Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида: Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1)) Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score. Просто умное название простых вещей. На практике точки входа будут = ma ± N*stdDev. Как не удивительно, но иногда постоянные величины отклонений дают лучший результат, чем стандартное отклонение.
yurikon, «Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score»
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Забыл написать, коинтегрированный вид, это коэффициент Y=a*X, где X и Y это цены на парные инструменты. До нормировки надо еще a подобрать. Это может быть соотношение бэта-коэффициентов акций.
Индекс ММВБ - итог дня - 31.01.2025 - D
Обновление импульсной точки вниз 2979 движения 2979 — 2860,66, говорит о силе покупателей на уровне 2900, и вероятном продолжении роста цены на пробой 3000. ...
znak, прибыль за 9 мес с учётом процентов от кубышки 94 млрд, капа уже 900 млрд. Ну за год прибыль будет 130 млрд. Кубышку скоро потратят и проценты по вкладам исчезнут. Налог на 5% вырастит в этом...
США использует все возможные средства для ограничения конкуренции со стороны зарубежных стран
Поражает конечно, что США вообще без зазрения совести используют любые возможные инструменты для огран...
Золото Gold сохраняет восходящий тренд
#Макротренды и #макроэкономика на коленке от Aromath.Золото Gold сохраняет восходящий тренд и сразу едет далее по целям.Мое предложение постоять в боковике...
Liubov-Aha, Спасибо за ваш развернутый комментарий.
Меня радует позитив держателей 7-го выпуска, ведь мы все сидим на одном «суку», если его спилят, то полетят все. Я сам держу 8-й уже больше го...
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Спасибо за ответы!