Тайминг в трейдинге.Подскажите кто-нибудь пытался лично кроме попыток проанализировать вероятность направления вникнуть в сроки (тайминг)? И какие инструменты пытался применить? Циклы или что-нибудь е
Тайминг в трейдинге.Подскажите кто-нибудь пытался лично кроме попыток проанализировать вероятность направления вникнуть в сроки (тайминг)? И какие инструменты пытался применить? Циклы или что-нибудь е
Бэктестингом можно много чего найти, попробуйте написать программу, гоняющую сделки по разным алгоритмам :) Вообще, в любых случайных последовательностях можно найти закономерность, которая, правда, бесполезна :)
Например, если взять газпром за 2016й год, входить в сделку, когда цена поднимается с открытия на 90% от вчерашнего диапазона закрытие минус минимум, а выходить всегда ровно через 3 дня, то можно было заработать +113% без единого стопа. Это ставка на результат, сама по себе стратегия дала 67% сделок в плюс. Если сделать ставку на отсутствие убыточных сделок, то и такие параметры можно найти, но результат будет хуже.
Но если перейти от года к отдельному 3-му кварталу, то внутри квартала можно было заработать +127% (да, больше чем за год) удерживая по 10 дней по немного другой, но схожей схеме.
Постфактум некоторые циклы налицо. Но если бы кто-то был способен предсказывать их, собрал бы все деньги мира :)
Хороший вопрос задает автор. Для меня эта штука высший пилотаж в трейдинге, немного пытался делать прогнозы в рамках своих инструментов ТА, но безуспешно.
Была только одна интересная закономерность, когда цену неуспевали догнать по времени к нужному уровню, её как правило сильно двигали в противоположную сторону.
Я склоняюсь к мнению что важна и цена и время — сколько и за сколько должен пройти актив, если получили хорошую цену раньше то откатываем или флетим.
Так же голубая мечта найти признаки грядущей высокой волатильности.
У меня до конца 2016 года средняя максимальная продолжительность сделки была 2 недели, а сейчас сдвинулась примерно до 3 недель.
Для определения резких импульсов я использую RSI (5), после того как он развернётся после экстремумов, и раз 5 период, то у меня как бы это не звучало странно цена растёт резко или снижается ровно 5 дней.
А, для определения циклов, я использую только адаптивные индикаторы, т.е. без периодов. Они разные основываются на предыдущих циклах (Хорошо определяют торговые диапазоны, и примерное время за сколько дней цена пройдёт нужное расстояние до цели).
И на основе волатильности, определяют чётко какая волатильность на рынке, пример, по нефти сейчас средняя на недельном графике. Вот тебе и движения направленного нет.
могу слегка по теме высказаться. Есть же различные наработки в сети. Где от исходных данных (вола и тд) вычисляется вероятность выходы цены в тот или иной диапазон
Лучшая ОФЗ на февраль/март 2025 года Если рынок акций уже сильно вырос, то индекс RGBI находится на одном уровне с 20 декабря, когда сохранили ключевую ставку.Кстати, про все свои мысли, относительно ...
Долг кстати с 14.02 без изменений, значит поступлений на счет нет.., такое ощущение что поступления от лизинга на другой счет идут. На запросы по поводу выплат компания не отвечает…такое ощущение, что...
Mihail1970, а с этим можно поспорить. Генотип там другой. Сколько украинцев встречал, то 80-90% пытались обмануть или что-то выгадать и с такой нелепой завышенной самооценкой. Если посмотреть в ист...
прессконфа в 70строк.завтра сколько планок будет вниз? «Трамп не навсегда» и «десятилетие у власти не собираюсь быть». О чем еще сказал Зеленский в ходе пресс-конференции
🔹 Глава государства подт...
Дмитрий, если примерно, то делить пополам. Это сфера финансы, так тут р/в не надо забывать. У них все активы просели в том году, если ставка останется надолго, то прибыль не особо возрастёт (не буд...
Например, если взять газпром за 2016й год, входить в сделку, когда цена поднимается с открытия на 90% от вчерашнего диапазона закрытие минус минимум, а выходить всегда ровно через 3 дня, то можно было заработать +113% без единого стопа. Это ставка на результат, сама по себе стратегия дала 67% сделок в плюс. Если сделать ставку на отсутствие убыточных сделок, то и такие параметры можно найти, но результат будет хуже.
Но если перейти от года к отдельному 3-му кварталу, то внутри квартала можно было заработать +127% (да, больше чем за год) удерживая по 10 дней по немного другой, но схожей схеме.
Постфактум некоторые циклы налицо. Но если бы кто-то был способен предсказывать их, собрал бы все деньги мира :)
Была только одна интересная закономерность, когда цену неуспевали догнать по времени к нужному уровню, её как правило сильно двигали в противоположную сторону.
Я склоняюсь к мнению что важна и цена и время — сколько и за сколько должен пройти актив, если получили хорошую цену раньше то откатываем или флетим.
Так же голубая мечта найти признаки грядущей высокой волатильности.
Для определения резких импульсов я использую RSI (5), после того как он развернётся после экстремумов, и раз 5 период, то у меня как бы это не звучало странно цена растёт резко или снижается ровно 5 дней.
А, для определения циклов, я использую только адаптивные индикаторы, т.е. без периодов. Они разные основываются на предыдущих циклах (Хорошо определяют торговые диапазоны, и примерное время за сколько дней цена пройдёт нужное расстояние до цели).
И на основе волатильности, определяют чётко какая волатильность на рынке, пример, по нефти сейчас средняя на недельном графике. Вот тебе и движения направленного нет.