23 ноября 2016, 01:23
Стоп и тейк равны по размеру
ЧТо будет если стоп и тейк будут равны по размеру, а вход в сделку выбирать наугад? Будет ли слив? кто то сможет обосновать почему да или почему нет. Мне мозгов не хватает!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
будете держать меньше депозита в несколько раз, то можете входить в рынок подкидывая монетку. При этом условии Вы вряд ли что-то потеряете но и не заработаете. Зато наиграетесь. :)
Рецепт для простого человека в трейдинге прост: плечо не более второго, только в лонг, стоп 2%, тф-дневки, входить в начале движухи.
при случайном входе у вас будет 50% вероятность угадывания, то есть это орлянка. Минус в каждой сделке в среднем (матожидание вашей стратегии) будет составлять комиссию брокера и биржи в идеальном случае. В реальном надо учитывать еще проскальзывания при исполнении приказов.
Для проверки не нужны никакие трейдматики и прочая ерунда, хватит экселя. Ну, это если совсем с теорвером не дружны, по-моему, тут все очевидно
мораль… \
1 комиссы должны быть в 200-1000 раз меньше тейка...
из этого мораль… что мартингей возможен только на дневных и недельных таймфреймах (на них кстати нет особого влияния гэпов)
2 если играться даже на 1/100 счета в мартингейл на часовиках или минутках… то просто не отобьются комиссы…
ves2010, к сожалению, любая выборка из последовательности испытаний Бернулли даст Вам ту же самую последовательность испытаний Бернулли. То есть матожидание выигрыша не меняется ни на копейку. Это жизнь :). Другое дело, что мартином можно, в теории, добиться, чтобы событие, возвращающее вас к МО, случалось так редко, что за свою жизнь его можно и не дождаться. Но это в теории. На практике Вас во-первых, настигнут проскальзывания и недостаток ликвидности, а во-вторых и в самых главных, отношение прибыли к используемому капиталу в мартине просто смехотворно по сравнению с любой вменяемой ТС
Рано или поздно — это, простите, когда? Начали Вы, например, откупать Газпром в 2008 году по 350 с копейками рублев. И, значит, раз в «10%» усреднялись. И что это Вам дало :)?
Алекс Бергманн, «одходов, мы докупали, ГП нашел свой минимум, я не слежу за ним с тех пор как на фортс перешел. допустим 100. потом он вырос условно до 120. лот взятый по 100 дал прибыль.» — гениально! Лот дал прибыль! Мы сидим в бешеных минусах, весь капитал связан и, похоже, надолго, зато лот по 100 дал прибыль! Ох уж эти усредняльщики :)
Все остальное не стану комментировать, абсолютно непонятно, что именно Вы пытаетесь сказать, постулируя какие-то самоочевидные вещи, слабо связанные с предыдущими высказываниями. Монетка падает так, карты выходят так, появляется условная вероятность, но смысл МО одинаков и там, и там, суть одна :)
Алекс Бергманн, это те же яйца, что и мартин, только сбоку. То есть система РМ низкого качества без торговой идеи. Смысл Ваших утверждений, если разобраться, заключается в последовательном удвоении риска при достижении некоторого порога потерь. Подобную систему РМ насмерть убьет любое сильное направленное движение, против которого Вы встали. Такие движения не случаются часто, что дает ложное чувство безопасности, но Вам хватит ровно одного. Не вдаваясь в детали, отмечу, что подробнейшим образом это описано, например, у Талеба в его «Одураченных случайностью», где подобные «системы» он сравнивает с револьвером с барабаном на несколько тысяч патронов, куда заряжен один боевой. Вы клацаете и клацаете себе в висок, думая, что это безопасно, и однажды он стреляет. Вам хватит ровно одного выстрела
Можно попытаться рассмотреть детально
Пусть
Pr — цена входа в сделку
Pr_L — уровень потерь, при котором мы удваиваемся
Pr_P — уровень дохода, при котором мы закрываемся
Pr_0 = Pr — уровень безубытка (комисы не учитываем)
P_L — вероятность того, что мы получим потери
P_P — вероятность того, что мы получим доход
Итак, для того, чтобы наша система имела положительное МО, нам надо, по сути, иметь (для длинной позиции, для короткой необходимо учесть знак):
(Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L
Предположим, мы получили убыток и цена сейчас на уровне Pr_L. Мы удваиваем позицию. В этом случае мы имеем:
Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2
Pr_L' = Pr_L — (Pr — Pr_L)
Pr_0' = Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2
Pr_P' = Pr
P_P'
P_L'
Очевидно, мы вдвое увеличили риск, только ухудшив свою ситуацию, так как P_0 теперь у нас не равна входу, а профит вдвое меньше потерь при одинаковом ходе инструмента. То есть это действие осмысленно только в одном случае — если P_P подросла вдвое относительно P_L только потому, что мы получили потери, что, конечно, ерунда.
Абсолютно очевидно, что вся эта «система» построена на ловле удачи за хвост «авось кривая вывезет», то есть на дисперсионной составляющей квазислучайного процесса.
Если Вы можете обеспечить выполнение неравенства (Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L в большинстве своих сделок, Вам нет никакой пользы в том, чтобы взвинчивать риск — это будет снижать стабильность Вашей системы. Взвинчивать риск, как и в мартине, Вам необходимо тогда, когда обеспечить выполнение этого неравенства Вы не можете (у вас нет работающей торговой идеи), чтобы дисперсия до поры до времени маскировала оной торговой идеи отсутствие.