Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида: Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1)) Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score. Просто умное название простых вещей. На практике точки входа будут = ma ± N*stdDev. Как не удивительно, но иногда постоянные величины отклонений дают лучший результат, чем стандартное отклонение.
yurikon, «Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score»
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Забыл написать, коинтегрированный вид, это коэффициент Y=a*X, где X и Y это цены на парные инструменты. До нормировки надо еще a подобрать. Это может быть соотношение бэта-коэффициентов акций.
Исторически ключевым сортом для Анапы был «рислинг».
К крупнейшим винодельческим холдингам, которые закладывают промышленные виноградники в Анапе, относятся «Абрау-Дюрсо» (хутор Просторный) и «Ку...
Власти России делают всё для минимизации последствий санкций против РФ - Песков Власти России делают всё для минимизации последствий санкций против РФ заявил Песков в эфире телеканала «Россия-1.
...
На рынок пришел инсайд?)
1 Завтра будут вопросы Путину и очень позитивные ответы)
2. Что ставка останется 21 уже знают некоторые
3 Поднимают базу по выше чтоб в пятницу на ставке 23 снова опусти...
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Спасибо за ответы!