Анализ зерновых и масличных. Опционы на соевые бобы (CBOT). Клиринг

Как заработать на опционах на пшеницу. Я сделал прогноз от 14 октября 2016 года («Египет дисквалифицировал пшеницу из США, купив 1.1 млн тонн российской») на основе фундаментального анализа, что пшеница вскоре упадет. Сегодня это произошло. Причины и объяснения этому. Фундаментал для захода на опционы на соевые бобы. Клиринг опционов на фьючерсы пшеницы и соевых бобов.

опционы опционы на сою опционы на пшеницу фьючерсы на сою фьючерсы на пшеницу клиринг CME фундаментальный анализ товарный рынок США

Dmitriy Po

Москва

197

4 247

с 16 августа 2016

26 Комментариев

zica
24 октября 2016, 23:43
в кризис еда и топливо должны быть дешёвыми
+1
- Dmitriy Po
  24 октября 2016, 23:58
  Мартынов Иван, хорошо, когда в кризис есть еда))
  0
  - zica
    25 октября 2016, 00:02
    Dmitriy Po, поэтому ждём пшеничку в районе 300 баксиков
    +1
    - Dmitriy Po
      25 октября 2016, 00:03
      Мартынов Иван, я не откажусь от падения еще на 50-60%
      0
  - Дмитрий Ш
    25 октября 2016, 00:11
    Dmitriy Po, Кризисы разные бывают;)
    +1
    - Dmitriy Po
      25 октября 2016, 00:17
      Дмитрий Ш, черные, белые, красные))))
      0
      - Дмитрий Ш
        25 октября 2016, 00:19
        Dmitriy Po, Это девушки. А кризисы бывают в гораздо бОльших вариациях.
        +1
        Dmitriy Po
        25 октября 2016, 00:52
        Дмитрий Ш, стоит на этом заработать!
        +1
        Дмитрий Ш
        25 октября 2016, 00:57
        Dmitriy Po, И на девушках, и на кризисах зарабатывают сотни лет уже, идея дряхлая.Но работает ведь!;)
        +1
        Dmitriy Po
        25 октября 2016, 11:27
        Дмитрий Ш, а товарный рынок для этого и создан! Заработать на кризисах мини и больших!
        +1
zica
25 октября 2016, 00:03
при закрытии хоть одного месяца ниже 385-ахтунг!
0
- Dmitriy Po
  25 октября 2016, 00:15
  Мартынов Иван, абсолютно согласен. Хедж фонды красиво работают-до этго опускали в район 392-394, и думали дальше пойдут. Я ждал роста-пошел рост, накупил колов декабря. с 14 и 15 октября начал купленные закрывать, продавать колы, ну и путов набрал купленных много, часть нехило подешевела. Однако, пойдет ниже 390-уйдет на 350-уже будет отлично. На сентябрьских опционах купленных путов за неск пунктов получил в районе 280-380 с каждого. Не знаю, на 100% пойдет ли ниже сейчас-но пойдет, хорошо выйдет. Не пойдут ниже-путы купленные в ноль уйдут все, и довольно быстро. Завтра новостей подкину чего у них там вышло
  +1
- Дмитрий Ш
  25 октября 2016, 01:00
  Мартынов Иван, «ахтунг», так и чо? Внимание всегда под рукой должно быть.
  0
  - zica
    25 октября 2016, 01:02
    Дмитрий Ш, чьё?
    0
    - Дмитрий Ш
      25 октября 2016, 01:09
      Мартынов Иван, В данной ситуации-топикстартера. Чтоб флуд сносить вовремя.
      0
      - zica
        25 октября 2016, 01:11
        Дмитрий Ш, снеси тогда весь ресурс, он весь есть флуд
        0
        Дмитрий Ш
        25 октября 2016, 01:13
        Мартынов Иван, Это-к своему братцу/названному/однофамильцу, пожалуйста))))
        0
        zica
        25 октября 2016, 01:13
        Дмитрий Ш, "Всё вышло из-под контроля"?
        0
        Дмитрий Ш
        25 октября 2016, 01:38
        Мартынов Иван, Перейдём в фанклуб цветочных тётушек?(я люблю их, да, но здесь не место))
        0
cfree0185
25 октября 2016, 04:27
1) т.е. реальный товар начнут продавать ниже и тут же закрывать фьючерсные позиции? там внизу мы увидим объемы как подтверждение?
2) продавать будут все или частями если верят и видят (а они же там общаются с реальными хэджерами), что будет цена ниже?
3) по предыдущему видео — как только прошла экспирация, если еще не пришли фьючерсы, можно/нужно продать все сразу, а потом по мере перечисления на счет фьючерсов они будут автоматом закрываться? но т.к. вы продали эти фьючерсы, как бы их по факту еще не имея, то нужно иметь соответствующее го под них?
+1
- Dmitriy Po
  25 октября 2016, 11:42
  cfree0185,
  1) Реальный товар в США продают постоянно, но цены через биржу снижают для реальных производителей, используя схему хеджирования агро холдингов, а так же и для всех других производителей товаров, заводов, концернов, корпораций.
  Данные цены оказались слишком высоки на международных рынках, и хеджеры разогнав наверх фьючерсы декабря, стали вчера активно продавать, достигнув в конце торговли обьемов около 85 тысяч контрактов.
  Спустив цену вниз, реальные производители, получив через хедж-фонды, сниженную цену и компенсацию в виде проданных фьючерсов на падение, начинают активно продавать на внешние рынки, да и внутри страны уже пшеницу, кукурузу и так далее.
  Другие производители каких-то изделий из пшеницы, кукурузы покупали фьючерсы, страхуясь от роста. К примеру, производители этанола из кукурузы. И так во всем
  2) Хеджеры закрывают позиции по своим стратегиям и решениям, основываясь на собираемой информации в мире, а также по стоящим перед ними задачам-сколько, как и когда и где им хватит и хватит агро холдингам компенсаций.
  Это упрощенная схема. В реальности, они руководствуются очень сложными алгоритмами.
  3) Последний торговый день опционов определенного месяца-это начало, скажем так, принудительной экспирации опционов или закрытия. Ничего не стоящие-закрываются автоматом. Если сами не закрыли. На остальные идет поставка, но не по всем. Биржа определяют произвольным образом поставку фьючерсов на опционы. Также, способствует поставки или не поставки специфика вашего FCM. Одни поставам способствуют, другие-нет. А закрытие поставленный фьючерсов объяснял в ролике-купить или продать, в зависимости от поставленного, тот же месяц, что и поставили. Да-эти фьючерсы тоже будут закрываться, если у вас предостаточно денег, так как часть фьючерсов, в зависимости от спецификации, выводят на поставу реального товара. Но тут точно и 100% коммуникация любого вашего брокера будет. Поставка реального товара по фьючерсам-это следующий и мощный этап взаимодействия биржевых игроков и хеджеров. Сами понимаете, что в этом варианте только один итог)
  0
  - cfree0185
    25 октября 2016, 12:38
    Dmitriy Po,
    1) т.е. когда реальная цена высока для конечного покупателя на реальном товарном рынке, биржевая цена искусственно задергивается покупками наверх (там в ваших видео было, что проманипулировать можно простыми заявлениями о намерениях купить много товара или оценках будущего урожая). покупают спекулянты, разгоняют цену. им продают хэджеры. а потом цена сбивается — спекулянты просто массированно продают. в итоге спекулянты что-то зарабатывают сначала на росте, потом и на падении. хэджеры получают более низкие цены и компенсацию за них от проданных фьючерсов. так?
    А если нужны более высокие цены — то все происходит с точностью до наоборот?
    +1
    - Dmitriy Po
      25 октября 2016, 13:15
      cfree0185, скажем так, искусственно- я не имею право такое подтверждать) Однако, любые новости и фон на основе фундамента, особенно касаясь отчетов в мире, а отчетов выходит много, как минимум, от ООН, официальных данных от правительств и ведомств, используется для хеджирования.
      По пшенице, скажем так, можно принять общее снижение за символическое «дно». То есть, любое изменение может быть критическим, если оно серьезное по своему воздействию, и цены могут вырасти. А следовательно, надо страховать от роста и фиксировать фьючерсную цену для поставки реального товара.В такие моменты, заходят реальные покупатели и поставщики и через биржу выходят на поставку уже товаров.
      Особенно это касается софтов биржи ICE. Там вообще часто идут поставки по ближнему месяцу по экспирации.
      Так вот, касаемо пшеницы, еще мощным фактом может оказаться, что декабрь довольно близко. И реально, кто-то( из стран или коропарицй) может не успеть поставить вовремя пшеницу, а значит цены на декабрьский фьючерс сильно растут. Это и используют в своем движении как хеджеры, так и спекулянты, причем в обоих направлениях! Но пшеницы реально много-очень много в мире, поэтому не совсем успевают отработать на мощную весь фон. Однако, не удивлюсь, если увидим мощнейший рост в случае реальных и сильных проблем, ведь пшеницы действительно на дне!
      0
  - cfree0185
    25 октября 2016, 12:41
    Dmitriy Po,
    3) я так и не понял — вот прошла экспирация, опционы исполнились, но фьючерсы еще не пришли на счет. напр., длинная позиция. можно тут же на открытии рынка ночью продать необходимое кол-во фьючей и потом ждать, когда они будут приходить частями? т.о. постепенно будут закрываться продажи?
    +1
    - Dmitriy Po
      25 октября 2016, 13:40
      cfree0185, смотрите-сколько придет фьючерсов, будет вам передано через оповещение.Но поставляются они с началом утренней сессии, фьючерснов сессии, то есть смотрим спецификацию контракта, во сколько открывается биржа и начало торгов и выставляем противоположную сделку на фьючерс и неважно будет ли поставленный фьючерс в платформе или только в отчете-часто такое бывает- делаете эти противоположную сделку именно утром. Если повезло получить оповещение в течении основной торговой сессии-то делаете в конце торгов сделку, чтобы утром сразу произошла компенсация.
      То есть, основаная проблема именно в регламенте обработки по поставке фьюча на опцион и оповещении
      +1