Artemunak
Artemunak личный блог
20 мая 2016, 21:00

будни алготрейдинга и о том почему полгода не писал

Постараюсь коротко, хотя выйдет как всегда.
Не писал давно про трейдинг.
Что изменилось за полгода? Да почти ничего или почти всё, смотря как считать. 
Всё также работаю целыми днями в алго на себя. Счёт уменьшился (распишу позже)
Читаю все статьи http://quantocracy.com и ещё кучу статей с других ресурсов.
Вот ещё ссылочка например для ручных трейдеров про поведенческие финансы и искажения восприятия — ссылочка спец для Тимофея, мне кажется он любит такое, мне тоже понравилось blog.alphaarchitect.com/category/turnkey-behavioral-finance/#gs.LUivLRY 
там десятки статей на эту тему, ну и у механизатора классный сайт на самом деле — там полезной инфы в несколько раз больше чем на всём смартлабе.

Наделал кучу новых роботов, удалил кучу старых.
Роботы в плюсе каждый квартал, но последние 2 месяца в небольшом минусе, да и в целом волатильность счёта стрёмная, хотя всё усовершенствуется постоянно.
В один из зимних месяцев заработал около 400т, ожидал меньше, поэтому съездил в Тай чуть отметить.
Потом в марте чёто приуныл.
С депрессухи полез торговать руками, в итоге с плечами зашортил ртс с 74 и отстопился на 84 — минус 500т.р.
После этого роботы также перестали зарабатывать и ещё они минус несколько сотен принесли.
Туземункойн тоже пока не радует из-за бакса.
Ещё в открытии и в квике были очень серьёзные сбои — не было торгов сутки и кривые котировки все следующие сутки, и это после того как месяц терялись ИД у транзакций. Обиделся и перешёл на алортрейд — пока всё ок.
В тслабе глюков полно везде, раздражает дико, денег и нервов потеряно из-за них много, но долго объяснять почему пока приходится использовать его, да и не буде объяснять чтобы фишки не спалить.
Из позитива наверно то что при каждой фигне и при каждой потере я начинал больше думать и работать, в итоге получилось сделать роботов которые раза в 2 лучше чем всё что делал до этого.
На истории лучше, в реале вообще не уверен что будет работать из-за багов.

Кто-то уже чувствует почему написал?
Да опять алголента забита всякой фигнёй, обидно, какие-то левые картинки с 100% годовых на истории с переподгонкой, и никакой полезной инфы в постах.
Ребятишки — чтобы найти грааль нужно пару лет поработать, каждый день роботов тестировать и торговать. А чтобы их нормально тестировать надо тоже пару лет понабираться опыта и съесть кучу той субстанции о которой Герчик любит говорить.
И вот когда вы его действительно найдете и поторгуете на нём хотя-бы годик, то у вас скорее возникнет желание не написать о нём на смарте, а вообще пропасть из интернета, чтобы ни одного намёка на грааль никому не дать. Вот например у меня нет желания выставить эквити новых ботов и даже одной строчкой описывать что-то про них, вот это и есть один из признаков грааля по которому сразу отсеивается всякая фигня.  

Надоела всякая фигня в алголенте, одни новички пишут, с дикими ошибками во всём, сделайте плиз фильтр, не берите туда всех подряд.
Кроме Ves и Горчакова читать некого.
p.s. прошу добавить меня и статью в раздел, обещаю писать по делу не чаще нескольких раз в год и не слать дурацкие картинки с эквити на истории.
73 Комментария
  • SECRET
    20 мая 2016, 21:06
    Согласен, в алголенте про реальный алго мало совсем
    • ves2010
      20 мая 2016, 21:55
      SECRET, а чо там писать то??? с российским рынком все ясно… на нем SMA рулят... 
      имхо у тя тоже все весьма просто... 

      а с америкой надо разбираться… но там тоже все просто для доходности в 10-15% годовых… но надо то хотяб 25% и выше...
       
      • SECRET
        20 мая 2016, 21:59
        ves2010, Думаю есть и более сложные алгоритмы чем SMA :)
        • silentbob
          20 мая 2016, 22:12
          SECRET, VWMA или как ее там? волум вейтед мувинг эверейдж
          • ves2010
            20 мая 2016, 22:49
            silentbob, кстати  VWMA попробую… я все варианты скользяшек перебрал и остановился на sma — удобно масштабировать при смене таймфрейма… и просто считается в кубиках…
            • NoName
              21 мая 2016, 19:07
              ves2010, да да конечно ) то-то сейчас всех на скользящих пилит) 
            • SergeyJu
              23 мая 2016, 11:18
              ves2010, а я остановился на ЕМА, тоже перебирал кучу скользяшек, включая медианы, ФНЧ и разную экзотику.
              • ves2010
                23 мая 2016, 14:15
                SergeyJu, у ема есть дефект… ема(10) на 15ти минутке не равна ема(10*3) на 5ти минутке… т.е нельзя ема масштабировать
                • SergeyJu
                  23 мая 2016, 14:17
                  ves2010, нельзя. В лоб — нельзя. А не в лоб — можно. Только мне пока — не нужно.
            • ELab
              31 мая 2016, 15:07
              ves2010, это был сарказм
      • SMA
        20 мая 2016, 22:56
        ves2010, эээээ хорош меня трогать :)

    • Тимофей Мартынов
      20 мая 2016, 22:18
      SECRET, потому что в целом народ мало пишет про это.
      добавляем туда то, что вообще касается алго-трейдинга
      да и ты ж понимаешь, что нового про алготрейдинг все равно никто не напишет.

      все что можно было написать — уже написано
      • ves2010
        20 мая 2016, 22:45
        Тимофей Мартынов, на самом деле… пишут тока новички… как только находят что то дельное и зарабатывающее деньги… сразу молчат как рыбки... 

      • Алексей Никитин
        20 мая 2016, 23:49
        Тимофей Мартынов, тема алго совершенно не раскрыта, например про иностранные биржи абсолютно пусто, а есть Китай, Индия, Европа, Штаты наконец, и как нашему алго туда ходить? А в теме много мусора типа берём дневки крутим средние )) программировать сами не умеем ))))
        • Тимофей Мартынов
          21 мая 2016, 00:25
          Алексей Никитин, согласен.
          тема не раскрыта

          видимо недостаточно людей, которые готовы писать это
          да еще и на смартлаб
          • crazyFakir
            21 мая 2016, 00:47
            Тимофей Мартынов, заинтересуй писать феникса и фишмана, тогда за компанию подтянутся

            пока что уровень сайта не выше, чем твой, те никакой (без учета твоего гешефта с читателей кншн, навар решает — базара нет) и продолжает быть помойкой, где есть желание проходя мимо навалить кучу и не более

            хотя пока пипл хавает, всё круто. бузинес.

            • ves2010
              21 мая 2016, 07:58
              crazyFakir, росийский рынок очень мелкий… если хотяб 5% объемов будут торговаться системно — роботами или мтс, то будем наблюдать то унылое гэповое говно на рынке что сейчас… конкуренция очень большая за ликвидность... 
               прикинь… делаешь ты хфт… и тут пришло еще 2-3 хфтшника… профит сразу падает в 2-3 раза…
              • crazyFakir
                21 мая 2016, 12:08
                ves2010, всё взаимосвязано.
                массово низкий уровень образования и дисциплины приводит к возможности продавать этой массовке надежду. надо просто быть наглее и велиречивее. с такой требухой каши несваришь, те системного толстого рынка не получишь. нет спроса на системный подход и систематическое рабОтание.

            • Тимофей Мартынов
              21 мая 2016, 11:08
              crazyFakir, спасибо что опустил)
              • crazyFakir
                21 мая 2016, 12:11
                Тимофей Мартынов, и не думал тебя опускать. тебе надо отдать должное — мясо ты жаришь и в хвост и в гриву.
                почему нет? мне их не жаль, бо ленивы и глупы. получают по заслугам.
                ты мне скорее напоминаешь тамаду на в умат ужратой свадьбе. бери своё. вопросов нет.
              • crazyFakir
                21 мая 2016, 12:19
                Тимофей Мартынов, расшифрую печатными буквами: для качественного контента надо иметь спец раздел куда на запись допускать после некоторой сертификации.
                доступ на чтение тогда может быть платным, хотя кто из местных читателей будет платить за такое — трудно представить.

                в любом случае хороший бизнес — профессиональный, а какой смысл профессионалу тратить время на что-то бесплатно? — вот и придумай, если сможешь.
                • crazyFakir
                  21 мая 2016, 12:25
                  crazyFakir, некий стимул — реноме среди себе подобных.
                  помнишь как у Ницше: "… каким образом вы могли бы быть справедливы ко мне?" (к толпе), те н-р мнение свечко/баро-считателей и прочих странных персонажей чуть более, чем не имеет значения и т. д.

                  в такой компании дуриков только дурковать и уместно
              • NoName
                21 мая 2016, 19:02
                Тимофей Мартынов, да этот раздел самый бесполезный был и будет) как только тратишь год на изучение одной математической модели, штудируешь англоязычные форумы и книги, а иногда и преподов держишь по мат стату желание хоть что-то рассказывать вообще пропадаеТ. Я сколько не думал рассказать что-то из количественного ресерча так и не смог себя перебороть.  На моей памяти за всю историю Смартлаба только Uralpro отличился какой-то конкретикой) 
        • alexxis
          22 мая 2016, 18:53
          Алексей Никитин, для Китая, насколько я в курсе, нужен китайский паспорт. Ну или знакомый китаец, который готов предоставить счёт для торговли.
    • matrix
      21 мая 2016, 09:03
      SECRET, вот прям хотел что-то написать в алгоразделе, жмакаю кнопку, а там типа ВЫ не алготрейдер авторитет — написал админу -тишина, написал Тимофею в fb тишина… я думаю эти преграды останавливают 99% алготрейдеров от написания статей :) слишком сложно все на смар лабе… я даже лайк не могу поставить т.к. нужно что-то написать, а написать не могу… замкнутый круг:)
  • Андрей К
    20 мая 2016, 21:06
    Чувствуется, поднакопилось =)
  • nik
    20 мая 2016, 21:07
    зачем так мучаться? давно бы плазу подключил)
    • SECRET
      20 мая 2016, 21:10
      nik, не учите плохому ;) Чтобы зарабатывать нужно 10 лет тестировать роботов! В этом успех!
      • nik
        21 мая 2016, 10:57
        SECRET, тестер должен быть свой, где ты контролируешь в нем что и как считается и точно знаешь, что метод тестинка подходит для твоей стратегии. а во всяких тслабах и прочем подобном г**не у тебя запросто результат при торговле на реале может кардинально отличаться от того, что они кажут при тесте на том-же отрезке времени, потому что считают тесты какпопало.
  • silentbob
    20 мая 2016, 21:13
    ну с середины февраля ничего хорошего, да. Все гениальные паттерны, найденные с голодухи, еще не успели раскрыться и порадовать. Почему бы не найти их в сытое время, чтоб не голодать в феврале-марте?
  • «После этого роботы также перестали зарабатывать и ещё они минус несколько сотен принесли.» 

    -А что, роботы не тестируются на более скромных суммах? 

    «С депрессухи полез торговать руками, в итоге с плечами зашортил ртс с 74 и отстопился на 84 — минус 500т.р.»

    -Нормальные такие стопы,  в 10 тысяч пунктов. 
      • silentbob
        20 мая 2016, 21:55
        Artemunak, по одному контракту и 400тыс плюса за месяц?
        сколько же всего систем? 689?
        у меня за 4 года исследований хорошо если 20-25 рабочих систем наберется…
          • silentbob
            20 мая 2016, 22:14
            Artemunak, да тут такими цифрами мало кого удивишь. любой школьник обычно столько в день сливает

            Вопрос в другом. эти 80 систем они насколько сильно отличаются друг от друга? или +2шага к параметру оптимизации = новая система?
            хотелось бы на матрицу корреляций взглянуть
              • Chepell
                20 мая 2016, 22:29
                Artemunak, геморно наверное портфели в экселе собирать и матрицы строить?
                  • Chepell
                    20 мая 2016, 22:46
                    Artemunak, рисечю в мульте из плюсов кроме простоты формализации есть еще портфельный бэктестер.
                    Сборка потфреля систем, выделение весов, всякие там тесты по портфелю типа: а что если закрывать все позы при достижении дневного профита в 500т? Ну и корреляции конечно )
                    Все очень быстро, практически несколькими щелчками мышки )

                    Ну а после рисеча для реальной торговли все переписывают в тслаб. Рисечить в самом тслабе считаю извращением.
                    • vito333
                      21 мая 2016, 01:28
                      Chepell, может запилишь пост про это, очень интересно
                        • vito333
                          21 мая 2016, 16:57
                          Artemunak, я не помню уже, чего там с юриком :)
                          если что — пиши
                      • Chepell
                        21 мая 2016, 11:10
                        vito333, а что пилить? Есть конкретные вопросы, спрашивай тут или в личке, чем смогу-помогу.
                    • vito333
                      21 мая 2016, 01:31
                      Chepell, да и не было постов про нормальный портфельный бэктестинг, будто его и сделать не в чем
                    • SergeyJu
                      23 мая 2016, 11:35
                      Chepell, я сам несколько  раз писал портфельный бэктестер. Проблемы переподгонки получают новый свет :)
                      И, что самое неприятное, выясняется, что почти все трендследящие системы, независимо от таймфрейма и базовых принципов, имеют тенденцию попадать в неприятные просадки в одни и те же месяцы.  
  • astray
    20 мая 2016, 21:22
    отличный пост
    и все рифмуется с постулатами Севен-17
    про то что надо 5-6 лет по 10 часов в рынке..
    чтобы только появился ШАНС
    • Валыч
      21 мая 2016, 07:09
      astray, Нужно 3 года и высокий интеллект.
  • skatino
    20 мая 2016, 21:45
    полностью согласен:
    «у механизатора классный сайт на самом деле — там полезной инфы в несколько раз больше чем на всём смартлабе»
  • Johnny Tapia
    20 мая 2016, 21:58
    рынок херовый месяца три-четыре уже, сложно торговать.
    • Vitty
      20 мая 2016, 22:47
      Novi, жЫть вообще сложно…
  • SMA
    20 мая 2016, 23:03

    на каком языке ботов пишешь?

    если не секрет,  на какой программе боты торгуют?

  • nbvehrfr
    20 мая 2016, 23:25
    сами себе противоречите:
    — с одной стороны не отрываете детали своих
    — с другой ждете в алголенте информации по существу

    так не получится только забирать 
    • Wasiliew Wasilij
      21 мая 2016, 03:50
      nbvehrfr, получится, но недолго;) и расплата будет суровой.
  • Oleg Vazhnev
    20 мая 2016, 23:59
    а я вот пишу всё под линукс низколатентно, стараюсь, стратегии все выверены просчитаны и обоснованы, т.е. математически доказаны. и то после этого я сомневаюсь и думаю, что будет очень странно если это сработает. типа с хера бы мне так заработать, вроде как вряд ли ведь, либо кто-нибудь сделал то же самое но лучше, либо что-нибудь в этом роде. а потом если ВДРУГ оказывается что стратегия (одна из 100) действительно работает то сидишь и не веришь что так просто можно делать деньги. и всё таки продолжаешь думать что это либо случайность либо совпадение либо временный глюк. в общем всегда подозреваешь стратегию в том, что она работает не закономерно, а случайно, это при том что вложился по полной и в железо и в софт и по времени.

    всегда вот завидовал людям которые свою гениальную идею о трёх скользящих средних запихают в тслаб, истинно в неё неопревержимо верят, и у них ещё всё при этом получается, и они думают что это закономерный результат и выводят деньги с рынка, отдыхают, покупают новые автомобили и всё в этом роде  :)
  • facevalue
    21 мая 2016, 00:45
    Ваше появление четко показывает, что последние строки о Граале — полная чушь. ) Ну пропал, ну съездил. И че? ))) Есть хорошая еврейская поговорка из Бердичева: " Завжди так не буде...". )

    Гроалепад епту. А вот с тем, что нужно перебрать кучу субстанции чтобы отличать натуральное мясо от говносои согласен, нужно похавать второго прежде, чем ...

    Главный показатель настоящего грааля — это когда ты его исходниками выкладываешь в сеть, а его обсирают. Нет… Срут поносом. ))) Вот это грааль. Потому что если ты не крест мувингов торгуешь, а что-то толковое, то толпа будет выть и кидаться какашками.

    А секретные роботы… Их не существует. Банки вроде GS шпокают людей и на простых мувингах когда надо. ;)
  • crazyFakir
    21 мая 2016, 00:49
     слуш, дуд

    >> В тслабе глюков полно везде, раздражает дико,

    причем тут алго? — пиши в «Юмор» :)
  • Андрей Михайлов
    21 мая 2016, 01:38

    Tslab — HMA, SAR, ATR, скользящие стопы, фиксрованный профит. Адекватная история на фьюче Tslab до 5 месяцев, что не хватает для универсальной оптимизации разностороннего движения цен.  Коррекция тренда приводит к убыткам и опять крутишь настройки .

  • Wasiliew Wasilij
    21 мая 2016, 03:49
    Ну, вот — работает человек, понимает, что поделиться своим опытом и наработками может только с собой, что зависит всё в его жизни только от него, даже почитать на смартлабе нечего, приходится окучивать мировую периодику!
    Хотя, казалось бы, переводи периодику, размещай на смартлабе, генерируй качественный контент и опирающиеся на него рассуждения и комментарии — вот тебе и «поговорить».

    Из рассказа потерпевшего становится очевидным тот факт, что вся фигня началась с поездки «в Тай отметить»…
  • SciFi
    21 мая 2016, 11:30
    Так у тебя у самого пост самый бесполезный. 
    Наделал кучу новых роботов, удалил кучу старых.
  • MyProfit
    21 мая 2016, 16:08
    сколько ваши роботы % годовых в среднем дают?
  • kvazar
    23 мая 2016, 00:15
    все по теме алго в интернете — пустое. все посты в этом разделе — пустые. ну и что…
  • Quant-Invest
    23 мая 2016, 17:49
    ну и у механизатора классный сайт
    адрес?
    • Мурен(а)
      25 мая 2016, 15:20
      Quant-Invest, http://www.russian-trader.com/
    • Мурен(а)
      25 мая 2016, 15:21
      Quant-Invest, хотя это его старый сайт. есть новый. (адрес не помню)
        • Quant-Invest
          25 мая 2016, 19:02
          Artemunak, спасибо за наводки!
  • Alex Ivanov
    26 мая 2016, 15:09
    Да, Грааль сложно найти… но чем проще система тем лучше.
    Будущее за системами, которые сканируют сотни акции и ловят такие ситуации, которые возникают нечасто относительно одного инструмента, но имеют хорошее отношение потенц.прибыли к убытку.
  • kvazar
    07 июля 2016, 15:06
    Ну какая же все это хренонтень. Кто-то всерьез полагает, что кто-то выложит на блюдечке работающий код или систему, на которую потрачены годы, которая приносит деньги ради ПЛЮСИков??? Мы взрослые люди, отбирающие деньги друг у друга. Ну развлекуха это все от тоски… все посты содержат противоречие- ты напиши Грааль, а я ж сам не дурак так сделать.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн