15 января 2017, 17:11
Моя первая HFT стратегия
Последние пол года занимался тем что создавал и тестировал стратегии. Так как мощностей для реализации высокочастотных алгоритмов у меня не было( и пока нет), то основные идеи которые я пытался реализовать в стратегию предполагали 1-2 сделки в день. Получилось даже создать пару доходных( на истории) стратегии, которые сейчас торгую руками. Параллельно начал разработку HFT стратегии, так как такой пласт HFT стратегий как арбитраж мне не доступен, в силу высокой стоимости инфраструктуры то пытался придумать что-нибудь используя численные методы, эконометрические методы и машинное обучение. Получилось следующее:
Доходность стратегии на одном из самых ликвидных инструментах на ММВБ, и она же в лог шкале.
Расчетная просадка получилась порядка 6%:
С вероятностью в 98% убытки не превысят 2.5% в день. Однако по методике VAR убытки от одно до трёхкратной величины VaR являются нормальным явлением. Поэтому можно ожидать убыток 5% в моменте в реальной торговле.
Распределение доходностей по дням:
Историческая доходность по месяцам в процентах:
В целом результат для HFT наверно неплохой, однако пока я еще не написал робота на C# для реализации, чем сейчас и занимаюсь. Так же я предполагаю что в реале стратегия даст в два раза меньше, что меня бы тоже устроило ).
Еще хочу попробовать использовать подход оптимального F для торговли. Винс утверждает что не важно насколько прибыльна стратегия, главное что бы она показывала прибыль в будущем, деньги делаются именно на управлении капиталом. Так как F теоретически поможет в этом, то нет причин не использовать этот подход.
Один из неприятных моментов тестирования такой стратегии это сложность вычислений, в моей системе 3 параметра и встает вопрос использовать скользящие значения параметра или константы, опять же тестировать и оптимизировать систему с различными параметрами требует огромного количества времени и ресурсов, что подталкивает к параллелизации вычислений, что в очередной раз повышает порог вхождения. Так как стратегии пишу и тестирую на R то приходится еще учиться параллелить вычисления.
Надеюсь выступить с ней на ЛЧИ 2017 )
Доходность стратегии на одном из самых ликвидных инструментах на ММВБ, и она же в лог шкале.
Расчетная просадка получилась порядка 6%:
С вероятностью в 98% убытки не превысят 2.5% в день. Однако по методике VAR убытки от одно до трёхкратной величины VaR являются нормальным явлением. Поэтому можно ожидать убыток 5% в моменте в реальной торговле.
Распределение доходностей по дням:
Историческая доходность по месяцам в процентах:
В целом результат для HFT наверно неплохой, однако пока я еще не написал робота на C# для реализации, чем сейчас и занимаюсь. Так же я предполагаю что в реале стратегия даст в два раза меньше, что меня бы тоже устроило ).
Еще хочу попробовать использовать подход оптимального F для торговли. Винс утверждает что не важно насколько прибыльна стратегия, главное что бы она показывала прибыль в будущем, деньги делаются именно на управлении капиталом. Так как F теоретически поможет в этом, то нет причин не использовать этот подход.
Один из неприятных моментов тестирования такой стратегии это сложность вычислений, в моей системе 3 параметра и встает вопрос использовать скользящие значения параметра или константы, опять же тестировать и оптимизировать систему с различными параметрами требует огромного количества времени и ресурсов, что подталкивает к параллелизации вычислений, что в очередной раз повышает порог вхождения. Так как стратегии пишу и тестирую на R то приходится еще учиться параллелить вычисления.
Надеюсь выступить с ней на ЛЧИ 2017 )
Parad, пока банки только поднимают ставки по депозитам)
Тимур, «Можно же было выплатить гораздо меньшии дивы» — но зачем?
вот взять и раздать кому-то неизвестному деньги. Чтобы что?
Диасофт и «Группа Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на форуме Финополис ✨
В рамках соглашения запланировано создание полностью совместимых, отказоустойчивых инфраструктурны...
20:21
Что можно сказать про акции ВТБ сейчас: — Хохол не купит, русский не продаст.
Думаю, в понедельник возможен отскок. Северсталь объявит о дивидендах. Металлурги часто друг за другом ходят. Правда, многое зависит от размера объявленных дивидендов.
Владимир Кожемяко, после выплаты купона...)
Товарищи, держатели РКК(бо-03), На ИИСе- продал эти облигации 7.10., а купоны сегодня за них =не пришли, в чём тут дело(закрытие реестра 3.10)?! ( На основном счёте оставил немного таких облигаций.и з...
Дмитрий Панов, и всё с орехами от Ники
-В Газпромбанке рассказали об интересе иностранцев к российскому рынку. РБК
__________________
Сейчас как после саммита БРИКС — друзья иностранцы накупят акций, вот будет весело))
Чингачгук (Великий Змей), трудовую?)
Интересна просто связка ИИ с решаемой задачей.
Возможно вам и инфраструктура то не нужна, о которой вы говорите. Хватит и виртуального хостинга от брокера, всего за одним свичем от ядра биржи :)
Ну и конечно мы тут многие рады будем видеть вас с первыми блинами на реале))
ну и тесть лет за 5 хотяб
Далее, в R.NET получаемый объект взаимодействия с R — синглтон. По той же причине (собственно, сам автор пишет об этом).