Парная торговля фьючерсами на Сбербанк. Правда или ложь?

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:

Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

Сбербанк парный трейдинг спред ТС-лаб

Friendly Deep Space

Вселенная

998

с 19 февраля 2016

66 Комментариев

Дмитрий Ш
03 октября 2016, 00:49
Правда! И ложь…
0
Дмитрий Ш
03 октября 2016, 00:51
Считаю, что ложь.
0
- Дмитрий Ш
  03 октября 2016, 00:51
  Но это правда.
  0
  - Дмитрий Ш
    03 октября 2016, 00:58
    Альтернативная правда, хоть и правда, но судя по неправдивым или неправедным второразрядным элементам, обращающим оную в антиподное противопоставление себе же, отчасти оказывает некоторое влияние в сторону направления, указывающего на некий вариант ложного суждения, возможно, правдой не до конца являющегося.
    0
ves2010
03 октября 2016, 01:33
делал… мож у тя вйдет лучше...
там средняя сделка мелковата... если тестить от 2007года по 2016… где то 0.07-0.1%… в фьючерсах объем не пристроить… и
итоговая доходность где то 10-15% годовых...

помню более интересен резалт сур-сурпреф… но там тоже не выгодно т.к шорты запрещены на падениях… и за шорт берут %
+4
- Александр Муравьев
  03 октября 2016, 08:05
  ves2010, имеется ввиду шорт на акциях сургута?
  +1
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 08:53
  ves2010, 10-15% на фьючерсной паре? По каким условиям вход был? Сур тоже фьючи?
  +1
  - Zuccer0
    03 октября 2016, 09:40
    qlewer, тема рабочая, вопрос таймфрейма для работы, если среднесрочно, сберы несколько лет ходили в коридоре, просто была лафа, 2016 жестко порвали, если торговать портфелем, то не проблема, те кто залил в один сбер/сберприв, порвало, как лонгистов реблебочки. Этот год вообще самый разрывной для всех спредов.
    Если торговать внутри дня с ограниченным риском, то они дают короткие входы довольно часто, но лучше это делать ботом, руками сложно да и много туда не вольешь.
    можешь тут построить историю
    ru.tradingview.com/chart/
    0
    - Friendly Deep Space
      03 октября 2016, 09:55
      Zuccer0, Да, именно внутри дня и привлекает. Например М5-М15. Чтобы в день 2-3 двунаправленные сделки на пару. Так можно включить какие-либо еще пары и ГО хватит.
      0
      - ves2010
        03 октября 2016, 11:55
        qlewer, в фьюче сберпрефа на пятиминутке очень тяжко протиснуть более 200000 руб… т.е неинтересно это никак
        +2
        Zuccer0
        03 октября 2016, 12:24
        ves2010, ну это реально дроч, с большим депо там не чего ловить, только позиционно или мега скальп ) ботом устроить.
        Позиционно кста в этом году там жестяк…
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 12:29
        ves2010, Так может и разделить эти 200 на 3-4 таких пары?
        0
        Zuccer0
        03 октября 2016, 12:31
        qlewer, ри /си глянь, он самый волатильный, по остальным я бы советовал не мудрить с пропорциями, 1к1 брать, запутаться можешь
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 12:36
        Zuccer0, Так они же в разные стороны ходят, как тогда, рассчитывать, что кто-то один пройдет дальше, и лонговать обе ноги? В Ри еще и курс доллара, цена пункта меняется.
        0
        Zuccer0
        03 октября 2016, 18:39
        qlewer, и что что ходят в разные стороны, в чем пробл?
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 18:47
        Zuccer0, В какую сторону и на чем входить тогда?
        0
        Zuccer0
        03 октября 2016, 18:52
        qlewer, лонг /лонг, шорт /шорт
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 19:06
        Zuccer0, Ок, надо проверить и такой вариант.
        0
        ves2010
        03 октября 2016, 14:48
        Zuccer0, ри в баксах… си в рублях… т.е тестить нельзя… как впрочем и торговать… в конечном счете это будет лонг или шорт индекса ммвб что непрано ниразу
        0
        Zuccer0
        03 октября 2016, 18:38
        ves2010, это понятно, но в мементе резкие разлеты дают профит, при чем, как не удивительно, там есть закономерности)
        0
      - Zuccer0
        03 октября 2016, 12:23
        qlewer, там не важен период, уровни не важно где смотреть, ставь минутки и лучше смотри отклонение от оупена, там точно есть закономерности…
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 12:27
        Zuccer0, Имеется в виду вход по факту закрытия предыдущей свечи и с подтвержденным отклонением спреда на ней, или слежение за колебаниями спреда в течении жизни свечи и входы сразу по сигналу внутри текущей свечи?
        0
        Zuccer0
        03 октября 2016, 18:39
        qlewer, ниченепонял…
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 18:50
        Zuccer0, «Отклонения от оупена» тоже не совсем ясны. В Лабе на тесте только по факту вход — свеча закрылась, определенное отклонение на ней зафиксировано — и вход только сейчас, т.е. с началом новой свечи.
        0
      - Zuccer0
        03 октября 2016, 12:30
        qlewer, и лучше портфелем смотри, там можно несколько комбинаций намутить, так же не лезь когда в одном активе из пары начинается своя игра, рвет экстремумы или в этом роде.
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 12:31
        Zuccer0, Да, тоже так думаю.
        0
Сергей Гаврилов
03 октября 2016, 03:37
«Нужно еще загрузить побольше исторических данных.» — не нужно..
+1
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 08:54
  Сергей Гаврилов, Нужно, нужно) Иначе никак)
  0
Чарльз Маккей
03 октября 2016, 03:46
А что с комиссиями по новым тарифам?
+1
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 08:54
  MyKey, А что с комиссиями, подняли же.
  0
Александр Муравьев
03 октября 2016, 07:45
Торгую эту пару роботом IA по другому:
От дневной МА откладываются уровни входа, последний на расстояние исторической амплитуды. Уровни закрытия находятся ближе к МА. Открывается пара 1Sr-1Sp либо 3Sr-4Sp
С 2011 года такая торговля давала по 40% годовых, суммы можно загонять большие.
Однако с начала этого года Сбер стрельнул вверх, за границы исторической амплитуды. И пара 1Sr-1Sp только в сентябре в ноль закрылась.
Планирую получить небольшую прибыль по результатам года.
Ну и надеюсь, что Сбер устаканился и вернется к прежней доходности.
+1
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 08:51
  Александр Акулов, Полагаю, что запускать нужно сразу от трех таких пар и выше, чтобы нивелировать. Про условия входа у вас не совсем понятно, но ясно, что они долгосрок. У меня же подразумевалось взятие разницы внутри дня.
  0
  - Александр Муравьев
    03 октября 2016, 10:42
    qlewer, да, это долгосрок.
    Что касается внутридневного трейдинга этой пары, я сделал вот что:
    
    1. В конструкторе торговых роботов 3CBot, создал такой синтетический инструмент:
    Т.е. 2Sr против 3Sp,
    
    2. Запустил перебор индикаторов с количеством индикаторов в системе=1. Получил такие результаты (сортировка по Коэф. Шарпа):
    Более подробно о правилах входа-выхода тут.
    
    Как видно из результатов, хорошо работают дивергенции и возврат из зон перекупленности/перепроданности осцилляторов. Причем тестировал также все периоды с 2010 г., там тоже стабильно хороший результата.
    Трендовые индикаторы все сливают.
    
    Еще интересней получаются результаты, когда запустить перебор всех вариантов систем с количеством индикаторов в системе=2,
    но там много результатов получается.
    +4
    - Александр Муравьев
      03 октября 2016, 10:46
      Александр Акулов, вот пример одной из систем на Стохастике:
      
      +4
      - Андрей Вячеславович (Ganesh)
        03 октября 2016, 11:19
        Александр Акулов, комиссия -0 поэтому эквити красивое
        какую реальную коммисию поставить ? с сегодня она другая
        0
        Александр Муравьев
        03 октября 2016, 11:28
        Андрей Вячеславович (Ganesh), в этом примере средняя сделка = 240 руб., это покроет любую комиссию и проскальзывание.
        А комиссия на этот синтетический инструмент = 2*комиссия SRZ6+3*комиссия SPZ6.
        0
    - Friendly Deep Space
      03 октября 2016, 10:54
      Александр Акулов, Вот, уже что-то похожее. Только в вашем случае для входа применяются индикаторы. А как именно рассчитываете синтетический инструмент?
      +1
      - Александр Муравьев
        03 октября 2016, 11:03
        qlewer, 2*Цену SRZ6 — 3*Цену SPZ6,
        но есть одно но,
        некоторые индикаторы не любят отрицательных значений цены, которая вполне может получиться в формуле
        2*Цену SRZ6 — 3*Цену SPZ6,
        Поэтому, от нулевого уровня я отодвигаю этот спред добавлением константы, например 10000, а сделки сами считаю по фактическим значениям цен SRZ6 и SPZ6.
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 11:42
        Александр Акулов, В вашей программе выходит так, что синтетик в свечном виде получается. У меня в ТС-лабе пока только линейный выходит, ну или осциллятор, как результат сравнения линейного с его же средним за период.
        +1
        Александр Муравьев
        03 октября 2016, 12:05
        qlewer, это для торговли его индикаторами.
        А у вас линейный построен, как линия, соединяющая цены закрытия? Тогда есть одна небольшая проблема — по такому спреду не всегда можно совершить сделку.
        
        А вот кстати, так этот спред выглядит в живую:
        
        Это картинка из робота IA.
        Две линии это бид-аск спреда для варианта 3Sr-4Sp. Разрыв в данный момент равен 40-50 руб. Это нужно учитывать при торговле. Т.е. средняя сделка должна перекрывать это значение + комиссию.
        
        Год для этого робота был не простой, но сейчас похоже все наладилось. Вот результаты этого робота сегодня:
        
        +2
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 12:19
        Александр Акулов, На счет бид-аск я не подумал, строю по цене закрытия. Выходит вот такой осциллятор. Но к нему индюка уже не прикрутить.
        
        0
        Александр Муравьев
        03 октября 2016, 12:30
        qlewer, по цене закрытия на малом таймфрейме строить не совсем верно.
        Допустим инструмент почти не торгуется между бид-аском спред = 100 руб. проходят редкие сделки по бидам и аскам и по ценам закрытия у вас рисуется идеально красивая пила, которую можно торговать продавая на хаях, покупая на низах. Красивые сделки, красивая прибыль. А по факту можно только купить на хае, продать на лоу.
        Либо нужно постоянно котировать заявки по бидам и аскам, но это уже технологии HFT.
        0
        Friendly Deep Space
        03 октября 2016, 12:34
        Александр Акулов, Ок, учту этот момент, согласен. Но на Сбере не думаю, что на столько низкая активность будет днем.
        0
        Александр Муравьев
        03 октября 2016, 14:33
        qlewer, в приведенном мной спреде 3 к 4 днем разница как-раз 40-50 руб., т.е. средняя средняя сделка должна быть существенно больше.
        +1
- Drem
  04 октября 2016, 18:19
  Александр Акулов, можно ли этим роботом торговать корзину против корзины, типа rosn и sber против GAZR и VTBR? Спасибо!
  0
  - Александр Муравьев
    04 октября 2016, 20:50
    Drem, да, можно.
    В 3CBot это называется «синтетический инструмент»
    Делается как на картинке выше, задается типа:
    rosn +1
    sber +3
    gazr -2
    vtbr -5
    
    Соответственно, когда сделка лонг плюсовые покупаются, минусовые продаются, когда шорт — наоборот.
    0
sidyuk63
03 октября 2016, 09:33
В юности у нас однажды был урожай вишни «выше крыши», я похвастался на работе одной тётке, что делаю по 10-15 рублей в день уже неделю. Она мне сказала простую вещь :
-«заработал червонец и кричишь ходишь, а лучше так, заработай рубь и ходи молча.»
+2
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 09:57
  Егор Ястр., Спасибо за мудрость)
  0
Павел Крапчитов
03 октября 2016, 09:34
Вами приведена формула. Наверное, эта формула родилась из какой-то идеи (не хочется думать, что кто-то сказал типа «давай сложим это добавим МА и вычтем еще что-то :)). Мой вопрос — а какая это была идея? Можно ее сформулировать словами?
Идею я (да и остальные), наверное смогу покритиковать или одобрить. Про формулу ничего сказать не могу. С института голые формулы достали!
0
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 09:52
  Павел Крапчитов, Хорошо, попробую) Из какой-то идеи эта формула несомненно родилась, но к сожалению не у меня, и понять именно эту формулу я не могу пока. Хочется разобраться. На данный момент для меня более понятен такой вариант — отнимая от одной цены другую получаю разницу, и сравнивая полученную разницу с ее же средним за период становятся видны точки расхождения. Как-то так.
  +1
Андрей К
03 октября 2016, 10:34
Это называется парный трейдинг. Пары хорошо торговать. Но только до поры до времени. Потом их разрывает, а трейдер не реагирует. Время жизни такого трейдера равно времени жизни торгуемых им пар.
+1
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 10:43
  Андрей К, Даже родственные типа сбер/сбер-п теряют всякую взаимосвязь?
  0
  - Александр Муравьев
    03 октября 2016, 11:06
    qlewer, теряют при линейной торговле, например по уровням,
    но дивергенции на спреде и зоны перекупленности/перепроданности работают стабильно.
    0
Gypsy
03 октября 2016, 11:06
Торговать можно, но риск-менеджмент никто не отменял. На все деньги эту пару торговать не стоит.
0
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 11:09
  Gypsy, Согласен, вероятно оптимальным будет набор таких пар 3-4 штуки, и наверное не лишним стало бы деление объема входа на пару в зависимости от ее потенциала.
  0
akuloff
03 октября 2016, 13:44
Да, заходи, ликвидности добавишь! :-)
+2
- Friendly Deep Space
  03 октября 2016, 13:46
  Alexey Kulikov, ))
  0
  - Лев Орлов
    08 октября 2016, 21:00
    qlewer,
    qlewer, Добрый день.
    хотел поделиться своим опытом работы в тслабе для парного трейдинга. Так получается, что тслаб работает по цене закрытии свечи, что для парного трейдинга не подходит, даже если вы делаете это на мелком ТФ. Если вы хотите опробовать свою тс, то лучше поступить как сделал я. написать небольшую программульку на каком нибудь другом языке, где будет возможность следить за тиками, в тслабе же тики приходят пачками, и в большинстве случаев возможность упускается.
    Если же хотите продолжить в тслабе, то попробуйте как описано здесь возможно это поможет, я же от тслаба ушел по причине отсутствия гибкости этой платформы.
    
    +1
    - Friendly Deep Space
      08 октября 2016, 21:10
      Лев Орлов, Ссылочка не открывается. Да, я думаю и об этом тоже, рассматривая два варианта, о том, входить ли на закрытии, или сразу.
      0
      - Лев Орлов
        08 октября 2016, 21:40
        qlewer, безусловно надо входить сразу.
        вот ссылка: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=76753
        +1
        Friendly Deep Space
        08 октября 2016, 21:48
        Лев Орлов, Спасибо, почитаю. Я так же рассматриваю вариант автоматизации под МТ5, на котором собственно сейчас и торгую.
        0
        Лев Орлов
        08 октября 2016, 21:59
        qlewer, с МТ5 все отлично, там по умолчанию идет обработка по тикам. В идеале просто написать на яве или с++ алгоритм торговли и потом через api(как вариант) подключать его к любым торговым платформам. По сути язык mql5 не сильно отличается от выше названных языков программирования. Будут вопросы пишите.
        +1
        Friendly Deep Space
        08 октября 2016, 22:02
        Лев Орлов, Ок, спасибо за информацию, у меня с языками туговато, но что-нибудь придумаю.
        0