24 октября 2016, 23:35
Анализ зерновых и масличных. Опционы на соевые бобы (CBOT). Клиринг
Как заработать на опционах на пшеницу. Я сделал прогноз от 14 октября 2016 года («Египет дисквалифицировал пшеницу из США, купив 1.1 млн тонн российской») на основе фундаментального анализа, что пшеница вскоре упадет. Сегодня это произошло. Причины и объяснения этому. Фундаментал для захода на опционы на соевые бобы. Клиринг опционов на фьючерсы пшеницы и соевых бобов.
Free Bird, smart-lab.ru/blog/1073211.php
Теперь с самита Брикс, про обьеденение бирж жду. скорее уже, день оствлся..Придется закупаться
Al011,
У меня налог еще не удержали, пытались сделать это при выводе купона, но я процесс остановил. Мне кажется этот вопрос надо еще у брокера решить, что бы потом по налоговым не ходить. Я пра...
12:37
Prostak, Круто.
ага, нет коннекта
Нефть куда пойдет цена. Несколько сценариев
А нефть либо на 40 но сначала 60 либо на 360, непонятно будет ли нефть по фракталу тестить 40 или нет
Сценарий
Оптима
нефть опускается до...
На ВТБ по Татнефти пока тишина.
📣 Новая функция в API AlfaBit PAY: Автоконвертация при выводе средств (withdraw-with-exchange)
Привет, пользователи AlfaBit PAY! Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, и сегодня хотим предс...
Когда уже тарить на всю котлету?
Долговая нагрузка ЛСР низкая, а маржинальность на достойном уровне, что дает возможность выплачивать дивиденды. По итогам года ждем 78₽ на акцию (ДД ~11%) - ПСБ За 9 месяцев продажи ЛСР в натуральном ...
2) продавать будут все или частями если верят и видят (а они же там общаются с реальными хэджерами), что будет цена ниже?
3) по предыдущему видео — как только прошла экспирация, если еще не пришли фьючерсы, можно/нужно продать все сразу, а потом по мере перечисления на счет фьючерсов они будут автоматом закрываться? но т.к. вы продали эти фьючерсы, как бы их по факту еще не имея, то нужно иметь соответствующее го под них?
1) Реальный товар в США продают постоянно, но цены через биржу снижают для реальных производителей, используя схему хеджирования агро холдингов, а так же и для всех других производителей товаров, заводов, концернов, корпораций.
Данные цены оказались слишком высоки на международных рынках, и хеджеры разогнав наверх фьючерсы декабря, стали вчера активно продавать, достигнув в конце торговли обьемов около 85 тысяч контрактов.
Спустив цену вниз, реальные производители, получив через хедж-фонды, сниженную цену и компенсацию в виде проданных фьючерсов на падение, начинают активно продавать на внешние рынки, да и внутри страны уже пшеницу, кукурузу и так далее.
Другие производители каких-то изделий из пшеницы, кукурузы покупали фьючерсы, страхуясь от роста. К примеру, производители этанола из кукурузы. И так во всем
2) Хеджеры закрывают позиции по своим стратегиям и решениям, основываясь на собираемой информации в мире, а также по стоящим перед ними задачам-сколько, как и когда и где им хватит и хватит агро холдингам компенсаций.
Это упрощенная схема. В реальности, они руководствуются очень сложными алгоритмами.
3) Последний торговый день опционов определенного месяца-это начало, скажем так, принудительной экспирации опционов или закрытия. Ничего не стоящие-закрываются автоматом. Если сами не закрыли. На остальные идет поставка, но не по всем. Биржа определяют произвольным образом поставку фьючерсов на опционы. Также, способствует поставки или не поставки специфика вашего FCM. Одни поставам способствуют, другие-нет. А закрытие поставленный фьючерсов объяснял в ролике-купить или продать, в зависимости от поставленного, тот же месяц, что и поставили. Да-эти фьючерсы тоже будут закрываться, если у вас предостаточно денег, так как часть фьючерсов, в зависимости от спецификации, выводят на поставу реального товара. Но тут точно и 100% коммуникация любого вашего брокера будет. Поставка реального товара по фьючерсам-это следующий и мощный этап взаимодействия биржевых игроков и хеджеров. Сами понимаете, что в этом варианте только один итог)
1) т.е. когда реальная цена высока для конечного покупателя на реальном товарном рынке, биржевая цена искусственно задергивается покупками наверх (там в ваших видео было, что проманипулировать можно простыми заявлениями о намерениях купить много товара или оценках будущего урожая). покупают спекулянты, разгоняют цену. им продают хэджеры. а потом цена сбивается — спекулянты просто массированно продают. в итоге спекулянты что-то зарабатывают сначала на росте, потом и на падении. хэджеры получают более низкие цены и компенсацию за них от проданных фьючерсов. так?
А если нужны более высокие цены — то все происходит с точностью до наоборот?
По пшенице, скажем так, можно принять общее снижение за символическое «дно». То есть, любое изменение может быть критическим, если оно серьезное по своему воздействию, и цены могут вырасти. А следовательно, надо страховать от роста и фиксировать фьючерсную цену для поставки реального товара.В такие моменты, заходят реальные покупатели и поставщики и через биржу выходят на поставку уже товаров.
Особенно это касается софтов биржи ICE. Там вообще часто идут поставки по ближнему месяцу по экспирации.
Так вот, касаемо пшеницы, еще мощным фактом может оказаться, что декабрь довольно близко. И реально, кто-то( из стран или коропарицй) может не успеть поставить вовремя пшеницу, а значит цены на декабрьский фьючерс сильно растут. Это и используют в своем движении как хеджеры, так и спекулянты, причем в обоих направлениях! Но пшеницы реально много-очень много в мире, поэтому не совсем успевают отработать на мощную весь фон. Однако, не удивлюсь, если увидим мощнейший рост в случае реальных и сильных проблем, ведь пшеницы действительно на дне!
3) я так и не понял — вот прошла экспирация, опционы исполнились, но фьючерсы еще не пришли на счет. напр., длинная позиция. можно тут же на открытии рынка ночью продать необходимое кол-во фьючей и потом ждать, когда они будут приходить частями? т.о. постепенно будут закрываться продажи?
То есть, основаная проблема именно в регламенте обработки по поставке фьюча на опцион и оповещении