шорт фьючи… но тслаб косячит сильно… еле торгую… шутка ли 3500кубов на бот...
ves2010, спасибо! Как раз в августе 15 меня начало пилить) А валютную секцию не рассматривли? как и в акциях, там ёмкость рынка должна быть больше.
И ещё вопрос. Наверняка рассматривали фьючерс золота для диверсификации. Получилось ли что-то написать для этого инструмента с приемлемыми просадками?
Yuri,
1 в валюти комиссы большие и разбивка на том и тод неудобна
но как вариант...
2 в голде все неудобно… там считали что пересчет го в рубли кривой и тянет 10-20% годовых не в пользу трейдера...
имхо на рублевой бирже надо торговать рублевыми активами
OlegSh5, неее… не надо религиозных споров… имхо тестить и оптимизировать надо без комиссов и проскальзываний… причем только полный перебор… по ряду причин… мне это надо чтоб оценить качество бота… счас 1 параметр оптимизации… раньше вообще без параметров оптимизации ботов делал…
ves2010, проскальзывание и коммис это инфраструктурные расходы на торговлю, это все равно что машину покупать за границей и продавать здесь без учета стоимости доставки и таможни.
Потому и выгодными наверно кажутся системы с большим кол-вом сделок, Я среднесрок не торгую как-раз из-за фактора больших накладных расходов.
Бот под евро-рубль и бакс-рубль… проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее
На фьюче Доллар-рубля средний спред в стакане 4-8 рублей, а на фьюче Евро-рубля — 25-50 руб. И это при сопоставимой цене доллара и еврика.
Имеет смысл при анализе проскальзывания считать по доллару и по евре отдельно, имхо...
ves2010, а под среднесроком что понимаешь?
У меня сейчас есть робот со средней позой в 1 день. Есть планы по средней позе на неделю. Так же хочу попробовать что-нить сделать с позой по 1-3 месяца. Есть ли у тебя опыт в торговле такими периодами? стоит лезть?
Remarka, 3500… 500 сам граль… остальное мм… короче мне надо скидывать и докупать позу мелкими частями… тслаб1.2 позволяет сделать такое через докуя большое количество блоков
ves2010, это да, но комиссы можно заложить в результаты при тестировании, а проскальзывание это рандомная величина. Может быть тик, или 15 тиков (на серебре например). Трудно прогнозируемая штука. Я делал рандомное проскальзывание в тестах, но это все равно отражает реальность.
khornickjaadle, привет, сейчас, когда стали валить газ трендово. Непонятно на чем. Погода там, запасы. Перестали работать некоторые вещи. АТР стал больше. Не 100п. Отскок непонятно откуда теперь. Н...
РоманРоман,
Вы по сиденьям не судите, некоторые и в жигули ставят комфортные сиденья)))
В прошлом году летал на Мальдивы на боинге 777, на Сейшелы на А330 (предыдущая модель обновленного 350)...
Мосбиржа (MOEX). Отчёт 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы. Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 26.08.24 вышел отчёт за первое полугодие 2024 года компании Мосбиржа (MOEX). Этот обзор посвящён...
moonburn, Да пофиг что там говорят, задним числом я тебе любое движение обосную, хоть с технической, хоть с новостной, хоть с какой точек зрения. Задним числом денег не заработать. Если у кукела ес...
Спрос на ипотеку на рынке новостроек крупнейших городов России снизился до 60% Спрос на ипотеку на рынке новостроек России за январь-сентябрь 2024 года снизился до 60% по сравнению с аналогичным перио...
Спрос на ипотеку на рынке новостроек крупнейших городов России снизился до 60% Спрос на ипотеку на рынке новостроек России за январь-сентябрь 2024 года снизился до 60% по сравнению с аналогичным перио...
Яндекс беспилотные автомобили будут убивать пешеходов и врезаться в автомобили со спецсигналами. Илон Маск подтверждает США проведут проверку системы «Полного беспилотника» Tesla после гибели пешехода...
Доходность LQDT Часто вижу, что в комментариях неправильно понимают сколько приносит LQDT. Что лучше взять его с доходностью 20% нежели чем какие-либо акции.
Смотрим график, с января по 18.10.202...
"Дочка" МТС завершила расчеты в рамках второй оферты для нерезидентов Дочка ПАО «МТС» — ООО «Стрим Диджитал» — завершила расчеты в рамках второй оферты для нерезидентов, по итогам которой ко...
На празе2 с фьючами у меня так получается делать
Во правде говоря, мне больше интересно мнение vеs2010 как практика. Вступать в переписку с определением азов мне не интересно, да и нет особого желания ;-)
Чего? А не судьба хранить залог в баксах? тогда инфляция будет 2-3%
а.) на валютное ГО (от индикативного курса)?
б.) на бондовое?
з.ы. чет есть сомнения в правильности понимания: [размер позы] — ед.изм.? [расхождение..] - ед.изм.?
поясни, плз. — хотя по скринам и тексту — вроде- руб.
сейчас вроде давно уже нет этого правила, пинай брокера. ну а в день отсечки шортить в любом случаи не стоит, это накладно))
Есть и даже не от закрытия, а от рыночной цены. А вот овернайт что-то дороговат, 14% — средняя ставка по рынку.
ПС. овернайт на акциях -10%(тобишь брокер тебе должен платить за шорт).
Нет, 14% годовых средняя ставка за овернайт-шорт, а не 18%, как писал ves2010. А правило: не давать шорты при падении цены больше, чем на 3% от рыночной цены предыдущего дня — действует.
это заградительный тариф, по которому торговать будет только идиот. Реальная рыночная ставка на шорты: минус 10% годовых.
А шорты при падении на 3% не заппрещены, запрещено лишь ставить заявку на необеспеченную продажу ниже цены последней сделки.
Я отстал от жизни: не 3%, а 5%
А какой российский брокер приплачивает за шорты?
Кто конкретно? Открытие, Финам, БКС, ВТБ24 и Церих не приплачивают, а берут от 10 до 18%% за овернайт необеспеченных позиций в бумагах.
Доступ получить легко, но это не для «физиков» с несколькими миллионами рублей и вообще не для «физиков», если конечно брокер не «подставит плечо» (а он без комиссии и для счетов меньше ХХ млн. руб. это делать не будет) и к тому же в том же РЕПО Вам еще и самому надо найти контрагента и не в последний момент, а заранее. Да и на чистый овернайт на этом рынке контрагента найти непросто.
Угу, попробуйте найти на 2 млн. руб. Газпрома овернайт.
1 ненабор позы… ставишь заяку на 100 лотов налили 1… и усе ни сообщений ни предупреждений
2 лимитные приказы не работают
3 сброс ошибок приводит к багам… вот например сегодня мне всю торговлю сломали… в суботу не торговал… боты начали верещать о пропущенных позах… сбросил ошибки… ошибки по входам сбросились… а по выходам остались… типа у меня все позы закрыты… пля… кроме того сброшеные позы пересчитываются блоком количество… щас в техподдержку писать буду
4 самая большая ошибка — логика на вход и на выход разные… что приводит к куче багов и глюков
А что такое «логика на вход и на выход разные»?
Про большие позиции. Это проблема ликвидности, а не TsLab. Если дефолтной логики не достаточно, то нужно переходить к ручному набору позы. Либо ждать 2.0, там обещали реализовать добор.
Но я бы все же сделал набор позиции самостоятельно в жанном случае, потому что там нужно будет решать по ситуации, добирать или нет. Это от алгоритма сильно зависит.
Ну 70-80%% уже два с лишним раза больше 30%. Так что вполне приличное превосходство над комиссия+инфляция.
Ну да, добиться проскальзования в 0,02% на таком сайзе в России трудновато. Вот 0,1% выдерживает и в 10 раз бОльшие суммы при дродблении на 5-6 входов-выходов.
В былые 2007-2019 когда скальпил. у меня комиссия выходила до 60% от месячной прибыли. и ничего.
привет гостям из будущего!
Только у вас получилось еще по-божески. Кажется там надо сразу закладывать 0,05% — c запасом.
Из софта лучше берите Амиброкер — он хорошо стыкуется с Квиком. И считает быстрее.
ТСлаб и прочий всякий ТМ это не есть гуд — эти парни так и не научились брать данные с Квика. Багов там не просто много а очень много. Хотя есть софт ( ОптионВоркшоп ) который это успешно делает работая по DDE c Квиком и не «залипая».
ГО в USD это тема. Но есть проблема, что бакс сейчас дорог.
Успехов!
Вышло что в среднем комисы составляют 10% от валовой прибыли. плюс ндфл. плюс срочный вывод, сбой, глюки. Итого надо готовиться к 30% издержек от вала. Вал естественно уже включает издержки по проскальзываниям.
И это на счете по последней колонке комисов. На неболших счетах вероятно все сильно хуже, так как комисы в разы выше.
А по фортсу да. Там в стаканах даже ловить нечего. Я торгую в том числе портфель ликвида ммвб. Торговал бы фьючи на этот ликвид, но там проскальзывание начинает стремиться к средней «грязной» сделке. Да и обьем.
Поцоны, не расходитесь, я еще сюда зайду.
средняя разная
на споте в одном комплекте систем выходит 0.3
на другом комплекте до 0.7
третий комплект тестируется там 0.2% но суперкраткосрок и можно нахватать плечей. по его поводу размышляю пока.
На фортсе (ри си евра) вообще вопросов нет, там все более менее прилично в плане издержек, но спот значительно диверсифицирует фортс поэтому без него никак
средняя 0.34% дродаун 5%… скрин ниже… имхо выхлоп мелковат
И ещё вопрос. Наверняка рассматривали фьючерс золота для диверсификации. Получилось ли что-то написать для этого инструмента с приемлемыми просадками?
1 в валюти комиссы большие и разбивка на том и тод неудобна
но как вариант...
2 в голде все неудобно… там считали что пересчет го в рубли кривой и тянет 10-20% годовых не в пользу трейдера...
имхо на рублевой бирже надо торговать рублевыми активами
входов будет по 50 в мес.
имхо там другие стратегии надо для HF
шорты тоже торгуешь? Вроде ты писал, что тогрговать их лучше по-разному
Потому и выгодными наверно кажутся системы с большим кол-вом сделок, Я среднесрок не торгую как-раз из-за фактора больших накладных расходов.
Имеет смысл при анализе проскальзывания считать по доллару и по евре отдельно, имхо...
У меня сейчас есть робот со средней позой в 1 день. Есть планы по средней позе на неделю. Так же хочу попробовать что-нить сделать с позой по 1-3 месяца. Есть ли у тебя опыт в торговле такими периодами? стоит лезть?