Александр Дрозд
Александр Дрозд личный блог
10 января 2012, 23:56

А давайте поговорим о переменном (адаптивном) окне?

Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).

Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.

Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).

От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга. 

Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.

Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».
35 Комментариев
  • Fresh blood ㋛
    11 января 2012, 00:04
    15 мин. SMA 10, SMA 55
  • Дмитрий Интрадей
    11 января 2012, 00:05
    Не знаю как на счет скользящих средних, но я в своей студии реализовал «скользящие конверты боллинджера с 3 сигма уровнями» и фигею как точно цена ходит по ним, сейчас проблема понять от какого точно уровня произойдет отскок, то что она дойдет до одного из них — видно «невооруженным глазом»… p.s. это как идея к «адаптивным» алгоритмам.
    • Дмитрий Интрадей
      11 января 2012, 00:06
      Дмитрий Интрадей, то бишь я формирую итоговый болинджер по принципу SMA усредняя только теперь каждую точку уровнял конверта с шагом от 5 до 250 свечек. итоговый конверт вывожу в свой терминал
  • BruceWillis
    11 января 2012, 00:06
    пилят они пока
    думаю в этом году вспомнят про них
  • CamarillaDaily
    11 января 2012, 00:11
    Если выпрямить MA с любым периодом, то график будет колебаться вокруг нее, как вокруг нуля. В связи с этим, мне не совсем понятна логика систем, подразумевающих входы при пересечении MA. Хотя они и работают на определенных промежутках, как сказал автор. Могу понять системы, в которых увеличивается весовой коэффициент входа при удалении от МА…
  • CamarillaDaily
    11 января 2012, 00:21
    Да и что такое МА, если разобраться? Это тренд на более старшем таймрейме, но не фиксированном, типа 1м, 5м, 15м, и т.д., а дробном, в зависимости от периода. А пересечение ценой МА — как бы признак слома более старшего тренда, что для меня, например, не может являться сигналом входа, а может быть подтверждением чего-то…
    • wavelet
      11 января 2012, 01:43
      CamarillaDaily, как альтернативный подход, попробуй посмотреть на МА в временном ряде, тоест не последовательно её строить, а относительно каждого дня)
      например на минутке МА5 в 20:00 считается по ценам предыдущих 5 дней в 20:00)))
  • OFY
    11 января 2012, 00:42
    Я использую МА как фильтр цены.
      • OFY
        11 января 2012, 02:19
        Александр Дрозд, просто отсеиваю высокочастотные колебания цены адаптивной МА и работаю на с самой ценой а с этой МА.
  • wavelet
    11 января 2012, 01:29
    Мне Чечета идея нравится — строить МА не по набору последовательных баров, а по набору временных последовательных баров.
    Например в 20:00 МА5 считается по значениям цены за 5 дней в 8мь вечера)
  • CamarillaDaily
    11 января 2012, 03:32
    wavelet, нравится, или работает?))))
    • wavelet
      11 января 2012, 11:49
      CamarillaDaily, практическое применение пока не найдено)
  • suslik
    13 января 2012, 12:25
    я делаю следующие вещи:

    1) считаю SMA за три периода: например, SMA3(10,20,90) — формула на ATF трансака выглядит так: =(MovAvg(ind_sma,period1,pt_open)+MovAvg(ind_sma,period2,pt_open)+MovAvg(ind_sma,period3,pt_open))/3
    [SMA(10,20,90)<>SMA(40=avg(10,20,90))]

    2)считаю среднее от значения SMA и значения «X_point» за период — где «X_point» — точка на графике (например, цена OPEN в начале периода, либо LOW за предыдущий период, ну и так далее). как вариант ещё придаю разный вес SMA и X_point. в общем виде формула такая: SMA*sma_weight+X_POINT*(1-sma_weight)
  • suslik
    13 января 2012, 12:51
    если говорить о вычислении «переменного окна», то для этого я пользую волатильность (стандартное отклонение). вариантов тут всего два: 1) чем выше волатильность, тем меньше должен быть период; 2) чем выше волатильность, тем ниже должен быть период. выбор зависит от стратегии. если интрадэй, то лучше брать вариант №1.

    формула для варианта №1 на ATF для трансака выглядит так:

    g=StdDev(stddev_abs, stdev_period, pt_open);//вол-ть в абсолюте
    zmin=open*(min_volatility/100);//мин.вол-ть в абсолюте
    if (g<zmin) {g=zmin;}
    sma_period=floor(stdev_period/(g/zmin))+1;//округление вниз

    примечание: min_volatility (в %) нужна для того, чтобы градировать волатильность (т.е. по сути это шаг волатильности, как у фьюча ртс шаг цены 5 пунктов). недостаток формулы в том, что stdev_period получается больше, чем sma_period. вы можете придумать свои варианты, чтобы sma_period был больше…
    • suslik
      13 января 2012, 13:06
      забыл предупредить владельцев трансака: после вычисления sma_period уже нельзя пользоваться встроенной функцией MovAvg, потому что ATF начинает ругаццо — типа «изменился период в момент вычисления индикатора». юзайте такую конструкцию:

      i=0;zz=0;while (i<period) {zz+=open[-i];i+=1;}
      if (zz==0) {zz=open*period;}
      line[0]=zz/period;
    • suslik
      13 января 2012, 14:38
      suslik, ощибся в варианте №2 — «тем больше должен быть период»
  • suslik
    13 января 2012, 13:50
    написав сейчас все эти посты, вдруг подумал, что можно сделать SMA3(x,y,z), которая адаптирует период каждой из суб-SMA по волатильности. попробовал. получилось довольно занятно.
  • ЁR
    13 января 2012, 14:05
    давайте. что такое переменное окно?
    • suslik
      13 января 2012, 14:39
      ЁR, «переменное окно» — это меняющийся во времени и в зависимости от состояния рынка ПЕРИОД ИНДИКАТОРА
      • ЁR
        13 января 2012, 14:51
        suslik, спасибо

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн