Владимир Спицын, в видео пояснено, что всего при двух бинарных прогнозах она становится «правой». И четко сказано, что из-за ошибок этих прогнозов все ухудшится в два раза, а если больше, то значит это плохие прогнозы и надо продолжить поиск :)
Я ничего не понял, если правда. на слух совершенно не воспринимаю, можно какие-то формулы?
Хай и Лоу дня будут известны только на по результатам аукциона закрытия, иначе выходит, что система в завтрашний день подглядывает.
Spekyl, какой «аукцион закрытия» в данных основной сессии американского фондового рынка США? Нет там его. А про «заглядывание» полвидео разжевывается и что оно есть и что точно ни С ни (H+L) знать не надо.
А. Г., то есть если сегодняшний OPEN выше середины вчерашней свечи, мы открываем лонг? и как только сегодняшняя свеча становится красной, мы его закрываем?
Сергеев Петр, про конкретные прогнозы неравенств C>(<) O и H+L сегодня > H+L вчера (и, соответственно, правила реальной торговли), я ничего не говорил в видео. Соотношение между O и текущим H+L зависит от прогнозов.
А. Г., наверное можно составить статистику по часам дня когда (H+L)/2 этого дня окончательно выходит в нужную зону (вход в лонг или вход в шорт). Подозреваю, что распределение будет далёким от равномерного.
Если «секретный компонент» системы — это угадывание в середине дня, какие будут хай и лоу — то не проще ли прямо эти угадывания и торговать? Зачем какие-то дополнительные элементы вносить?
Spekyl, не «какие H и L», а только то, что при ауте L не изменится, а при лонге — H. В первом случае нам совершенно не нужно конкретное значение H, а во втором — L.
А ведь в SPY кто-то торгует неубиваемую систему уже некоторое время… по-взрослому… судя по волатильности, которую не смогли серьезно приподнять даже фантастические выборы в США. Скоро Иран выйдет из ядерной сделки и начнется война США и Китая, не факт, что только торговая )))) а график SPY скоро будет выглядеть как кардиограмма «безвременно ушедшего» ))) Системный трейдинг страшная сила!
Александр, правильно ли я понимаю, что когда Вы пишите (H+L), то для получения конкретного значения, нам на самом деле надо читать эту формулу как (H-L)?
обычно так бывает: вам предлагают за деньги или бесплатно торгового робота, но у него обязательно есть какие-то настройки. Что? Не работает? Ну это вы плохо настроили. Так настройте за меня! Ну нет мы не можем. Мы же не знаем ваших торговых предпочтений и тд и тп.
Так и здесь: Ну вы наверно плохой бинарный прогноз сделали. Да нет. Я вроде кафедру ТВиМС закончил...
Но это гипотетически...
Но реклама компании Форум очень квалифицированная.
mike14, ни Форум, ни я никаких систем «за деньги» не предлагаем, только ДУ и комиссия в виде % от прибыли. А предпочтения по просадке легко реализуются через долю риска в портфеле.
Да я знаю что никаких роботов Вы не продаете.
Я хотел сказать что подобные посты имеют хорошую рекламную ценность так как вызывают бурное обсуждение. Но сам предмет не до конца формализован. А заниматься этим скорее всего никто не будет.
Я правильно понял алгоритм: если (H+L > H1+L1 и позиция==0), то покупка по (H+L)/2; Если (H+L < H1+L1 и позиция>0) то закрытие по (H+L)/2; где H,L — это максимум и минимум последнего бара, а H1, L1 — аналогично предпоследнего? Если всё так — пробовали ли вы прогнать эту систему на данных, сгенерированных случайным блужданием, где никаких закономерностей нет априори? Какой результат получился? Я это сделал, результат интересный, но пока не публикую, хочу удостоверится, что исходные данные верны. Если кто-то еще прогонит на случайном блуждании алгоритм — какие у вас результаты?
Юрий Ч., еще фигурирует открытие и условие C>O для входа по МАКС(O, (H+L)/2)+0.07%(! проскальзование). Обратно нет никаких условий на (H+L)/2, а есть С<O и цена сделки МИН (O,(H+L)/2)-0,07%. Как видите, не так просто делать СБ, надо еще вводить гэпы и учесть 0,07%, которое смещает сделку не в Вашу пользу от (H+L)/2. Если без гэпов, то мне известно, что корреляция соседних относительных приращений LN(H+L) для геометрического стационарного СБ ~0,27. На этом можно строить систему, но при навешивании 0,07% и гэповой модели она получается на СБ гораздо хуже того, что получено. А без гэпов и проскальзывания не интересно: сделки проходят там, где их совершить невозможно и по ценам, по которым сайз не пройдет.
PS Можно показать, что если знак гэпа не зависит ни от цвета предыдущей свечи, ни от предыдущей динамики H+L и СКО гэпов к предыдущему закрытию >= (СКО приращений LN(H+L))/2, то в такой модели на геометрическом СБ со средним нуль (и гэпами со средним нуль) эта «система» имеет среднее нуль даже при нулевом проскальзовании. В такой модели СБ+независимые гэпы указанная «система» нерабочая.
А. Г., Понятно, смотрите, вот по тому алгоритму, что я написал выше — у меня получается, что система на случайном блуждании, без гепов и комиссий рисует ровненькую восходящую эквити. Чисто для проверки — я заменяю цены, по которым проходят сделки с (H+L)/2 на CLOSE и эквити становится такой, как и должна быть — тоже случайное блуждание. И я делаю вывод, что всё преимущество (edge), которое в ней есть — основано на заключении сделок по ценам (H+L)/2 вместо последней известной цены по факту закрытия бара. Да, это немного не та система, что в вашем видео, там вы говорите «я до закрытия бара прогнозирую его H+L», но в этом случае всё преимущество генерируется именно этим прогнозом. P.S. код на perl, готов выложить при необходимости.
Юрий Ч., ровная эквити без учета проскальзования, с проскальзованием не такая уж и ровная. Но без гэпов да на СБ «работает» за счет положительной корреляции соседних приращений LN(H+L). Но независимые гэпы с той СКО, что я написал выше, «убивают» эту корреляцию и, соответственно, «систему». Конечно можно «копать» дальше в причинах этой закономерности (например, искать зависимость между знаком гэпа и цветом предыдущей свечи), но суть видео не в поиске причины, а в факте закономерности.
Иван Д., в геометрическом СБ при разбиении на непересекающиеся участки со 100 и более приращений с их одинаковым числом на каждом из участков корреляция между приращениями LN(H+L), где H и L вычисляются по таким участкам ~0.27. Гэпов между участками нет, свечки получаются без проблем. Но я написал, что независимые гэпы со средним нуль и достаточно большой СКО «убивают» эту корреляцию.
а как понять максимум + минимум? как эти значения сложить ?
Или просто что на текущий момент, максимальное значение дневной свечи которую мы собираемся торговать выше(от открытия до настоящего момента), чем вчерашняя свеча от откриятия до закрытия ?
drmarten703, у нас бинарное неравенство H+L>H+L вчера
Правая часть известна, если считать, что L — известно, то легко вычислить H1 такое что H1+L=H+L вчера, а значит при максимуме выше H1 неравенство будет выполнено при условии неизменности L. И Вам совершенно не нужно точное значение максимума.
А. Г., сейчас бегло глянул график той же нефти CL. Очень мало торговых дней, подходящих под условие. Но как я понял, не все инструменты подходят. Спасибо за разъяснения. )
drmarten703, нефть не подходит, слишком много ходит туда-сюда внутри дня. Да и с О — проблемы, где его считать. В видео я говорю, что и дешевые акции тоже не айс.
на дневках тестить нельзя...
1 гэпов часто не видно...
2 очень часто дневки включают в себя сделки за пределами торговой сессии… я видел дополна такого...
4 на самом деле грааль был на дисплее...
ves2010, SPY с яхи проверял много раз: как раз О и C там честные. Это с H и L до 2003 там «траблы», но я их «чистил» по минуткам +бид-офер от есигнала. Там не сделки за пределами торговой сессии, а «левые» сделки далеко за пределами бид-офер во время торговой сессии и в 30% дней до 2003-го они делали неправильным Н или L.
Александр,
Я не совсем понял. Привык я к фактору восстановления за весь период .
В идеальной системе.
9.7%- максимальная просадка за весь исследуемый период без ранжирования по годам, а 27,3%- это средняя годовая доходность?
Не берусь судить чужую систему, но есть ощущение, что прибыльность обеспечивается именно за счет заглядывания. По мне, так для честного тестирования сделует использовать только уже закрытые периоды.
Dmitriy Tomarov (in line), в видео сказано, что чтобы исключить заглядывание, надо сделать всего два бинарных прогноза. И получится реальная система. Чуть выше Sergey Pavlov как раз дал ссылку на одну идею таких прогнозов. Вполне себе прибыльная реальная система на SPY с средней доходностью указанный период 14,6% годовых и подневной просадкой 18,9% (у идеальной 27,3% и 9,7%, соответственно). Правда, пара лет становятся даже слегка убыточными.
не ожидал, именно от Вас услышать такой бред.
Надеюсь новички пропустят мимо это видео.
вероятность подгонки слишком большая.
учить Вас не собираюсь. так что без обид
"… Руслан..", ни одного параметра, какая «подгонка»? А КАК строить бинарные прогнозы — это зависит от бекграунда. Человек с хорошим знанием теории вероятностей на уровне курса экономического ВУЗа избежит подгонки, что собственно и сказано в видео.
Непонятна фраза:"… входим в лонг по максимуму из двух цен: O t и (H t+L t)/2".
Есть 2 варианта входа: лимитка и маркет.
Получается, что нужно под конец торговой сессии ставить лимитку на максимум из этих чисел?
Максим Исаев, не преувеличивайте, всего лишь в два раза больше чем в среднем за день последнее время. Но да, много сегодня, и фигура на дневке хреновая.
Исследовательская компания Mediascope еще в 2018 году по просьбе РБК представила данные о российской аудитории порносайтов: в среднем в месяц на них заходят 11% всех совершеннолетних, а 1,5 млн из них...
Вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes Ежегодно Forbes проводит оценку крупнейших российских компаний, сравнивая результаты в таких сферах, как экология, сотрудники и общество, к...
Евгений Павлов,
Кстати о включении забыл. Но я написал, что сегодня рост завтра возможное падение. Рад буду ошибиться и быть свидетелем закрытия гэпа до нового года. У меня его уже 5,7 %.
Дмитрий Мартынов, как-то собираются сделать оферту выкупить в 2027 не выкупая у первоначальных хозяев. Значит можно и дивиденды выплачивать только нехозяевам. Не утверждаю, не вкурсе как НРД работа...
Спасибо вам и Форуму за него!
Хай и Лоу дня будут известны только на по результатам аукциона закрытия, иначе выходит, что система в завтрашний день подглядывает.
Spekyl, поддерживаю, я тоже ни.уя не понял ))
Как мы можем сделку открыть по max(Open, (H+L)/2)??
А. Г., по-моему то, что я написал, напрямую вытекает из условий, описанных вами, разве не так?
Вот пример:
H = 15, L = 10 Если сегодняшний open >= 12.5 и цена тикает вверх, у нас уже выполняются 2 условия
1. белая свеча
2. H + L (сегодня) > H + L вчера.
Так и здесь: Ну вы наверно плохой бинарный прогноз сделали. Да нет. Я вроде кафедру ТВиМС закончил...
Но это гипотетически...
Но реклама компании Форум очень квалифицированная.
Я хотел сказать что подобные посты имеют хорошую рекламную ценность так как вызывают бурное обсуждение. Но сам предмет не до конца формализован. А заниматься этим скорее всего никто не будет.
PS Можно показать, что если знак гэпа не зависит ни от цвета предыдущей свечи, ни от предыдущей динамики H+L и СКО гэпов к предыдущему закрытию >= (СКО приращений LN(H+L))/2, то в такой модели на геометрическом СБ со средним нуль (и гэпами со средним нуль) эта «система» имеет среднее нуль даже при нулевом проскальзовании. В такой модели СБ+независимые гэпы указанная «система» нерабочая.
А. Г., про корреляцию приращений не совсем понял.
Как вы свечки из СБ получили и соответственно H и L?
а как понять максимум + минимум? как эти значения сложить ?
Или просто что на текущий момент, максимальное значение дневной свечи которую мы собираемся торговать выше(от открытия до настоящего момента), чем вчерашняя свеча от откриятия до закрытия ?
Сейчас на фьюче нефти попробую
Правая часть известна, если считать, что L — известно, то легко вычислить H1 такое что H1+L=H+L вчера, а значит при максимуме выше H1 неравенство будет выполнено при условии неизменности L. И Вам совершенно не нужно точное значение максимума.
на дневках тестить нельзя...
1 гэпов часто не видно...
2 очень часто дневки включают в себя сделки за пределами торговой сессии… я видел дополна такого...
4 на самом деле грааль был на дисплее...
Я не совсем понял. Привык я к фактору восстановления за весь период .
В идеальной системе.
9.7%- максимальная просадка за весь исследуемый период без ранжирования по годам, а 27,3%- это средняя годовая доходность?
Может, если вместо H и L взять VAH и VAL — результат лучше получится? Если да — я адрес пришлю, куда коньяк загнать…
Не берусь судить чужую систему, но есть ощущение, что прибыльность обеспечивается именно за счет заглядывания. По мне, так для честного тестирования сделует использовать только уже закрытые периоды.
Надеюсь новички пропустят мимо это видео.
вероятность подгонки слишком большая.
учить Вас не собираюсь. так что без обид
Есть 2 варианта входа: лимитка и маркет.
Получается, что нужно под конец торговой сессии ставить лимитку на максимум из этих чисел?