FedotovDN
FedotovDN личный блог
23 января 2017, 17:56

Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:

Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь

Результаты ниже на рисунке.
Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

Примечания:

1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.

36 Комментариев
  • Тимофей Мартынов
    23 января 2017, 18:14
    интервал выборки какой?
  • Спасибо огромное! изучаю
  • vito2000
    23 января 2017, 18:37
    Вывод какой? 
    6-11 дней можно и пересидеть, т.е. усреднять ликвидные акции оказалось можно  :)
  • ves2010
    23 января 2017, 19:52
    так и напрашивается мартингейл после трех дней подряд
  • Sergey Pavlov
    24 января 2017, 07:42
    Сделайте один выдуманный актив — сгенерированное случайное блуждание и проведите аналогичные подсчеты. А потом надо поискать отличия статистики по акциям от статистики для СБ. Иначе все очевидные выводы, которые очевидным образом приходят в голову, так и останутся обманчивыми…
  • ves2010
    24 января 2017, 08:55
     я тоже считал дни на интервале… типа если на месячном интервале (можно брать произвольный интервал) зеленых дней больше то в лонг… если красных больше то в шорт… не работает это...

    зы… я б сортировал по размаху движняка серии… т.е есть серия из 3ех дней в одном направлении — ее средний размах движняка 
  • waldhaber
    12 сентября 2017, 17:23

    Нифига себе… с 2012 года тут и всего два поста!?)) 

    Плюсую!!! Посты толковые!)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн