10 октября 2016, 12:36

RTS - Фрактальная аномалия

Кто нибудь анализировал динамику показателя Хёрста для RTS? Я попробовал… (тайм фрейм — Д, период показателя Хёрста — 120) И получил результат, что RTS, последние полгода находится в редком для себя состоянии — АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТЬ!

Т.е. происходит так называемый «возврат к среднему»: если индекс растет в какой-то период, то в следующий период надо ожидать спада. Если вчера шло снижение цен, то завтра надо ждать их повышения. Чем ближе показатель Хёрста к нулю, тем устойчивее эти колебания. Но таких процессов в реальности очень мало...

Мы зависли… Мы в самом сильном Флете/Консолидации за всю историю RTS!

И видимо выход из этого Флета также должен быть Эпическим?!

RTS Фрактальный анализ Аномалия Показатель Хёрста

Маркин Павел

Санкт-Петербург

274

10 249

с 6 июля 2016

15 Комментариев

Самокритичный трейдер
10 октября 2016, 12:38
Что это динамику показателя Хёрста? Кажется у меня есть вариант эту хрень по другому считать и получать более эффективный результат
-1
спидараминепью
10 октября 2016, 12:39
ну понятно без Херста это ж не видно)
0
cfree0185
10 октября 2016, 12:43
районы, фракталы, живые депозиты
+4
1000 и 1 плечо
10 октября 2016, 12:46
упадет
0
- Бог
  10 октября 2016, 12:52
  1000 и 1 плечо, так ведь вверх ползет
  0
SergeyJu
10 октября 2016, 12:50
Трендовики в Ри чувствуют себя очень плохо. Вола снизилась. Антиперсистентность правит бал.
Отливы сменяют приливы, только на рынках нет регулярности, как в океанах.
+1
Трейдер-Кассир
10 октября 2016, 12:56
Все начнется после 20 октября
+1
- Константин
  10 октября 2016, 16:33
  Веселый опцион, почему?
  +1
  - Трейдер-Кассир
    10 октября 2016, 16:43
    Константин, инсайд
    0
Черный Живоглот
10 октября 2016, 13:43
фактически мы стоим перед дилемой:
— или рубль резко на 67-80-125
— или на 58-53-49-47 и даже на мифические 43
+1
InvestGPT
10 октября 2016, 13:55
Я называю это проще — дрочилово.
+1
Сумрак
10 октября 2016, 14:08
Да выход будет с неипической силой туда же куда идет и вся экономика нашей раши.
+1
omonra
10 октября 2016, 14:29
Вертикально вниз
0
Антон
10 октября 2016, 14:38
Мне кажется, про антиперсистентность отечественного рынка писалось ещё на пауке. Основная проблема определения экспоненты Херста, это то, что её классический расчёт
(который приведен, например, в Википедии) является широко распространенным, но дает очень неустойчивый результат (как относительно данных, так и начальных условий, например длины диапазона), соответственно его применение что в ручных, что в виде входа на алгосистемы затруднено. Если Вы считали Херста по-другому (есть аль. методы), было бы очень интересно узнать.
0
Правильный трейдинг
25 октября 2016, 03:32
а может это умирание инструмента? ведь вола тоже упала до 2005 года
+1