Уважаемые трейдеры, подскажите какую литературу изучить чтобы научиться монте-карлить свои стратегии?

монте-карло книги вопрос

Константин Анохин

Москва

552

с 18 августа 2012

17 Комментариев

akuloff
20 июля 2016, 11:53
Чтобы промонтекарлить депозит много ума не надо. :-)

habrahabr.ru/post/209198/
+1
- SergeyJu
  20 июля 2016, 12:07
  Alexey Kulikov, а с какой целью Вы их хотите монтекарлить?
  0
Quant-Invest
20 июля 2016, 12:25
Building Winning Algorithmic Trading Systems — Davey, Kevin.pdf
+1
Игорь
20 июля 2016, 12:32
Ребята, а на русском есть книжки путные? И вообще с чего начать делать робота, хоть какие то базовые принципы, где можно прочесть?
0
- Александр
  20 июля 2016, 13:49
  Игорь, Языками программирования займись: Delphi, c#, c++, java, R, mathlab
  0
- VOIN_S
  21 июля 2016, 05:09
  Игорь, MQL 5 ресурс в помощь
  0
- Quant-Invest
  21 июля 2016, 12:38
  Игорь, Энциклопедия-торговых-стратегий.pdf тут как раз база.
  THE ENCYCLOPEDIA OF
  TRADING STRATEGIES
  JEFFREY OWEN KATZ, Ph.D.
  DONNA L. McCORMICK
  
  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
  ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
  ДЖЕФФРИ ОУЭН КАЦ
  ДОННА Л. МакКОРМИК
  Моква, Альпина, 2002
  +1
  - Игорь
    21 июля 2016, 14:33
    Quant-Invest, Спасибо большое
    0
Cristopher Robin
21 июля 2016, 12:16
Для того чтоб монтекарлить что то надо иметь статистически значимый процесс для начала. Вообще то что вы говорите это Высшая математика, если начнете с начала, то в конце будет теорвер.
+1
- Константин Анохин
  21 июля 2016, 12:46
  Cristopher Robin, а где начало с чего начинать?
  0
  - Cristopher Robin
    21 июля 2016, 12:53
    Константин, ну есть же специальные места где этому учат.
    0
ves2010
21 июля 2016, 15:59
изначально идея не гуд… по целому ряду причин
0
- Константин Анохин
  21 июля 2016, 18:15
  ves2010, этот ответ, провоцирует два вопроса: почему и какие?? если ответ будет слишком длинный предлагаю Вам написать топик на эту тему, интересно будет почитать.
  +1
  - ves2010
    21 июля 2016, 20:12
    Константин,
    1 рэндомные данные торгуются легче легкого
    2 рэндомизирование убивают неслучайный компонент в движениях цен
    3 есть более простой способ — вместо одной бумаги на которой тестим и оптимизируем боту подсовываем другую и смотрим резалт
    +1
    - Константин Анохин
      22 июля 2016, 10:00
      ves2010,
      по 1п. извините не понял.
      по 2п. но мы же сначала берем некую функцию в которой заложен этот неслучайный компонент, а затем добавляем случайное число к этой функции.
      по 3п. так это бумага может себя абсолютно по-другому вести и под нее нужны другие параметры.
      
      0
      - ves2010
        22 июля 2016, 10:15
        Константин, по п3 дык бери похожую бумагу… например сбер-втб или лук-рося-татка или газпром-гмк из примерно того же сектора либо с достаточно высокой кореляцией...
        любой случайный процесс легко и просто торгуется ботом… т.к. генератор случайных чисел генерит стационарный НБШ… а если псевдослучайный то еще проще
        биржевые цены относятся к нестационарным случайным процессам да еще и с неслучайной компонентоы...
        
        +1
bubochca
23 июля 2016, 21:47
Не ищите литературу — то с чем столкнетесь литература не решит — она красиво все опишет и очень знаменитые люди там будут - но все гораздо хитрее) — откройте демку и всякие стратегии на ней поробуйте потом начинайте отсев непонятного — пока не выжмите то что вам понятно. Начните с понимания 100% успешной стратегии нет и не будет! Вот что надо щупать и приспосабливаться - книги тому не учат — книги это мемуары - легкие деньги
0