Доброе утро!!! Мартовская -как до этого декабрьская квартальная экспирация прошла весело ))) Поэтому позволил себе немного отдохнуть и не думать и не читать смарт-лаб.
Но надо подвесьти итоги. Мой край 105 000 путов с 09 по 16 марта пробили и распилили (не самая благоприятная ситуация). Позиция была захеджирована фьючами и отдана роботу на мониторинг.
Сухие факты о работе робота:
— на утро 09/03 бумажная прибыль составляла около 5 %
— на вечер 09/03 она стала -4 %
— на момент экспирации +2 %
Мое мнение о ДХ :
1) когда о нем рассуждают ну очень умные математически образованные люди, то получается по БШ, что оно не имеет смысла и ваще это такой календарник и бла бла бла. НА ПРАКТИКЕ зачастую это вообще не так. То есть заложенный в БШ распад бывает очень неравномерен -особенно перед экпирой.
2) УЖАСНЫЙ распил вас рынком в виде бесконечного движения туда-сюда на самом деле бывает не так ужасен. То есть реальная вола на рынке как правило ниже IV (заложенной в БШ)
3) естественно ДХ- это вещь индивидуальная. Лично я им занимаюсь только при защите края, но знаю людей которые такие пози ведут перманентно с положительным результатом
Одним словом :
Позиция на апрель снова создана
ВСЕМ УДАЧИ !!
Ну вы по сути так и так дельта-нейтральны по такой позиции. Касательно реальной колы ниже IV думаю вы не застали просто 2016 или 2014-2015 год. Вы зарабатываете пока такой вялый рынок. Мне как покупателю волы сейчас нелегко
NoName, я могу перестать быть нейтральным когда цена придет к одному из краев — вот тогда я дельта-хедж врубаю,,,, Почему покупателям тяжело не понял только и почему рынок вялый ?? на прошлой РТС сгоняли со 115000 на 105000 и снова вернули на 112000 и все за 5-6 торговых сессий ))
ivanov petya, Все просто — считаем от текущего рынка раз месяц +- 10 % или больше и прикидываем шапку прибыли при продаже краев.Продаем края -пишем для себя план управления позицией. И делаем так регулярно каждый месяц до экспирации, иногда закрываем чуть-чуть раньше.
Минпромторг РФ выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в РФ - Алиханов — Интерфакс Минпромторг РФ выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в РФ, кото...
📈В пятницу серебро выросло на 6% до максимума за 12 лет, одна из причин - растущий спрос со стороны промышленности 📈В пятницу серебро выросло на 6% до максимума за 12 лет, одна из причин — растущий сп...
Бекас, а ничего больше не говорят… Говорят, сбили что-то ночью. Но на какой-то подстанции произошло «технологическое нарушение»… я думал, технологические нарушения по другому на слух… можешь оценит...
Здравствуйте, появился вопрос, брокер Сбербанк, на следующую выплату по РКК БО-03 в ожидаемых выплатах написано что не будут выплачены так как дефолт. Как это понимать?
Цели по mix-12.24. Фьючерс на индекс Мосбиржи. Пригодится и для самого индекса. Наверху не добили 291000.
Гэп в индексе, соответствуюший 289550 закрыли,
фибо 0,5=282000 прошли вниз и отскочили ...