06 ноября 2016, 03:37

Опционы!!! Уважаемые СПЕЦЫ, Какое ГО будет если Купить очень узкую "БАБОЧКУ" в страйке 64750, именно ГО, держать буду до экспирации, хочу понять ДЕП, чтобы не попасть на МаржинКолл

Опционы!!! Уважаемые СПЕЦЫ, Какое ГО будет если Купить очень узкую «БАБОЧКУ» в страйке 64750, именно ГО, держать буду до экспирации, хочу понять ДЕП, чтобы не попасть на МаржинКолл

опциводы опцин Si опцион вопрос

Иван из Сибири

Новосибирск

159

с 23 июня 2015

19 Комментариев

Александр Бурков
06 ноября 2016, 10:26
Расчет ГО это еще тот ящик пандоры, но в данном случае, ГО вряд ли превысит 500р за одну конструкцию. Можете взять из расчета в 1000р на конструкцию.Просто ориентироваться на ГО не имеет смысла если будете держать до экспиры, у бабочки риски закрытые, самое важное тут для вас это риск на экспиру, если он вас устраивает то все будет нормально.
+2
Romanio
06 ноября 2016, 11:32
А в чем смысл такой конструкции?
+1
- v3Rtex
  06 ноября 2016, 12:10
  Romanio, в том, что с большой вероятностью он скорее возьмет малую прибыль, чем огребет колоссальный убыток
  
  только в действительности, те цены, по которым такую конструкцию можно набрать, убивают напрочь всю прибыль
  +1
  - Александр Бурков
    06 ноября 2016, 15:25
    v3Rtex, ну для этого конструкцию надо все таки немного раздвинуть, чтобы прибыль по краям была хотя бы ощутима, так как сейчас там даже не прибыль а статистическая погрешность, бабочка еще и дорога по коммисии так что с точки зрения прибыльности такая позиция ВООБЩЕ не имеет смысла.
    +1
    - Иван из Сибири
      07 ноября 2016, 06:28
      Александр Бурков, Это вопрос количество контрактов, если раздвинуть граници, доходность станет выше, но и риск увеличться. Я специально взял свмое маленькое растояние которое состовляет 500 пунктов, это растояние инструмент проходит за день и вероятность того что на момент экспирации он остановиться в максимальной точки мала, так же за несколько дней до экспирации уже будет понятно где будет цена и убыток по конструкции можно уменьшить путем частичного закрытия или хеджирования хотя честно пока не представляю как это сделать поэтому и задаю вопросы.
      0
    - Ruscash
      07 ноября 2016, 13:23
      Александр Бурков, слышал — что такие конструкции можно хеджить фьючем — по типу если падение, то продаем фьюч — если ростет, то покупаем фьюч. Но по мне — это стратегии для трейдеров-камикадзе
      0
      - Александр Бурков
        07 ноября 2016, 13:41
        ruscash я про хедж фьючерса вообще не говорил ничего. Фьючерс это не инструмента хеджа в чистом виде. Это быстрый вариант перейти из одной позиции в другую. Малый риск такой контструкции конечно хорошо, но бабочка это конечно хорошо но коммисия высокая, + на мало бабочке еще и при наборе позиции потеряешь часть прибыли, вообщем это надо на себе прочувствовать, иммет смысл раздвинуть бабочку более широко.
        +2
  - Иван из Сибири
    07 ноября 2016, 06:24
    v3Rtex, Спасибо за комментарий, про комиссию не подумал. И да действительно хочу получать фиксированую прибыль стабильно с понятным уровнем риска
    +1
- Иван из Сибири
  07 ноября 2016, 06:22
  Romanio, Смысл всегда один получить доход. На одном котракте это не интересно на 1000 котрактах уже есть смысл появляеться, но как всегда когда ловишь копейки на больших объемах есть шанс не учесть крупный «пень» вот и задал вопрос.
  +1
НеГрустин
06 ноября 2016, 18:23
Ты будешь смеяться, но это не «купить бабочку», а «продать бабочку»))))
+3
- Andy_Z
  06 ноября 2016, 23:28
  НеГрустин, Это «купить умершую бабочку».
  +1
- Иван из Сибири
  07 ноября 2016, 06:21
  НеГрустин, Может быть, в терминологии не очень силен. Картинку для этого и прилепил.
  +1
- Ruscash
  07 ноября 2016, 13:08
  НеГрустин, будешь удивлен — но при отрицательной тетте — ну никак не м.б. проданная бабочка.
  Я как раз-таки называю эти бабочки long )))
  А ГО по конструкции будет порядка 125-250 руб. — но могу ошибаться
  +2
  - НеГрустин
    07 ноября 2016, 13:11
    ruscash,
    
    ок, я удивлён))))
    0
    - Ruscash
      07 ноября 2016, 13:29
      НеГрустин, ну согласись, что при «продаже» д.б. положительная тетта (на временном распаде в том числе будешь зарабатывать). Ведь нельзя «купить» что-то и заработать на временном распаде!
      При том, что «покупка» подразумевает движение БА (в данном случае и влево и вправо). Невозможно купить опцион и при условии нахождения рынка на месте — еще и заработать.
      0
      - НеГрустин
        07 ноября 2016, 13:37
        ruscash, это не «купить опцион». Это — «создать конструкцию».
        Ну и чисто по логике — она называется «купленная»...
        
        А так — можно и беляш купить ниже теоретической стоимости))))
        Помнишь?)))))))))))))))))))))))))
        +2
        Ruscash
        07 ноября 2016, 13:51
        НеГрустин, Конечно помню )))) Ты его тогда считай на вечерке взял ))) Перед самым закрытием ларька рынка ))))
        +1
42
06 ноября 2016, 18:39
64750 ??? А в стакан этого страйка заглядывал?
+1
- Иван из Сибири
  07 ноября 2016, 06:31
  Дмитрий, Это просто пример, я хочу понять какой риск и какое Дэпо нужно что бы собрать бабочку на очень маленьком расстоянии, а где она будет, определяется по месту.
  0