Футпринт и дивергенция дельты фРТС

Всем привет. Кто-нибудь пользуется подобными индикаторами? Есть ли смысл или это такие же индикаторы как большинство 50/50 ?)
В теории на графике уже лишняя галочка на шорт (и не совсем удачная). Кто бы подсказал куда еще смотреть, чем фильтровать «галочки»?)

футпринт

Gambler777

Москва

с 5 декабря 2016

46 Комментариев

Александр
07 декабря 2016, 14:18
Что это за программа? MarketDelta?
0
Gambler777
07 декабря 2016, 14:27
Да
0
Gambler777
07 декабря 2016, 14:35
Получается, если смотреть на диверы дельты к цене и использовать как сигнал на вход. Открываться приходится против тренда (что не есть хорошо). если в боковике 800п вверх/вниз от средней по VWAP ф.РТС ходит внутри дня ходит., то нормально. Ну а если начался тренд — то караул! эти «галочки» на тренде на каждом откате будут и как быть тогда фиг знает…
0
- Money Мaster
  07 декабря 2016, 14:48
  Эдуард Петров, Дивергенция порвет тебя.
  лишняя галочка на шорт
  убила совсем
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 15:35
    APACHE, в таком виде как есть — согласен лоси есть и будут ), поэтому и вопрос возник… как быть? Отказываться от диверов по дельте не выход, что-то в них есть. Нужна какая-то коррекция по ним. Поделитесь кому не жалко )))
    0
    - Money Мaster
      07 декабря 2016, 15:40
      Gambler777, я тут спрашивал по поводу пробития наклонной, ничего, так что смарт помойка тут ничего нету. Политика и копипаст новостей с других ресурсов и сплошная реклама гур и форекс кухонь
      0
      - Сергей Миллер
        07 декабря 2016, 17:08
        APACHE, чтобы найти крупицы золота, надо пропустить через себя тонны дерьма(информации)...))
        +1
        Money Мaster
        07 декабря 2016, 17:11
        Сергей Миллер, согласен, но здесь ну очень много дерьма)))
        0
    - spebe
      07 декабря 2016, 15:54
      Gambler777, я тут сегодня в своем старом топике писал:
      
      «Но я лицемерить не буду. Как я и говорил в записи, мы все — противники на рынке. Мы зарабатываем на нашем товарище. Поэтому в трейдинге не может быть друзей, клубов трейдеров, и дележки полезной информацией. Кто не поймет этого, тот не станет никогда богатым.
      Я всего лишь пиарю свой проект. Ну и, конечно, иногда подискутировать интересно.»
      
      И APACHE в этом смысле прав.
      
      +1
      - Сергей Миллер
        07 декабря 2016, 17:09
        www.spebe.ru, «папуас пауасу — друг, товарищ и… корм»))
        +1
- NastyaForts
  07 декабря 2016, 14:54
  Эдуард Петров, ты какую версию Ммаркет Дельты используешь!?
  она у тебя нормально работает!?
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 15:45
    NastyaForts, 10.6.8
    0
- spebe
  07 декабря 2016, 15:30
  Эдуард Петров, вот именно, любые дивергенции заставляют входить против даже не тренда, а текущего даижения, что еще хуже.
  Лучше, как говорится, оставить несколько копеек рынку, и встать после локального разворота, если уж речь о диверах.
  Но и это не спасет, так как развороты есть предпосылки продолжения тренда, и уже более серьезного.
  
  Посему, любой индикатор введет в заблуждение. Даже самый новый и модный.
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 15:51
    www.spebe.ru, в боковике, в ожидании тренда, копейки быстренько, нарастающим итогом превращаются в рубли ). Поэтому в творческом поиске чего-то другого и вот все никак )
    0
    - spebe
      07 декабря 2016, 15:59
      Gambler777, не отрицаю.
      Я сам — контртрендовиком был. В 2014 году поднял на этом очень много. Но, оглядываясь назад, вижу сколько это стоило нервов и времени. Если боковик широкий, то в нем, конечно, можно рубли насобирать. И для этого не нужны индикаторы и подавно.
      0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 16:07
        www.spebe.ru, Ясно. Спасибо за ответы.
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 16:14
        Gambler777, welcome
        
        Кстати, для APACHE я вчера публиковал отрывок из своей книги про пробой наклонных линий, который не собирался в свободный доступ выкладывать. Но сделал это тоже не бескорыстно, разумеется))).
        0
- Сергей Миллер
  07 декабря 2016, 17:06
  Gambler777, Ну а если начался тренд — то караул! Значит нужно искать фильтр тренда, например выше вивап не контртрендить...))
  И определиться со стилем торговли:1)пытаться запрыгивать в попутный состав или 2)на встречке паровоза жонглировать падающими ножами...
  ЗЫ Короче, или контра(возврат к среднему) или трендфолловер(отбой от средней)
  0
  - Money Мaster
    07 декабря 2016, 17:13
    Сергей Миллер, а какая средняя какой тайм фрейм?
    0
    - Сергей Миллер
      07 декабря 2016, 17:27
      APACHE, в данном конкретном случае — дневной vwap, тф тут не важен, он на любом(ниже дневного) одинаково отображается.
      Использование мувинга — интересное видео:https://www.youtube.com/watch?v=nkeR6jc3zO8
      0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 17:17
    Сергей Миллер, Отлично! то, что хотел услышать, потому, что сам так думал ). Но есть вопрос ))), по VWAP какое отклонение будем брать от средней? Я раньше несколько лет назад, когда были деньги на легальную MD ), делал тестирование и оптимизацию тактики на возврат к средней по «вивапу» на истории. Получил какой-то результат… так он у меня и висит как на картинке ). А сейчас достал из «тумбочки» триал МД (бессрочный), но он криво работает. История почему-то слетает. Могу видеть только вечерку и текущий день и тесты с оптимизацией не сделать )… Рынок -то другой сейчас. Как быть с «размахом» по VWAP? )
    0
    - Сергей Миллер
      07 декабря 2016, 17:46
      Gambler777, имхо, вполне достаточно двух отклонений(контра все же лучше от второй — галочек в день будет поменьше...)))
      
      0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 18:08
        Сергей Миллер, ))). Как замечательно, что я к вам сюда зашел! ) И видео https://www.youtube.com/watch?v=nkeR6jc3zO8, пробежался мелкими перебежками ) понял, то что надо. Спасибо.
        Кстати в видео мельком увидел, то чего не хватало мне для другого случая ). Как раз сейчас думал какую тактику запустить параллельно к контр-трендовому роботу ), он у меня усредняется и скидывает «всё лишнее» при первых откатах и снова отрабатывает боковики, но беда наступает, когда тренд безоткатный )) страшно смотреть когда уже по уши в позе. Думаю какой алгоритм запустить по тренду, чтоб «сгладить» эквити и момент в видео, когда заходим «дольками» по тренду уже заинтересовал))… сейчас буду «посмотреть» внимательно.
        Еще раз Спасибо!
        0
        Gambler777
        09 декабря 2016, 14:25
        Посмотрел видео, понравилось, абсолютно согласен с тем, что заходить нужно долями и уходить в зону безубыточности (скинув «лишнее» после первого захода). За «кадром» только остался один простой момент, можно было бы упомянуть и про это. Что делать, когда зашел двумя долями, думая, что вот он и выход из боковика, а выноса не случилось ), не дошли до точки, где скинуть одну «дольку» ), цена пошла против открытой позиции… где закрываемся, какой убыток по первому заходу с двумя долями принимаем как норму?)
        0
spebe
07 декабря 2016, 16:20
По старой привычке совершил контртрендовую сделку по S&P — торчу в ней с утра, и вот только что смог стоп в б/у перетащить.
А все это время чувствовал себя неуютно, несмотря на контроль над рисками.
Потому что — ПРОТИВ.

0
- Gambler777
  07 декабря 2016, 16:35
  www.spebe.ru, Но все же по факту- то нормально получилось!) Может стопы как вариант и подойдут?) «Галочка» — вход — стоп… снова «галочка» опять вход — стоп ).
  Хотя, как уже не раз говорилось «СТОП» планомерно приведет счет к нулю ). и там еще появится еще вопрос, а какой стоп?) и так нет конца и края этим вопросам )
  0
  - spebe
    07 декабря 2016, 16:46
    Gambler777, по факту, скорее всего, получу +б/у, а раньше бы уже зафиксил профит.
    Причина сделки — только одна: не хочется сидеть и ждать конца коррекции на крупных ТФ. Сколько это займет — день, два — кто его знает.
    
    У нас про дивера на той неделе, кажется, горячие дискуссии были. По-моему, каждый остался при своем мнении. Я, как и сейчас, высказывался про бессмысленность диверов (каких бы то ни было), как и бессмысленность любых индикаторов.
    
    СТОПЫ могут привести к планомерному сливу депо. А их отсутствие — к мгновенному))) За то время, что счет постепенно «худеет», у игрока, может быть, будет время переосмыслить свой трейдинг и набраться опыта, в частности и в той части, где можно и где глупо ставить СТОП.
    А когда депо обнуляется за сутки-вдое, игрок идет на рынок с пустой головой, не сделав никакие выводы, разве что «убедившись», что КУКЛ играет против него)))
    
    0
    - Gambler777
      07 декабря 2016, 16:53
      www.spebe.ru, «СТОПЫ могут планомерно привести к сливу депо. А их отсутствие — к мгновенному))) За то время, что счет постепенно «худеет», у игрока, может быть, будет время переосмыслить свой трейдинг и набраться опыта, в частности и в той части, где можно и где глупо ставить СТОП. » © да… и в этом, что-то есть )
      
      0
Gambler777
07 декабря 2016, 16:38
Или делим депо на 4 части, «усредняемся» на каждой галочке и и стоп после последнего усреднения ))). Потом, когда он сработает — идем с чистой совестью спать )))
0
- spebe
  07 декабря 2016, 16:56
  Gambler777, есть такие тактики — набирать позу постепенно по лучшей цене, но с диверами это лучше, все равно, не связывать.
  
  Обратили внимание — у меня на графике ни одного объекта. Даже — проведенной собственноручно горизонтальной линии. Мне и объемы не нужны, потому что не в них самих дело. Более того, они как и дивер, могут вводить в заблуждение.
  Могу подрабатывать индикатором объемов за 2 бакса в месяц)). Знаю точно, где они находятся без единого индюка.
  Сколько Вы платите за индикацию объемов? Я за Cluster Delta когда-то 4 бакса платил.
  
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 17:00
    www.spebe.ru, я нисколько не плачу. Они у меня на компе сами «появляются» )… Еще, если не трудно, покажите, где можно посмотреть
    «У нас про дивера на той неделе, кажется, горячие дискуссии были. По-моему, каждый остался при своем мнении. Я, как и сейчас, высказывался про бессмысленность диверов (каких бы то ни было), как и бессмысленность любых индикаторов.»© , а то точно не найду ))
    0
    - spebe
      07 декабря 2016, 17:14
      Gambler777, http://smart-lab.ru/blog/366097.php
      
      А вообще, если чел интересен, лезешь к нему в профиль и читаешь всю его «пургу»)))
      0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 17:19
        www.spebe.ru, спасибо. Понял.)
        0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 18:54
        www.spebe.ru, посмотрел этот топик и ссылку там ), там немножко не про те диверы ), ну да ладно… не суть
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 19:02
        Gambler777, там совсем немножко не про диверы)))
        
        S&P закрылась в б/у. Все-таки, я что-то понимаю в трейдинге)))
        Вот чем, обычно, заканчиваются контртрендовые сделки.
        
        0
        Gambler777
        07 декабря 2016, 19:10
        www.spebe.ru, ))) надо было «фикситься» перед выносом на пред-пред-последней свечке ))), на последней красной… там наверно были «диверы»))), был бы в плюсе )), хотя в безубыток тоже нормально )
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 19:19
        Gambler777, я в своем вступительном видео smart-lab.ru/blog/366977.php рассказываю, почему свечной анализ, как рожденный субъективным делением «великого» времени на кусочки, не жизнеспособен.
        
        Та самая хвостатая свеча, которая «помогла» бы выскочить из позы с чуть-чуть лучшим результатом — яркая иллюстрация этого принципа. Здесь был важен именно правильный стоп, и как показало дальнейшее движение, он действительно был правильным (слава великому Одину).
        Стоп, к слову, проскользнул на 10 центов, но я все равно в +б\у закрылся.
        0
        Gambler777
        07 декабря 2016, 19:30
        www.spebe.ru, да я же с иронией ), захотелось пошутить, поднять тебе настроение ). Я написал, потом вспомнил ролик в сети как-то был там парень прикалывался " тут я захожу, тут выхожу, тут плита! ), а нет… убрали плиту."© и все в таком ключе. ржачно было. Так-то понятно, что было бы суппер -здесь открыть- там закрыть ) и все в плюс.., а по факту всегда получается не так как хотелось бы ), ну за исключением когда стопы и тейки уже стоят ). Кстати, фьючерс на сипу через мирус или амп торгуешь, или что-то другое? При резких движухах «через океан» датафид успевает поступать?
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 19:41
        Gambler777, ирония и сарказм — это мой язык)))
        Торгую через западный банк. Фид, разумеется, не поспевает — я об этом в самом начале книги и пишу — это, дескать, не наше поле битвы: скорость поступления информации и скорость реакции на нее.
        У меня, кстати, друг есть в Дрездене, большой ученый. Он опробовал свои исследования из медицинской области на финансовых рынках (и наших и западных). Так вот, с его слов, в ряде случаев задержки по фидам достигают невероятных значений.
        0
        Gambler777
        07 декабря 2016, 19:51
        www.spebe.ru, +1 ))) / про не наше поле битвы/ )))… согласен.
        Если только роботом установленным в «колокейшене» в Чикаго. )
        Интересно здесь кто-нибудь делился опытом на эту тему? Не встречал топики? Интересно было бы почитать.
        
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 20:17
        Gambler777, не встречал такие; я не все подряд читаю, а только то, где мнение смею иметь))
        0
Gambler777
07 декабря 2016, 16:42
Кстати, «дельта» сегодня тоже всего с одной лишней «галочкой» )… пока во всяком случае.

0
Gambler777
07 декабря 2016, 16:51
www.spebe.ru , дай ссылку на отрывок из книги, про который ты говорил. Я что-то покопался и не нашел. Извиняюсь, за неудобства. Я здесь «недавно» мягко говоря )). И сразу тяжело понять где и что можно посмотреть. У тебя в блоге не увидел. Или не внимательно посмотрел.
0
- spebe
  07 декабря 2016, 16:59
  Gambler777, я сам недавно, только в рынке давно)))
  Вот ссылка: static-eu.insales.ru/files/1/1999/2303951/original/Я-трейдер._Ознакомительный_фрагмент.PDF
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 17:02
    www.spebe.ru, Спасибо. Скачал. Вечером почитаю ).
    0
Gambler777
07 декабря 2016, 19:38
«Галочка» ). Интересно будет откат к средней по вивапу или уйдет выше?

+1