12 января 2017, 12:24
Моя стратегия на этот год или мысли алготрейдера
Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии.
1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ.
2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.
3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.
Таким образом, моя стратегия следующая:
1. Пока лонг рубля с ожиданием разворота и выхода в бакс и шортовые к рынку стратегии, которые бы зарабатывали в 2014-2015.
2. Когда произойдет коррекция рынка и падение рубля, снова переключение на стратегии, которые бы зарабатывали в 2016.
Что скажете?
1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ.
2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.
3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.
Таким образом, моя стратегия следующая:
1. Пока лонг рубля с ожиданием разворота и выхода в бакс и шортовые к рынку стратегии, которые бы зарабатывали в 2014-2015.
2. Когда произойдет коррекция рынка и падение рубля, снова переключение на стратегии, которые бы зарабатывали в 2016.
Что скажете?
19:03
Как только компания становится публичной, и вы и я можете стать ее акционером (собственником) И, конечно, в этом случае вас должен волновать объективный и измеряемый показатель — стоимость компании. И...
Еще в Январе отчет Озона за 4ый квартал должен быть. И по нему мы сможем понять на сколько сократился разрыв с ВБ, ну и плюс там ебитда хорошая должна быть, так что рост неизбежен. Ну а в следующем го...
Заявки ставятся на покупку, проверял недавно.
19:02
Кто-то проснулся и вспомнил, что скоро отсечка под дивы?
advocat, открывал сейчас, нет там таких цен 30-35$, те же 15 макс хвосты кое где чуть выше вылазили, ну хрен с ним 16$
etnos care, вполне всё ожидаемо)
Роснефть обошла Сбербанк и стала самой дорогой компанией России с капитализацией ₽5,358 трлн Вечером 19 декабря рыночная стоимость Роснефти на Мосбирже достигла ₽5,358 трлн, а обыкновенные и привилеги...
Кратко про SNP500 и индекс бакса Индекс SNP500.Интересная картина нарисовалась. Напрашивается очень хорошее движение. Если будет фрактальное продолжение, то на начало срока Трампа придет хорошее паде...
Кратко про SNP500 и индекс бакса Индекс SNP500.Интересная картина нарисовалась. Напрашивается очень хорошее движение. Если будет фрактальное продолжение, то на начало срока Трампа придет хорошее паде...
Продление не продление транзита через Украину фейковая новасть, опровержение Президента.
Что-то это мне напоминает, ах да, вспомнил — история с дивидендами позапрошлым летом — не будут, будут, отме...
Капец, какой мудрец! )))) А Смартлабу… пипец.
У этого человека охрененный рейтинг и сила!...
Мама, что в этом мире творится?
SciFi, робот должен эксплуатировать неэффективность. Если вы ориентируетесь на локальные циклы, то вам не нужен робот. Купите или продайте БА или опцион и ждите. Времени меньше потратите и на комиссии сэкономите.
Спекуляции — это не попытка угадать тренд, а попытка встать перед кем-то, кто может двинуть цену сайзом.
2) а с чего вы взяли, что тренды не продолжатся и не увидите 55 бакс и рост рынка?
3) а на ревальвации- может быть и падение индекса
столько но… что лучше уровни торговать и тренды.
удачи)
Как все серьезно) Может тогда сразу нефть торговать?
Еще раз про волны и фазы. Если вы это в состоянии предсказывать, то выкидывайте на помойку все алго и прочее. Оно не надо:) Тупо открывайте пару сделок в квартал с профит-фактором=бескононечности и усё:)
Мое мнение: Нужно создавать портфель алго желательно низкокоррелированных и распределять лимиты между ними так, что бы убытки одного конкретного алго не вызывали бы драматически последствий для всего счета. И не переживать раньше времени о том как работает та или иная система. Ротацию и заморозку конкретных алго конечно нужно делать, но не прыгать от одного единственного алго к другому, типа грааль найден в очередной раз ))
На счет прыжков — отличие в том, что прыжки совершаются раз в год. Когда ты принимаешь решение о том, какими роботами торговать и как, то наверняка тоже это делаешь не реже 1 раза в год.
Макроциклы и макроструктура рынка трудно поддаются бектестам. В метатрейдере истор. данные за 3-4 года максимум и то не на всех акциях, а на фьючерсах 1-3 мес. Как делать бектест на большом промежутке времени? HFT можно тестировать на 3 мес и то не факт, что след. 3 мес будут такими же. Я думаю, те, кто говорят, что не надо учитывать макроциклы и делать бектест просто на большой истории лукавят. Они не могут сделать качественный бектест на большой истории.
Вот в 2016 году Си долгое время был в боковике и те, кто торговал его как в 2015-ом, сливали.
Фундаментал кстати как раз хорошо работает на крупном таймфрейме как и индикаторы тренда. Формализация у меня есть. Мое фундаментальное вью должно подтвердиться индикаторами на недельном графике.
ко всем обращаюсь
скажите честно — с марта до текущего момента кто сколько поднял на краткосрочных (до сессии + овернайт) стратегиях от шорта — на валюте. Желательно с разбивкой по месяцам.
Повторяю — с марта шорт валюты краткосрок