29 февраля 2016, 19:24

Совет от опытных опционщиков по коротким путам вне денег

Друзья, кто торгует опционами, прошу Вашего совета.

Начал осваивать новую стратегию — продажа непокрытых путов на российские акции для их последующей покупки.

Столкнулся со следующим явлением — Продал далекий Страйк фьючерса на акции Лукойла вне денег (23000 Страйк, дельта в день продажи 0,07)
Цена колеблется в течение дня более чем в два-три раза, несмотря на то что дельта практически не меняется.
Конечно я понимаю что я спокойно высижу до экспирации и опцион отомрет в OTM. Колебания веги тоже были не столь существенны.

Друзья, проясните природу этого явления.

опционы Лукойл волатильность акций

Анатолий Борисов

Орёл

154

с 19 апреля 2015

5 Комментариев

Русский Иван (LOSSBOY)
29 февраля 2016, 19:31
Цена колеблется в течение дня более чем в два-три раза...
проясните природу этого явления.
Это Вас сатана искушает…

Если такой опцион стоит рупь, а иногда вырастает до трёшки — чему удивляться :)
-1
- Анатолий Борисов
  29 февраля 2016, 19:49
  Русский Иван, Тезка, я с боной стороны согласен, а с другой мог этот опцион продать дороже, а в итоге позиции усреднил, так как не понимаю природу явления
  0
Дмитрий Новиков
29 февраля 2016, 20:33
Опционов на акции у нас нет. Это фьючи. На дальних опционах маленькая гамма, это скорость изменения дельты. Так что все хорошо. Если вы на дельте хотите поиграть, берите ближе к деньгам.
0
- Анатолий Борисов
  01 марта 2016, 07:33
  Дмитрий Новиков, Спасибо за поправку. На дельте желания поиграть нет. Еще раз повторюсь, гамма не менялась так сильно, как менялась цена.
  0
  - Дмитрий Новиков
    01 марта 2016, 11:44
    Ivan Patenkov, Дальний опцион от цены сильно не зависит. Вот тебе табличка https://cloud.mail.ru/public/9v2t/YMvKufosB Ты вставь в нее свои параметры и посмотри, графически, как себя цена опциона ведет и от чего зависит.
    0