Контроль параметров оптимизации по распеределению вероятности цен торгуемого инструмента.

Ни кто не задумывался над контролем подобранных параметров оптимизации по распределению цен закрытия например? Те берем какой то период, на нем оптимизируем, выбираем лучшие параметры, а так же строим график распределения вероятности цен закрытия. В процессе торгов если текущее распределение стало отличаться например на 20% от построенного по оптимизированному периоду то останавливаем торговлю и заново проводим оптимизацию. По идее такой способ будет точнее и быстрее (возможно даже кривая доходности не начнет загибаться) показывать что параметры оптимизации «уплыли». Кроме того, быстроту можно достичь за счет построения гистограммы распределения на меньшем ТФ чем торгуемый. (Те АТС торгует на часе а график распределения вообще может быть на минутках).
Какие подводные камни могут быть? Или есть что-то аналогичное интересное показывающее что параметры оптимизации уплыли быстрее чем это станет очевидно по кривой доходности?

ЗЫ Или ятормоз и все именно так и делают, а до меня только это дошло?

АТС советники оптимизация вероятность

Александр

Волгоград

319

с 18 ноября 2015

14 Комментариев

Люфт
27 июля 2016, 01:44
Все именно так и делают. Подкреплю словами классика: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
+1
Суслик
27 июля 2016, 02:02
направление мысли правильное но проблемка в том что чтобы оценить «уплывание» вам опять придется вводить уже другие параметры ( типа вашей 20%, 18%… и т.д.) И всё по кругу…
+1
Суслик
27 июля 2016, 02:03
я бы сосредоточился все же на обработке эквити( например первой и второй производной). Думаю это проще но я еще не допёр…
0
speculair
27 июля 2016, 02:57
а что мешает просто каждый день заново оптимизировать
да хоть каждую минуту…
+1
baron_samedi
27 июля 2016, 05:57
и вернемся к тому, что на глаз когда флет — сидим, когда намек на тренд — запускаем свою адскую машину основанную на изощренных хаотически-адаптированных всяких индюкаторах.
+3
Igor Grabucha
27 июля 2016, 09:39
распределение цен или производной цен? какой смысл брать просто цены? движение в любую сторону = заново оптимизировать. надо брать приращение
+1
Quant-Invest
27 июля 2016, 10:35
текущее распределение стало отличаться например на 20%
как вы сравниваете «распределения» и зачем? Не проще работать с волатильностью?
0
anatolyutkin
27 июля 2016, 10:46
По моему опыту, оптимизация вообще не нужна. Хорошие системы работают при любых разумных параметрах (разумных--значит, соответствующих идее системы). Как пример--депозиты в банке. Конечно, проценты там разные, можно там чего-то пооптимизировать--но в целом то все везде одинаково :) Пример, более похожий на классические торговые системы--какая-нибудь трендовуха в RI. Раньше все они работали примерно одинаково, сейчас из-за изменившейся погоды, все примерно одинаково не работают :) И от оптимизации это слабо зависит.
+4
- Суслик
  27 июля 2016, 13:15
  anatolyutkin, под волатильность все же оптимизировать полезно. Она как правило редко кардинально меняется.
  0
SergeyJu
27 июля 2016, 11:13
1. Непонятно, что автор называет распределением цен.
2. Непонятно, какую меру предлагает для измерения разницы в распределениях.
3. Непонятно, почему автор предполагает, что прошлое распределение цен является краткосрочным прогнозом будущего распределения.
+1
Cristopher Robin
27 июля 2016, 12:42
Вы можете делать арбитраж рынка по отношению к случайному блужданию. Если можете.
0
- Суслик
  27 июля 2016, 13:16
  Cristopher Robin, а как?
  0
SciFi
27 июля 2016, 15:26
К тому моменту, когда вы заметите, что распределение изменилось, ваша эквити уже будет внизу. То есть это не опережающий индикатор слива.
+1
Сергей Лубяга
27 июля 2016, 16:46
Да, вероятностное мышление очень важно в трейдинге:
trader2014.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
0