ELab
ELab личный блог
06 августа 2016, 15:47

Собака крутит хвостом


Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

На картинке результат прогона простейшей системы — покупать, если в процентном соотношении цена изменилась (речь о (close — prev. close) / prev. close) SPY больше DIA, то DIA покупаем. Если меньше — то DIA продаем. Т.е. смотрим на SPY а оперируем DIA.

Собака крутит хвостом

QQQ же менее вертлявая от SPY бумага ;)

Собака крутит хвостом

А вот как ценой GE рулит композит на основе jnj / xom / msft / aapl

Вот композита (на разницах цен)

ge 0.248078584683898
jnj -0.147677311299153
xom -0.167639591201021
msft -0.205964668469767
aapl 0.230639844346162

Собака крутит хвостом

Ну и раз пошла такая пьянка — как рулит ценой EURUSD композит из usdcad /usdjpy / gbpusd / audusd 

eurusd -0.234052991551991
usdcad 0.226161522150278
usdjpy -0.178212785732822
gbpusd 0.152994776368922
audusd 0.208577924195987

Собака крутит хвостом

Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.



33 Комментария
  • Sergey Pavlov
    06 августа 2016, 16:05
    За какой период всё это и насколько всё высокочастотно? 
      • Sergey Pavlov
        06 августа 2016, 16:17
        ELab, а композит построен один раз и до конца теста или, скажем, каждую минуту ищутся новые веса в композите?
  • margin
    06 августа 2016, 16:45
    С каких это пор DIA стал хвостом SPY?
  • Жорик
    06 августа 2016, 16:55
    забавно +
  • Антон Ш
    06 августа 2016, 18:02
    Спасибо! А где можно, про композиты почитать, так сказать для начинающих?
  • Quant-Invest
    06 августа 2016, 18:27
    ценой GE рулит композит
    Состав композита и веса откуда берутся?
    Брутфорс, генетика? Или еще как?
  • noHurry
    06 августа 2016, 21:20
    Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

    Никто ни кем не крутит. Попробуйте наоборот DIA больше SPY, то SPY покупаем. Если меньше — то SPY продаем. Кривая доходности не на много хуже. И этому есть вполне логичное объяснение. 
    • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
      06 августа 2016, 23:33
      noHurry, и еще двигаться во времени задом наперед, да? xD
      • noHurry
        07 августа 2016, 11:26
        ELab, у меня получше выглядит. Вы взяли слишком короткий период тестирования. И я согласен DIA выглядит лучше SPY, но не настолько, чтобы сделать вывод, что он идет за SPY. Этот зеркальный эффект показывает, что причина выявленного вами феномена, который становится меньше и исчезает на более крупных таймфремах, в другом. А именно — вы фильтруете те бары для входа, где SPY и DIA закрываются на разных сторонах спреда, т.е. всегда покупаете по биду, а продаете по аску, это и дает вам преимущество, которое, в общем-то, не возможно реализовать в торговле.
          • noHurry
            07 августа 2016, 12:01
            ELab, вы наверное об этом:

            Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.
            разумеется дочитал. И как раз мои сомнения по поводу "latency арбитража" и возможности на этом заработать и побудили меня задуматься над вашим феноменом.

            P.S. Кстати тот факт, что DIA показывает лучший результат, чем SPY вполне объясняется тем, что он хуже расторгован и его BID/ASK спред больше.
              • noHurry
                07 августа 2016, 13:33
                ELab, по поводу спреда спорить не буду, давно не смотрел. Что касается:
                картинка с мат. ожиданием. покупка против тренда
                не согласен. Вы торгуете как против, так и по тренду. Кстати попробуйте поставить трендовый фильтр, он уменьшит колличество сделок, но результат будет положительный. 
                  • noHurry
                    07 августа 2016, 15:03
                    ELab, никакого положительного матожидание здесь и близко нет. Заложите в тест размер спреда и получите убыток раза в два больше чем ваша прибыль. 
  • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    06 августа 2016, 23:49
    ELab, немного не понял… если оба растут но DIA медленнее — все равно ее продаем? или продаем только если оба изменения отрицательные и %DIA меньше (т.е. по модулю больше)?

    … и озвучили бы, на первом примере хотя бы, в чем у вас ось Y… и сколько(навскидку) спред/комиссия на сделку =____=
    • noHurry
      07 августа 2016, 00:47
      Бабёр-Енот, судя по всему вы вообще ничего не поняли. Попробуйте ещё раз прочитать первые пять строчек, там есть все ответы, только сразу дальше не читайте, а то опять у вас все пойдёт «задом наперед».
      • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        07 августа 2016, 03:32
        noHurry, дык я и не говорю что понял. в частности фразу 
        если в процентном соотношении цена изменилась SPY больше DIA

        А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно… если актив А дает прибыльный сигнал на покупку Б, это вовсе не значит что Б будет давать качественный сигнал на покупку А. (хотя и такое можно «намайнить», если работать на нескончаемо-прущем в одну сторону тренде).
        • noHurry
          07 августа 2016, 10:28
          Бабёр-Енот, 
          А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно…

          Да не очевидно, но легко проверяемо.
          • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
            07 августа 2016, 11:09
            ELab, прокоментируйте если не трудно, за счет чего сливать будет на реале — средняя сделка не окупит комиссию+спред? или по другим причинам?
  • Sergey Pavlov
    08 августа 2016, 07:19
    А для нашего рынка считали подобные композиты?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн