12 января 2017, 12:24
Моя стратегия на этот год или мысли алготрейдера
Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии.
1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ.
2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.
3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.
Таким образом, моя стратегия следующая:
1. Пока лонг рубля с ожиданием разворота и выхода в бакс и шортовые к рынку стратегии, которые бы зарабатывали в 2014-2015.
2. Когда произойдет коррекция рынка и падение рубля, снова переключение на стратегии, которые бы зарабатывали в 2016.
Что скажете?
1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ.
2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.
3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.
Таким образом, моя стратегия следующая:
1. Пока лонг рубля с ожиданием разворота и выхода в бакс и шортовые к рынку стратегии, которые бы зарабатывали в 2014-2015.
2. Когда произойдет коррекция рынка и падение рубля, снова переключение на стратегии, которые бы зарабатывали в 2016.
Что скажете?
командор, подождите немного, сейчас выясняем их направление )
Бочаров Михаил,
лучшие друзья девушек станут дешевле наконец то
Огромный долг, с учётом плавающих ставок и роста ставки ЦБ процентные платежи наверняка сильно выросли. Возможно, завтра увидим в отчете МСФО убыток в 3 кв.? Получится ли в этот раз платить дивиденды ...
Kisliaeva, а мне кажется ракета заправлена уже.
16:13
неделя осталось, а спот 1.65
Алексей Наумов,
Помнится, ещё в прошлом десятилетии, один местный водоканал под нерезиновскими хозяевами выкатил местным же народноизбранным за «правильное тарифообразование». Ну, там, на своё у...
16:12
Понятно, что здесь полный облом. ожидаю в 2025 г. 600 Р.
Александр Недс, Александр Я в свою очередь хочу рассказать что в 2023 году вышел увлекательный фильм, о котором стоит рассказать. фильм под названием
" Холодная копия"
Захватывающий с...
утром еще 29 было
Подборка выгодных вкладов с доходностью выше 23,5%! Банки снова повысили ставки Друзья, и теперь хорошие новости!3 недели назад для вас собирал подборку вкладов. Ситуация быстро меняется, банки ЕЩЕ по...
Капец, какой мудрец! )))) А Смартлабу… пипец.
У этого человека охрененный рейтинг и сила!...
Мама, что в этом мире творится?
SciFi, робот должен эксплуатировать неэффективность. Если вы ориентируетесь на локальные циклы, то вам не нужен робот. Купите или продайте БА или опцион и ждите. Времени меньше потратите и на комиссии сэкономите.
Спекуляции — это не попытка угадать тренд, а попытка встать перед кем-то, кто может двинуть цену сайзом.
2) а с чего вы взяли, что тренды не продолжатся и не увидите 55 бакс и рост рынка?
3) а на ревальвации- может быть и падение индекса
столько но… что лучше уровни торговать и тренды.
удачи)
Как все серьезно) Может тогда сразу нефть торговать?
Еще раз про волны и фазы. Если вы это в состоянии предсказывать, то выкидывайте на помойку все алго и прочее. Оно не надо:) Тупо открывайте пару сделок в квартал с профит-фактором=бескононечности и усё:)
Мое мнение: Нужно создавать портфель алго желательно низкокоррелированных и распределять лимиты между ними так, что бы убытки одного конкретного алго не вызывали бы драматически последствий для всего счета. И не переживать раньше времени о том как работает та или иная система. Ротацию и заморозку конкретных алго конечно нужно делать, но не прыгать от одного единственного алго к другому, типа грааль найден в очередной раз ))
На счет прыжков — отличие в том, что прыжки совершаются раз в год. Когда ты принимаешь решение о том, какими роботами торговать и как, то наверняка тоже это делаешь не реже 1 раза в год.
Макроциклы и макроструктура рынка трудно поддаются бектестам. В метатрейдере истор. данные за 3-4 года максимум и то не на всех акциях, а на фьючерсах 1-3 мес. Как делать бектест на большом промежутке времени? HFT можно тестировать на 3 мес и то не факт, что след. 3 мес будут такими же. Я думаю, те, кто говорят, что не надо учитывать макроциклы и делать бектест просто на большой истории лукавят. Они не могут сделать качественный бектест на большой истории.
Вот в 2016 году Си долгое время был в боковике и те, кто торговал его как в 2015-ом, сливали.
Фундаментал кстати как раз хорошо работает на крупном таймфрейме как и индикаторы тренда. Формализация у меня есть. Мое фундаментальное вью должно подтвердиться индикаторами на недельном графике.
ко всем обращаюсь
скажите честно — с марта до текущего момента кто сколько поднял на краткосрочных (до сессии + овернайт) стратегиях от шорта — на валюте. Желательно с разбивкой по месяцам.
Повторяю — с марта шорт валюты краткосрок