Трендовый/Контртрендовый торговый робот на индикаторе RSI под Quik

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию торгового робота на основе индикатора Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Данный торговый робот позволит вам торговать трендовую или контртрендовую стратегию на рынке ММВБ акциями или фьючерсами. Робот анализирует индикатор и принимает на основе этого торговые решения, позволяя тем самым автоматизировать торговлю. В этой статье расскажу, как запустить робота и опишу торговый алгоритм, реализованный в механической торговой системе (МТС).



План: 

1) Как установить торгового робота на индикаторе RSI под Quik; 

2) Как использовать торговый робот; 

3) Заключение 

1) Как установить торгового робота на индикаторе RSI под Quik 

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки. 

Запускаем RSI.exe и настраиваем. 

• Класс — класс инструмента (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код класса») для Сбербанка — TQBR, Газпрома — TQBR, для их текущих фьючерсов SPBFUT
• Инструмент — торгуемый инструмент (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код бумаги») для Сбербанка — SBER, Газпрома — GAZP, для их текущих фьючерсов SRU6 и GZU6
• Таймфрейм – это используемый таймфрейм для построения индикатора
• Кол-во – это количество торгуемых лот роботом
• Период – это период для расчета RSI
• Уровень 1 RSI – это тот уровень, при пересечении которого на закрывшемся баре по индикатору RSI будет приниматься роботом торговое решение. Если выбран режим Тренд, то при пересечении этого уровня снизу вверх будет взята позиция лонг, если выбран режим Контртренд, то будет взята позиция шорт
• Уровень 2 RSI – это тот уровень, при пересечении которого на закрывшемся баре по индикатору RSI будет приниматься роботом торговое решение. Если выбран режим Тренд, то при пересечении этого уровня сверху вниз будет взята позиция шорт, если выбран режим Контртренд, то будет взята позиция лонг 

• Id – это точка отсчета для id транзакций робота. Если будете запускать нескольких роботов, увеличьте данное число у следующего на 1000
• Вкл. – если установить галочку робот начнет торговать, если снять, то робот закроет свою позицию. 

Примечание! Все изменения вступают в силу только после нажатия кнопки Применить. 

Примечание! Для работы робота можно не располагать на графике индикатор. 

Примечание! Для более удобного визуального отображения можно добавить индикатор RSI. С расчетом по Close. 

Примечание! Робот ведет только свою позицию и не видит «ручную» торговлю пользователя. 

После этого запускаем main.luac в Quik Сервисы ->Lua скрипты 

Если у вас стоит галочка Вкл. в RSI.exe, то робот сразу начнет торговать.

2) Как использовать торговый робот

Индикатор RSI рассчитывается исходя из уже закрывшейся свечи, то есть берутся значения предыдущей сформировавшейся свечи. Решения о входе и выходе принимаются на новом баре. 

Описание торгового алгоритма. 

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) является осциллятором. В основе формулы лежат две величины, по которым рассчитывается значение индикатора: U(n) — сумму положительных изменений цен закрытия последних n периодов, D(n) — сумму отрицательных изменений цен для тех периодов, в которых торговля завершилась с понижением по отношению к цене закрытия предыдущего периода. 

Значение RSI нормировано и изменяется в пределах от 0 до 100. Изобретатель RSIУэллс Уайлдер использовал значение 14-дневного периода (период = 14). В рамках роботы вы сами решаете каким таймфреймом и периодом пользоваться. Чем меньше величина «период», тем выше чувствительность индикатора и тем большей амплитудой движения он будет обладать. 

Как правило, в стратегиях фигурируют уровни: 30 и 70 по RSI. При снижении ниже 30 по RSI говорят, что эмитент перепродан, а при превышении 70 по RSI эмитент перекуплен. 

Робот является переворотным и постоянно, если включен, находится в позиции. В роботе реализовано две стратегии: трендовая и контртрендовая. 

Если выбрана трендовая стратегия, то робот при пересечении верхнего уровня будет покупать, а от нижнего продавать. В контртрендовом алгоритме все наоборот, при пересечении верхнего уровня продажи, а при пересечении сверху вниз нижнего уровня покупка. 

Примечание: Робот видит только свою позицию, то есть если вы закроете руками его позицию, то он знать об этом не будет. Для закрытия позиции снимите галочку с Вкл. и нажмите кнопку Применить. 

Можно запустить несколько роботов на одном или разных инструментах, для этого надо просто сделать копию папки, настроить нужные параметры и запустить. 

СКАЧАТЬ

3) Заключение 

В рамках статьи был рассмотрен торговый робот с трендовым и контртрендовым алгоритмом построенным на базе индикатора RSI. Мы научились устанавливать и запускать робота в торговлю.