17 октября 2016, 22:16

лучший тест- готовы ли вы торговать фьючерсами?

https://telegram.me/thinktrading/30

«Не стоит начинать с вопроса „как торговать фьючерсами“.
Самый наипервейший вопрос, на который нужно ответить, это „нужно ли вам торговать фьючерсами“.
Ключевой момент во фьючерсной торговле- это возможность рисковать определенной суммой денег, потеря которой не скажется на вашем стиле жизни отрицательно. Чтобы оценить свою готовность в этом плане, есть тест, который реально покажет вам, готовы ли вы, эмоционально и финансово, к фьючерсной торговле.
Итак.

Шаг 1. Пойдите в банк в ветреный день.
Шаг 2. Снимите со счета не менее 10 тысяч долларов.
Шаг 3. Выйдя на улицу, начните обеими руками разбрасывать эти деньги в разные стороны.
Шаг 4. После того, как все деньги унесло ветром, вернитесь домой, сядьте на свой любимый диван и спокойно произнесите, „Блин, вот это было тупо. Не надо было мне этого делать“
Шаг 5. Вернитесь к своей обычной жизни.

Если вы можете произвести эти действия в реальности, вы прошли испытание и вы готовы, эмоционально и финансово, к фьючерсной торговле.»

Jay Kaeppel, The four biggest mistakes in futures trading.

ФЬЮЧЕРСЫ CME трейдинг

Светлана Орловская

Chicago

397

4 798

с 11 ноября 2011

55 Комментариев

Папуас
17 октября 2016, 22:20
Класс, самое обидное, что столько приходилось терять почти каждому.
+6
Антон Денисков (Fry)
17 октября 2016, 22:22
ну как-то так и есть.
Причём, я бы даже сказал, что тесть этот разумно проходить ежегодно =)
+6
ab_trader
17 октября 2016, 22:23
А у меня стоп 5k :) так что я только половину разбрасывал.
+3
- Антон Денисков (Fry)
  18 октября 2016, 00:01
  ab_trader, ничего, в следующий раз выходя из дома прихватите вторую половину.
  0
FrBr
17 октября 2016, 22:37
я понимаю если бы про опцы было написано но в чем приципиальная разница фьючерса от его базы? там разница минимальна
+4
- Светлана Орловская
  17 октября 2016, 22:38
  FrBr, что конкретно подразумеваете под базой?
  
  +1
  - FrBr
    17 октября 2016, 22:45
    Светлана Орловская, фьчерс идет на что то — вот это что то и есть база, фьюч на сбер — акции сбера, фьюч на си Пара дол-руб
    +2
    - Светлана Орловская
      17 октября 2016, 22:50
      FrBr, разница фьючерса и его базового актива- в нативном плече, левередже, финансовом рычаге, как его не назовите. Плечо на акциях- выбор. Плечо на фьючерсах- естественная природа фьючерса (и, соответственно, более высокие риски).
      +1
      - FrBr
        17 октября 2016, 22:56
        Светлана Орловская, Плечо на фьючерсах- естественная природа фьючерса
        — что мешает не загружать депо на все ГО? или то что моя машина может ехать 200км/ч обязывает меня топить до упора ?
        
        отличия фуча от его базы минимальны ( экспирация, котанго, ГО да и все наверное)
        +5
        Светлана Орловская
        17 октября 2016, 23:07
        FrBr, при покупке акции вы приобретаете актив, и платите полную стоимость акции (плечо ноль). При покупке фьючерса вы, реально, ничего не покупаете. Вы даете залог, который (даже в биржевом, самом высоком, варианте), является малой толикой от размера самого фьючерса (десятая, двадцатая, а то и сотая часть от монетарного размера фьючерса) Этот залог дает вам право оперировать приобретенным обязательством и получать с этих операций спекулятивную прибыль. Благодаря рычагу, прибыль эта может быть достаточно большой, но и потеря весьма легко может превысить весь залог. На акциях при отсутствии плеча даже при очень сильном ценовом движении такая ситуация невозможна. Можете ли вы задействовать плечо на акциях? Да, но это выбор. Можете ли вы не задействовать плечо на фьючерсах? Технически, если на счету сумма, равная денежному размеру фьючерса, вы не используете плечо, но в таком варианте фьючерсы практически никто не использует- примером было бы удержание 1 контракта ES на депозите в более чем $100000.
        И да, маржа на фьючерсах и акциях- концептуально разные вещи: http://mirus-lana.livejournal.com/51894.html
        +2
        FrBr
        17 октября 2016, 23:15
        Светлана Орловская, при экспирации фьючерса вы получаете тот же самый базовый актив, есть конечно непоставочные фьючерсы — но это нюансы
        +2
        Светлана Орловская
        17 октября 2016, 23:21
        FrBr, я, наверное, не совсем поняла релевантность последнего комментария. Во-первых, спекулянт не участвует в физической поставке. Во-вторых, для участия в физической поставке необходима полная стоимость базового актива, и ни о каком плече речи уже нет. В топике смысл, собственно, только в принятии того факта, что весь депозит, отведенный на торговлю фьючерсами, может быть потерян, быстро и довольно бессмысленно, и никаких негативных, и тем более катастрофических последствий это участнику торгов оставлять не должно. Ненужные деньги.
        0
        FrBr
        17 октября 2016, 23:27
        Светлана Орловская, посыл вашего топика что торговля фучем это прям мега сложно и мега рисково, я же оппонирую тем что на практике риски почти одинаковы что на Акцульки дают плечо что на Фуче ГО меньше стоимости Базы, просто на Базовом активе вы угораете на маржинальное кредитование а на фуче угораете за счет котанго. На практике же различия ну почти минимальны и то основная сложность с расчетом маржи на те инструменты у которых база в инвалюте (Нефть золото сипа и пр)
        +4
        trader_95
        17 октября 2016, 23:36
        FrBr, я с Вами полностью согласен коллега, но удивительно, большинство действуют и рассматривают фьючерс как описала Светлана, что меня в некоторой степени обнадеживает) Большинство в нашем деле, как обычно, бывает не право.
        
        Посмотрите на эти дикие +20% -20% за день у участников ЛЧИ, причем без разницы, что на малых счетах, что на больших. Откуда они берутся?
        На заре своей торговли на срочном рынке удивлялся такому подходу. Но реальность такова, в основном люди фьючи так и воспринимают, для них стоимость фьюча это стоимость ГО.
        +2
        trader_95
        17 октября 2016, 23:34
        Светлана Орловская, «но в таком варианте фьючерсы практически никто не использует»
        Именно так и надо фьючерс использовать. Ровно так же как акцию по отношению к рискам, потому что там практически ровно одни и те же графики и и отклонения цен.
        0
        ab_trader
        18 октября 2016, 00:21
        trader_95, Автор теста — американ и, скорее всего речь идет о сырьевых фьючах. А там 10k$ не совсем нормальная, но вполне реальная недельная волатильность на 1-ом контракте. Независимо от плеча.
        +1
      - baron_samedi
        18 октября 2016, 08:08
        Светлана Орловская,
        наоборот — макс плечо на акции — 2, а на фьюч — от 1 до 7.
        Плечо можно не максимальное брать.
        0
        Андрей
        18 октября 2016, 11:42
        baron_samedi, на валютном вплоть до 11
        0
        baron_samedi
        18 октября 2016, 11:48
        Андрей,
        да, не в этом суть. я и не пользуюсь 11.
        0
- SergeyJu
  18 октября 2016, 10:45
  FrBr, не понимаю, зачем люди плюсуют странный копипаст. Обычный американский стиль бессмысленной езды по головам дилетантов.
  0
dip
17 октября 2016, 22:42
Отлично просто!
+2
Сергей Владимирович
17 октября 2016, 22:46
Хороший тест. Где вы раньше были)
+3
IliaM
17 октября 2016, 23:06
Это про фьючерсы. А если опционами, то надо взять все деньги, снять с них упаковку(резиночки) и положить рядом. Разбросать десятку и посмотреть что осталось от остальных денег на ветру. взять оставшиеся и отнести домой для пересчета )))
+1
Виталий Игнатов
17 октября 2016, 23:12
сами на срочке торгуете?
0
спидараминепью
17 октября 2016, 23:13
странный пост от фьючерсного брокера) пчелы против меда)
+3
- Светлана Орловская
  17 октября 2016, 23:16
  Osen, Профессионалы бывают разные. Приятно познакомиться с вами, тоже :)
  +3
alecsiss
17 октября 2016, 23:14
Дело не в инструменте. Стоят постройки по 300 лет из дерева построенные, топором и без единого гвоздя. А в Москве. последнюю пятиэтажку, снесли, как же 50 лет простояли, при нормативном сроке службы железобетона 300 лет.
Фьючерсы, прекрасный инструмент, а уж в сочетании с другими, им цены нет. Любую стратегию выбирай, от консервативной до высокорисковой. А если не умеешь работать, можно и на облигах депо спустить))

0
- Long Term
  17 октября 2016, 23:36
  alecsiss,
  при нормативном сроке службы железобетона 300 лет.
  
  че городишь, даже монолит M350 не ниже — всего 150 лет.
  пятиэтажки панельные, у тебя швы разъедутся через 70 лет.
  про эксплуатацию панельных пятиэтажек почитай сначала фантазер 300 лет сравнил ж\б кольцо и карточный домик через материал вместо конструкции.
  
  построй пятиэтажку из дерева — я посмеюсь через 20 лет с этого курятника.
  0
  - alecsiss
    18 октября 2016, 13:19
    Long Term, посмотрите домики фахверковой архитектуры, когда будете в Германии, например. Только 1-й этаж каменный, остальные 2-3 этажа дерево и глиняная смесь. Лично видел домик 1604 г. постройки, и до сих пор люди живут)) Я вообще-то про умение говорил…
    0
    - Long Term
      18 октября 2016, 13:32
      alecsiss,
      но я говорил про климат в Москве, а не в Германии.
      чё вы слушателям по ушам ездите.
      да, да… тем слушателям, которые не имели опыта в стpоительстве.
      мне-то эти сказки не рассказывайте
      0
dip
17 октября 2016, 23:21
Трындец. Народ начал занудничать :) я уже 3 раза прочитал и смеюсь :) :) :) Это лучшее на СЛ на этой неделе ;)
+3
- Светлана Орловская
  17 октября 2016, 23:22
  dip, :) я тоже удивляюсь, если честно ) но люди разные :)
  +2
- Igr
  18 октября 2016, 07:50
  dip, зачем 3 раза то?))) смеешься всё время или только на 3-ий раз? )
  0
Маркиз Лафайет
18 октября 2016, 00:08
Если кто надумает пооводить эту акцию -маякните, я рядом постою, баблишко пособираю. Вам все равно, а мне приятно)
+1
- ab_trader
  18 октября 2016, 00:24
  Маркиз Лафайет, приходите на CME, там это регулярно бывает :)
  0
Сергей Майоров
18 октября 2016, 06:39
сумма может быть любой, но в опрос в том, сколько вы готовы потерять ради большой прибыли.
0
USSR12
18 октября 2016, 07:32
Так я не пойму — это была антиреклама NinjaTrader?)
0
Igr
18 октября 2016, 07:53
не вижу за что вы ставите плюсы топику
фьюч такой же инструмент торговли как и акция и опцион, знать надо нюансы и не торопится

0
Барсуков Андрей
18 октября 2016, 08:48
1 контракт ф сбера =1000 акциям ГО = 2000 +комис
1 лот сбера =100 акциям*10 денег = 14900 +комис + депозитарий

10000 будет достаточно чтобы торговать 1 контракт, чтобы депозит слить на сколько должен снизиться или вырасти фьюч
4900 свободных средств относительно спота
0
Денис Михайлов
18 октября 2016, 09:49
кто где будет тест проводить? Сообщите в личку за сутки пожалуйста!
+2
Riskplayer
18 октября 2016, 15:42
Где-то на днях читал, что в Магнитогорске деньги кто-то разбрасывал. Неужто кто-то этот тест решил пройти?
+2
SciFi
18 октября 2016, 16:07
Отлично!
+1
Владимир Парамонов
18 октября 2016, 19:52
Великолепный текст, Светлана, все бы околорыночники были такими! Пишите почаще!
+3
- Светлана Орловская
  18 октября 2016, 20:02
  Владимир, я только перевела, заслуга не моя, но спасибо )
  +2
- alt
  18 октября 2016, 21:28
  Владимир, Автор топика скромничает… У неё «свои» посты всегда великолепны… логика, язык.. Чувствуется рука филолога…
  0
  - Светлана Орловская
    18 октября 2016, 21:47
    alt, спасибо )
    
    +1
Andrey
18 октября 2016, 21:54
и шо?
0