Наши скромные итоги 2016

Ушедший год был интересным.
По рублевым активам получилась такая эквити:


























По долларовым активам получилась такая эквити:



























Основная задача, которая решалась в минувшем году, заключалась в перестройке систем так, чтобы можно было загрузить капитал XXX млн. руб. Реально увеличение позиций происходило в марте, апреле, мае и июне (каждый раз в два раза).

Было два пути:
1. Игра в стакане. Например, двигать спрэд в сторону своих лимиток. Скажем, нужно набрать позицию в 3000 контрактов в лонг по SR. По рынку такое бессмысленно кидать. Если поставить такой бид возле спрэда, то аски тут же убегают от нас. Если имитировать айсберги, то тоже во многих случаях аски начинают уходить выше. Тогда мы пробовали разные приколы типа поставить с другой стороны 2000 SR на аск, биды смещаются, добавляются новые аски и тут же их мы забирали. Всё бы ничего, но однажды кто-то забрал наши 2000 разом и вместо лонга в 3000 получился шорт в 2000. Всякого подобного баловства было запрограммировано много, но в итоге всё это пришлось выкинуть на помойку — это не то.
2. Распределение входа-выхода системы за счет множества подсистем и классических алгоритмов TWAP-VWAP. Это вполне рабочий вариант.
Пока мы этим занимались, порастеряли порядка 10% доходности за этот год.

Новых систем за этот год запущено не было, торговались системы, созданные в 2014 и модернизированные в 2015 году. Однако, удалось создать ряд новых систем, которые будут запущены в бой в 2017 году.

Выражаю благодарность тем, с кем удалось вступить в конструктивный диалог на смартлабе, тслабу, стокшарпу, финаму, хутрейдсу, экзанте и, конечно, московской бирже.

Всем удачи в наступившем 2017 году и хорошего настроения!