Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— качественная разгрузка фьючерс SBRF зона 17280 – 17250,  плюс к этому качественная структура Ложного пробоя уровня 17400, приоритет роста котировок в район 18000.

— активность GAZR опционов CALL  в последние дни, в последней сессии прирост +9,97%  общее преобладание 24,87%, загрузки сформированы в основном в моменты импульсных снижений фьючерса,

— активность по Si опциону CALL страйк 58000, на данный момент составляет 26% от общего объема позиций CALL, на прошлой торговой сессии прирост +2,27% новых позиций, и так на протяжение практически всей недели.



 RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 113300

 Технические предпосылки:

Сформирован Ложный пробой уровня 111500, как следствие приоритет отдается развитию роста котировок

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -4,20% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 0%

Активность CALL: 120000 117500 115000  суммарно 59,97%

Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 85000  суммарно 60,03%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В текущий момент тестирование уровня 111500 продавцами, прошло достаточно слабо по активности, как следствие возврат в зону выше потенциально поддерживает рост котировок с целью 113300.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 18000 c возможным тестированием 18091.

 Технические предпосылки:

Сформирован Ложный пробой уровня 17400, с потенциалом возврата в зону выше уровня 17600, что может закрепить разворотную модель, и подкрепить рост с целью 18000

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -22,44% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -18,80% PUT

Активность CALL: 16250 18250 18500  суммарно 57,08%

Активность PUT: 16750 17000  суммарно 34,47%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В данный момент сформирована качественная модель Ложного пробоя 17400, подкрепленная как технически импульсным ростом, так и достаточно качественной фиксацией позиций в районе уровня 17280 – 17250, что могло стать пиком в снижение котировок последние торговые дня сформированные фиксацией позиций по инструменту. Как следствие отдается приоритет росту котировок в район 18000.

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: в основе остаются те же цели что и ранее, первоначально тестирование 55,62, с последующим развитием роста котировок и пробитием 56,04.

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -11,77% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 2,73% CALL

Активность CALL: 55 57  суммарно 39,11%

Активность PUT: 45 51 53  суммарно 46,74%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

Так же в текущий момент идет подкрепление роста котировок  более активно, как следствие потенциал тестирования уровня 55,62, остается приоритетным,  более длительной перспективе план по пробитию уровня 56,04 остается базовым.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика с приоритетом развития роста котировок.  Цель: удержание зоны 15144 – 15205 покупателями, с последующим развитием роста котировок.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  35,36% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -12,21% PUT

Активность CALL: 16000 16500 17000  суммарно 75,09%

Активность PUT: 14000 15500 16000  суммарно 80,68%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент поддержка снижения котировок более активная, но при этом общая структура распределения может говорить о возможности роста котировок, зона 15144 – 15205 рассматривается как возможность отработки сделок на покупку.

Так же интересным является достаточно сильная активность опционов со страйками выше 16000, в последнею торговую сессию основной прирост позиций сформирован в 17000 страйке +4,07% от общего объема позиций в рынке.

 Si (Анализ зон)

Приоритет:

Смена приоритета, со снижения на рост котировок в ближайшие дни  Цель: пробитие 62350 с развитием роста в район 62550.

 Технические предпосылки:

Данная ситуация может рассматриваться как тестированием с откатом от минимумов 61700, удержания данных минимумов покупателями локально.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  15,20% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 64,27% CALL

Активность CALL: 58000  суммарно 24,02%

Активность PUT: 59500 суммарно 26,67%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В последней торговой сессии рост котировок поддерживался более активно, что может говорить о удержанием минимума 61700 за покупателями в ближайший период. Так же интересным остается активность в опционах CALL  в основном страйк 58000 количество позиций по данному страйку составляет в районе 25% от всего объема позиций в опционах CALL, и в течение прошлой сессии так же был прирост в размере 2,27%.

Как следствие общая структура движения может поддержать рост, чему и отдается приоритет в ближайшие дни.  

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

 Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

 




источник - http://constantcapital.ru