10 января 2012, 23:56
А давайте поговорим о переменном (адаптивном) окне?
Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).
Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.
Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).
От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга.
Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.
Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».
Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.
Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).
От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга.
Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.
Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».
Метод №5,
Запи
Из жизни мигранта…
Кто Следующий
Трамп интервью fox news:
Journalist: “Will you declassify the 9/11 files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declassify the JFK files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declass...
Думаю перейти от БКС к Сберу. Как полагаете, стоит?
octoeye, держится на уровне IPO. Не падает.
Зря вы думаете, что у физлиц туго с ликвидностью. Судя по росту кэш-сделок с недвижимостью (рост с 40% до 60%), денег — море. А депозиты — дохлый номер...
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
думаю в этом году вспомнят про них
например на минутке МА5 в 20:00 считается по ценам предыдущих 5 дней в 20:00)))
Например в 20:00 МА5 считается по значениям цены за 5 дней в 8мь вечера)
1) считаю SMA за три периода: например, SMA3(10,20,90) — формула на ATF трансака выглядит так: =(MovAvg(ind_sma,period1,pt_open)+MovAvg(ind_sma,period2,pt_open)+MovAvg(ind_sma,period3,pt_open))/3
[SMA(10,20,90)<>SMA(40=avg(10,20,90))]
2)считаю среднее от значения SMA и значения «X_point» за период — где «X_point» — точка на графике (например, цена OPEN в начале периода, либо LOW за предыдущий период, ну и так далее). как вариант ещё придаю разный вес SMA и X_point. в общем виде формула такая: SMA*sma_weight+X_POINT*(1-sma_weight)
формула для варианта №1 на ATF для трансака выглядит так:
g=StdDev(stddev_abs, stdev_period, pt_open);//вол-ть в абсолюте
zmin=open*(min_volatility/100);//мин.вол-ть в абсолюте
if (g<zmin) {g=zmin;}
sma_period=floor(stdev_period/(g/zmin))+1;//округление вниз
примечание: min_volatility (в %) нужна для того, чтобы градировать волатильность (т.е. по сути это шаг волатильности, как у фьюча ртс шаг цены 5 пунктов). недостаток формулы в том, что stdev_period получается больше, чем sma_period. вы можете придумать свои варианты, чтобы sma_period был больше…
i=0;zz=0;while (i<period) {zz+=open[-i];i+=1;}
if (zz==0) {zz=open*period;}
line[0]=zz/period;
http://www.bot4sale.ru/download-categories/2012-06-13-15-10-36/item/indikator-frama.html