Дэй-трейдинг. Не всякий свинг нам друг.
Учитывая всеобщее негодование и презрение по отношению к околорынку, а также сравнив результаты от собирания гривенников со старушек (за индикаторы и робот) с отдачей от собственной торговли решил не распыляться и бросить это презренное дело. Тем более, что по отдаче это больше напоминает благотворительность, а не бизнес.
Буду только торговать.
По крайней мере не придется выслушивать идиотские вопросы о результатах тестирования со времен царя Гороха.
Торгую по прежнему дэй-трейдинг, в основном свинги внутри дня, поскольку отдача от этого дела намного выше, чем от позиционной торговли. Риски правда тоже выше, но оно того стоит.
Дело за мелочью, в принципе у меня остался один серьезный недостаток в торговле.
Суть вот в чем.
15000 после 10000 и 15000 после 30000 воспринимаются совершенно по разному. Во втором случае идет лёгкий крышеснос. И не потому, что денег жалко, неадекватная реакция на серию собственных ошибок, которая усиливает эти ошибки и увеличивает их количество.
Да, не всякий свинг нам друг. Бывают свинги, как свиньи. Может в тактике входа что подкрутить?
И еще. Трейдинг с малой стартовой суммой и большим кредитным плечом буду прекращать. Нервы не стоят тех денег, которые выпадают при удаче.
Термин достаточно распространенный и известный.
Перенос через ночь это немного другое:
Перенос позиции. Свопы.
Любая сделка на рынке Форекс имеет дату валютирования (Value Date) — дату поставки валют. Большинство сделок на Форекс являются спотовыми (Spot), т.е. согласно этому условию торговли, валюта поставляется на второй рабочий день после заключения сделки.
В схеме без реальной поставки валюты, при маржинальной торговле поставка валют заменяется обязательством закрыть позицию обратной сделкой. А когда позиция закрыта, происходит зачисление на счет клиента (реальная поставка) только полученной прибыли или убытка.
Если к концу дня позиция не закрыта, то происходит перенос позиций на следующую дату валютирования с помощью Roll-over. Ролловер (Roll-over или Swap Tom/Next) состоит из двух противоположных по направлению сделок с одинаковой суммой, разными датами валютирования (Том — завтра и Spot — второй рабочий день) и чуть-чуть отличающимися курсами.
Ролловер — это искусственное закрытие имеющейся открытой позиции на определенную дату валютирования и одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования по ценам, отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами.
В большинстве современных торговых систем при выполнении операции ролловер не происходит изменение цен открытой позиции, а вместо этого клиенту начисляется или с него списывается соответствующая сумма, учитывающая разницу цен (разницу процентных ставок), т.н. своп. Процентные ставки по валютам отличаются, поэтому возникает разница, которая и учитывается при переносе позиции. Если клиент продал валюту с большей процентной ставкой, то он будет платить за перенос позиции. Если же он купил валюту с большей процентной ставкой, то брокер заплатит ему за перенос позиции.
В зависимости от направления позиции (Buy или Sell) клиент получает или платит некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов). Когда позиция переносится с пятницы на понедельник (имеются в виду даты валютирования), эта сумма увеличивается примерно в три раза.
Клиент платит или получает за перенос позиции потому что при заключении сделки он формально получил кредит в валюте, которую продает, и должен платить за это проценты. В то же время он формально предоставил брокеру и разместил на депозит купленную валюту и должен получать проценты по этому депозиту. Слово формально употреблено не зря, в действительности никто никого не кредитует и размещать на депозите тоже нечего, поскольку реальной поставки активов не происходит. Но сложилась такая практика и этой практике все следуют. В действительности это скрытая форма получения брокером или дилером дополнительной платы с трейдера, так как встречные свопы не компенсируют друг друга с перекосом в пользу брокера. Но суммы эти невелики, а преимущества маржинальной торговли с лихвой компенсируют уплаченные брокеру суммы. Тем более, что по некоторым инструментам брокер платит трейдеру и при удержании долгосрочных позиций и положительном свопе в копилку трейдера также может набежать неплохая дополнительная сумма.
Обычно ролловер выполняется автоматически в начале суток, предшествующих дате валютирования.
Logan1085, это не мое определение.
Это ММВБ чего-то там нахимичила с терминологией.
dagh, сколько той жизни осталось позиционно торговать. Пусть молодые этим занимаются.
Стратегия для позиционной торговли у меня есть: Тестируем Грааль
Но скучно, драйва не хватает. Может с большими деньгами пошел бы драйв от осознания суммы, но больших увы нет… А те что есть драйва не дают.