Нельзя просто так взять и создать прибыльного торгового робота!

Палю грааль!



 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. Понимая принципы торговли на рынке и умея программировать почему бы не написать прибыльного робота? Правда, почему нет? — Легко! Сейчас, только чай допью. )) 

Постановка задачи: робот должен зарабатывать, для этого ему нужно покупать актив по наименьшим ценам, а продавать по максимальным. 
Разницу будем оставлять себе, не забывая поделиться комиссией с биржей и брокером. Итак, задача поставлена, осталось ее выполнить. Интересно, что из этого получится?!


Для начала нужно определиться на каком рынке мы будем торговать и какими активами. После рассмотрения различных вариантов я остановился на Московской бирже. На ней сделки и расчеты проходят с высокой гарантией. Московская биржа работает по российскому законодательству, что немало важно. Риски по исполнению сделок и расчетов биржа перекладывает на брокеров, тем самым повышая надежность своего бизнеса. Мне это подходит.  

Торговать буду фьючерсами, так как биржевая комиссия по ним очень низкая. Она зависит от выбранного финансового инструмента. Колеблется в пределах 0,5 — 2 рублей за скальперскую сделку.  Это на порядок ниже, чем при торговле акциями. Условия приемлемые, торговать можно.  

Теперь нужно определиться с торговой стратегией. Большинство стратегий описанных в книгах не детализированы и дают лишь общее представление о том как нужно торговать. Разработав по ним торговых роботов и протестировав этих роботов на исторических данных можно заметить, что малую часть времени эти стратегии приносят прибыль, а в другое время они приносят убытки. Такое положение дел меня не может устраивать. Нужно найти, или самостоятельно разработать, действительно прибыльную скальперскую стратегию, которая подавляющую часть времени приносит прибыль. Не наживы ради, а науки для! )) 

Так как задача изначально была поставлена чтобы робот покупал по наименьшим ценам, а продавал по максимальным, то из этого и будем исходить.  

Возьмем, например, интервал времени 30 минут. Таймфрейм 1М. То есть, получается 30 расчетных свечей. И с помощью условия записанного на языке LUA (QLUA) будем определять минимальное (min) и максимальное (max) значение цены в данном диапазоне времени. У меня уже были некоторые наработки программного кода, поэтому я довольно быстро запрограммировал основу нового робота.

Нужно придумать название роботу. Так как он скальперский, то для простоты, пусть будет "Скальпер". Я не стал тут сильно фантазировать. Гораздо важнее — алгоритм!
Теперь нужно поработать над логикой торгового алгоритма.

Добавим условие: если текущая цена стала равна или меньше min, то робот выставляет заявку на покупку. Или если цена стала больше или равной max, то робот выставляет заявку на продажу.
После этого регулярно делаем проверку: исполнилась ли наша заявка? Если исполнилась, то выставляем еще одну заявку для фиксации прибыли (тейк-профит) от противоположной границы ценового канала.
Ждем. Если тейк-профит отработал, то повторяем все сначала.
В статичном горизонтальном (боковом) ценовом канале данная стратегия отлично отрабатывает! Ура! Маленькая победа!  

Но на рынке бывают тренды и диагональные боковики. В этих случаях заявка на открытие позиции срабатывает и цена идет не в зону прибыльности, а в противоположную сторону наращивая убыток. И если ничего не предпринять, то цена дойдет либо до стоп-лосса, либо до маржинкола. Ни один из этих вариантов для меня неприемлем.  

На тестах обнаружилась еще одна проблемка. Если выставлять заявки после получения сигнала на открытие позиции, то получается такая штука: цена сходила на экстремум (min или max), робот выставил заявку, но цена уже вернулась в ценовой канал и заявка осталась висеть неисполненная.
Мне стало ясно, что необходимо оптимизировать данные моменты торговой стратегии. И я снова засел за программирование.   

Если вам интересно узнать как я решил обе эти задачи и с какими сложностями столкнулся далее, ставьте свои лайки и пишите комментарии.
При достаточном интересе к статье я с удовольствием поделюсь своими знаниями и опытом.

Всем хорошего дня и прибыльной торговли!