Случайность цен: Давайте проанализируем и посмотрим

Василий, я прочитал ваш диалог ниже с другим участником. Вы не могли бы посоветовать понятную книгу, которую можно скачать в инете про математическое ожидание, теорию игр? Недавно Павел Жуковский посоветовал книгу «Квадрант денежного потока». Стал искать её в инете и понял, что это Кийосаки. Терпеть его не могу за нудность, а его книгу «Богатый папа...» когда-то так и не смог осилить. Начал листать «Квадрант» и пока не увидел там того, что искал. Другие книги тоже могу поискать сам, но думаю, что вы знаете о каких-то более толковых и написанных понятным языком. Честно сказать, в теорию вероятности просто не верю. Это лишь теория, а не закон, который можно применять для практики, но могу и ошибаться. Вот, для этого и хотел что-то почитать с примерами практического применения этой теории в играх или ещё где-то.

Что касается ответа на вопросы в вашем блоге, то ответ простой.)
Движения цены случайнозакономерны.)))
 Они то случайны, то закономерны. Чаще они случайны. Закономерными они бывают из-за того, что игроки по своей человеческой природе не хотят хаоса и ищут тренды, т.е. ставят свои заявки на материализуемые своим коллективным мозгом уровни по воображаемым прямым линиям тренда, образуя каналы. В общем виде эти каналы состоят из параллельных прямых по причине простоты и свойства мозга большинства людей. Многие ищут и действуют по неким сужающимся, непараллельным каналам, но в итоге большинство создаёт глобальный параллельный канал. Игроки сами делают эти прямые тренды и параллельные каналы. Потом их коллективный разум из-за психики и внешнего фона снова погружается в хаос, и им приходится ломать эти тренды с каналами и строить новые.

Dio, понятно. И вам удачи.) Это да, алгоритм рынка… Это, наверное, какой-то закономерный хаос.) А его законы непостижимы. Для этого нужно видеть будущее.)))

Василий, «Пока делаю вывод, что графический анализ и т.п. это иллюзия.»
Если в том же смысле, что и «движение» цен, то да — оба иллюзорны.

eagledwarf, 

Для одномерного распределения приращений цен (логарифмов цен) — моя правда. Ну какая может может быть статистическая предсказуемость, например, у случайного блуждания, приращения которого распределены по распределению Коши?

Василий, именно в графической.

мне достаточно работать по одной скользяшке и отслеживать сильные уровни.

А иного — кроме ТА — и не дано, при условии отсутствия инсайда))

Василий, :) не знаю что такое инвестор, но думаю, что даже уважаемый А.Г. не сможет применить все свои крутейшие алгоритмы на депо в сто штук :)

Василий, начните с простого. 
Что до трендовости, там очень много разных подходов, можно просто оценивать наличие тренда в окне, можно строить какие-то марковские модели, можно Хёрста локально оценивать, в общем, есть где и что рыть.

А. Г., если исходить цена случайна, то прогнозировать вероятность наступления случайности определенной величины труд в пустую, подбрасывание монеты, лучший способ прогрнозирования случайности.
Если исходить, что цена не случайна, но есть отклонения(аномальное поведение) цены от определенного порядка, можно перейти от монеты к более изощренному методу анализа поведения цены.

А. Г., я считаю, что на определенном долгом периоде времени новости в целом либо влияют на цену в зависимости от общей детерминанты, т.е. Кока кола, например, сильная компания — фундаментально по показателям, поэтому на периоде 5-10 лет ее цена будет сильнее расти на хороших новостях, чем падать на плохих,

… рано или поздно, конечно, и это соотношение может измениться в зависимости от ее положения на рынке, кэш фло и т.п… но не из-за того, что цена была год назад 110, потом 100, а потом 90:)

но в любом случае это не зависит от предыдущего ряда чисел (стоимостей цены), поэтому определить цену, исходя из предыдущего ряда чисел — невозможно — только если ряд чисел сам определен аналогичными расчетами

ну вообщем-то я пока писал понял, что я пришел с вами к любимому спору та и фа :)