Еще одно распределение вероятности

Слишком часто натыкаюсь на такое распределение вероятностей по тем или иным событиям на рынке.
Хотелось бы узнать, возможно кто-то знает, есть ли у этой затухающей синусоиды какое то специальное название и какие природные процессы подчиняются такому распределению?

алготрейдинг теорвер

Cristopher Robin

Киев

3 432

с 13 мая 2015

38 Комментариев

Krechetov
26 января 2017, 09:35
А кто вам сказал что распределение именно такое?
0
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 09:40
  Krechetov, я вам говорю, что распределение именно такое. И задаю вопрос в сабже.
  0
  - Krechetov
    26 января 2017, 09:44
    Cristopher Robin, Так в чём это распределение то? :) и как вы поняли что оно такое?
    0
    - Cristopher Robin
      26 января 2017, 09:57
      Krechetov, да не важно это, скажите лучше как оно называется.
      0
      - Krechetov
        26 января 2017, 10:03
        Cristopher Robin, не зная что это и от куда сказать что то невозможно просто. на рынке оно точно другое.
        0
        Cristopher Robin
        26 января 2017, 10:05
        Krechetov, на рынке множество переменных величин, вы видимо не понимаете этого.
        +1
        Krechetov
        26 января 2017, 10:05
        Cristopher Robin, у меня вся техника на вероятностях построена :)
        
        Просто на глаз вижу что на рынке другая она… А чтобы понять что у вас тут надо знать откуда это взято.
        
        Но как бы если говорить не хотите, то мне сложно что-то сказать просто.
        0
        Cristopher Robin
        26 января 2017, 10:11
        Krechetov, на графике распределение некой случайной величины. Это не обязательно приращение цены.
        0
Иван Митяев
26 января 2017, 09:47
Никогда не натыкался на такое распределение, конкретный пример дадите?
0
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 10:03
  Иван Митяев, нет не дам. Распределение показывает силу сигнала — горизонтальная ось и частоту сигнала — вертикальная.
  0
  - Хомячок
    26 января 2017, 10:13
    Cristopher Robin,
    
    и частоту сигнала — вертикальная.
    Вертикальная ось — это амплитуда, а не частота...
    Это называется волна с затухающей амплитудой колебаний
    0
    - Бобровский Дмитрий
      26 января 2017, 10:18
      Хомячок, вопрос в том, что он может говорить о фурье-образе, сам того не понимая.
      0
  - Бобровский Дмитрий
    26 января 2017, 10:17
    Cristopher Robin, пардон, это вообще как? Т.е. одной и той же «частоте» может соответствовать 2 разных «силы» сигнала?)))
    0
    - Cristopher Robin
      26 января 2017, 10:20
      Бобровский Дмитрий, а что тут необычного?
      0
    - MS
      26 января 2017, 15:02
      Бобровский Дмитрий, это — статистический график количеств сигналов определённой силы. Разбиваете силу на кластеры и подсчитываете сколько в каждом кластере, откладываете по y.
      На рисунке — плавность графика из-за того, что данных много и кластер можно брать мелким.
      +1
Хомячок
26 января 2017, 10:09
Любой всплеск на водной глади имеет такую природу затухающих колебаний по синусоиде, импульсы электромагнитных волн ведут себя так же...
Это первое что вспомнил по курсу школьной физики)
+2
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 10:13
  Хомячок, там есть симметрия в обоих измерениях, а тут ни в одном нет.
  0
  - Хомячок
    26 января 2017, 10:15
    Cristopher Robin, ну вы же горизонтальную ось не нарисовали))
    поэтому я не мог догадаться об отсутствии симметрии)
    0
    - Cristopher Robin
      26 января 2017, 10:19
      Хомячок, координаты такие же как у всех других распределений.
      0
Бобровский Дмитрий
26 января 2017, 10:14
Ну, если выборка небольшая и гистограмма не совсем хорошо подобрана, то Пуассон или логнормальное могут так выглядеть.)
0
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 10:17
  Бобровский Дмитрий, не катит. Реальные графики еще более плавные, чем я нарисовал.
  0
  - Бобровский Дмитрий
    26 января 2017, 10:27
    Cristopher Robin, вопрос в том, что конкретно Вы исследуете и графики чего в итоге рисуете. Просто если в спектральной области рисуете, то Ваш сигнал напоминает rect. Если во временной, то это аналог sinc.
    0
spebe
26 января 2017, 10:15
Так падает плоская волна на непрозрачный экран с щелью — дифракционная решетка
0
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 10:23
  www.spebe.ru, точно, дефракция
  0
ch5oh
26 января 2017, 10:32
Никак не незывается.
Это смесь трех гауссов с разными средними (и дисперсиями).
+1
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 10:43
  ch5oh, любая функция смесь функций, думал может есть какое то название и известные свойства
  0
EY
26 января 2017, 11:21
Тоже часто наблюдаю подобные выбросы с затуханием на рынке. Проблема только что период волн может изменяться. Наиболее простая формула, пожалуй будет синусоида с затуханием
1/sqrt(x)*sin(x);
или выбрать другую функцию затухания
также функция похожа на половинку вейвлета

0
Матвеич
26 января 2017, 12:27
специальное название — «отскок дохлой кошки»
0
SergeyJu
26 января 2017, 12:47
Больше всего похоже на резонатор с затуханием. Возможно, лучше подбирать параметрический закон а-ля косинус с затуханием с какими-то случайными параметрами.
0
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 13:25
  SergeyJu, при масштабировании функция рисует себя же большего/меньшего порядка, что то вроде дифракции, как писали выше
  
  0
Marco
26 января 2017, 13:24
Это смесь распределений. Скорее всего в основе лежит какой-то процесс со скачками…
0
- Cristopher Robin
  26 января 2017, 13:27
  Marco, примеры умозрительные можете привести?
  0
MS
26 января 2017, 15:08
Для анализа этой ерунды можно взять функцию:
exp (-a*x) * (C + b * sin (d*x)), подобрав константы a, b, C, d.

У меня в Excel это получилось. График внешне очень близок картинке.
+1
- Cristopher Robin
  27 января 2017, 04:49
  MS, спасибо, получилось.
  0
Маркин Павел
26 января 2017, 19:19
мультимодальное (полимодальное) распределение
Распределение, имеющее несколько мод (т.е. два или более «пика»). Полимодальность распределения часто может показывать, что выборка не является однородной, и наблюдения порождены двумя или более наложенными распределениями.
+2
А. Г.
26 января 2017, 22:10
Это огибающая частот исходов выборки? Такие огибающие сплошь и рядом на «хвостах» коротких выборок из смеси нормальных распределений, хотя реальное распределение не имеет всплесков, а монотонно падает по экспоненте («тяжелый хвост»).
0
pavard
27 января 2017, 02:55
сумма распределений.
0