05 июля 2016, 13:13

==Интересует кто на сколько % заполняет свой депо под ГО в виде облигаций.==

       Добрый день, коллеги! Интересует кто на сколько % заполняет свой депо под ГО в виде облигаций, поделитесь опытом, ибо я только пробую в этом направлении и боюсь как бы не обжечься.
      У меня брокер «Открытие» по правилам брокера в случае не хватки средств под ГО брокер будет начислять процент по кредиту (я так понял такую же величину как на споте под кредит акций). Поэтому я 2*ГО оставляю в виде денежных средств, а на остальное покупаю облигации, чтобы при не благоприятном исходе иметь запас, также имеется прослойка в виде коротких облигаций(с малой дюрацией) которые можно будет продать без особых потерь.
      Может есть смысл полностью заполнить ГО под облигации и платить процент по кредиту брокеру в надежде на рост депо и выход в «безкредитную зону», или наоборот больше денег оставить под ГО и покупать меньше облигаций?

облигации ГО

Молодой поэт Таджикский

Жуковский

342

с 21 июля 2012

21 Комментарий

Байкал
05 июля 2016, 14:33
Правильней было бы спросить кто вообще знает про облигации и какие надо покупать? я вот вообще в них не разбираюсь.
+1
- Молодой поэт Таджикский
  05 июля 2016, 14:42
  Байкал, Ну я тоже, только изучаю)))))))))))
  0
- Clansman
  05 июля 2016, 17:37
  Байкал, если среднесрочно, на 1-1,5 года, то сейчас лучше брать длинные бонды — ЦБ будет снижать ставку, облигации будут расти в цене, если краткосрочно, то можно брать короткие ОФЗ, но там низковата доходность, из более доходного краткосрочно я себе покупаю облигации Бинбанка — доходность 14,5 и узкий спред в стакане
  +2
nnnd
05 июля 2016, 14:42
Не переноси позу во фьючах через основной клиринг (18.45-19.00) и не будешь платить брокеру процент за «неликвидное гарантийное обеспечение» — соответственно облигации можешь купить хоть на 95% от депо.
+2
- Молодой поэт Таджикский
  05 июля 2016, 14:53
  nnnd, Я посчитал, но так дороже на комиссы выходит.
  0
nnnd
05 июля 2016, 14:44
Сам жду коррекции по облигациям хотя бы процентов на 5-8, чтобы закупиться ими на ЕБС, а они все растут и растут ))))
+2
Саня
05 июля 2016, 14:46
на небольшие деньги вклад выгоднее ОФЗ
0
- Молодой поэт Таджикский
  05 июля 2016, 14:53
  Саня, Ну не совсем, облиги дают сейчас 12 с копейкой, а если фьючем управлять в зависимости от ключевой ставки можно делать от15%
  0
  - Саня
    05 июля 2016, 15:40
    Молодой поэт Таджикский,
    ОФЗ-29009-ПК
    доходность при цене в 100 = 12,44%
    доходность при цене в 109 = 11,32%
    Подскажи каким фьючём управлять? Как вообще это делается?
    0
    - Молодой поэт Таджикский
      05 июля 2016, 15:55
      Саня, Фьючерс на корзину подбирается под длительность ОФЗ, если портфель из ОФЗ составлен сидим и наблюдаем. Если процентная ставка растет(какие-то расколбасы на рынке и все такое) шортим фьючерс в эквиваленте ОФЗ, если все стабилизируется, просто смотрим как цена ОФЗ растет добавляя к купонной доходности еще и доходность связанную с ростом актива.Ну это именно в расчете на то что облигации будут лежать длительное время. Я только изучаю, может чего и не так, но вроде все верно.
      0
      - Саня
        05 июля 2016, 17:00
        Молодой поэт Таджикский, Непойму какой шортим фьючерс ? РТС?
        0
        Молодой поэт Таджикский
        05 июля 2016, 18:07
        Саня, Фьючерс на корзину ОФЗ.
        0
        Саня
        06 июля 2016, 18:43
        Молодой поэт Таджикский, Спасибо!
        0
alecsiss
05 июля 2016, 15:23
Купите валюту N-лотов, продайте N-фьючей на БА. Так чтобы N*цену лота в рублях+ N*ГО одного фьча было чуть меньше рублевого депо. Не забывайте менять истекшие контракты. Это даст вам примерно +2,5 % в квартал. И если работаете интрадей без переноса позы через основной клиринг, % по кредиту платить не надо.
0
- Молодой поэт Таджикский
  05 июля 2016, 15:35
  alecsiss, Но ведь облигации дают больше+дополнительно можно доходность увеличить управляя фьючерсом на корзину ОФЗ+ИИС махинации, мне как-то кажется облиги более интересный инструмент.
  0
  - alecsiss
    05 июля 2016, 15:57
    Молодой поэт Таджикский, не знаю облигациями никогда не работал. Здесь ещё существенный момент. Допустим вы забили депо баксами по 64, а дождались курса 84. Ваше рублевое депо выросло на 31%+2,5%*число кварталов. Теоретически, существует вероятность того, что курс будет ниже 64, но в более или менее длительной перспективе, ЦБ такой ситуации не допустит)) Но это пассивный доход. А заработок-интрадей. Хоть облигами работайте)) Правда не знаю, что там за комисы, стоит ли овчинка выделки.
    0
  - kimi
    05 июля 2016, 18:46
    Молодой поэт Таджикский, подскажи что ты читаешь по облигациям, я тоже начинаю разбираться и фьючерс на корзину ОФЗ вообще впервые слышу словосочетание?
    0
    - Молодой поэт Таджикский
      05 июля 2016, 18:51
      kimi, На сайте биржи есть информация
      futofz.moex.com/
      А по облигам как все говорят лучшая книга
      readli.net/ryinok-obligatsiy-analiz-i-strategii/
      0
- Константин Иванов
  05 июля 2016, 23:31
  alecsiss,
  на БА
  а про какой именно БА речь?
  0
kejn777
05 июля 2016, 21:21
Из последних взяли ННК-Актив4 и ННК-Актив6, 86% от начинала. Купоная доходность высокая.Горизонт 1-1,5г
0
Сергей Ю.
05 июля 2016, 22:17
если во фьючи не лезть, то на 100% без плеча… часть в коротких (25%)… если доходность скакнет, короткие придется продавать… и сама разница(с которой кредит берется) небольшая вроде получится…
0