Проблемы у высокочастотного трейдинга, почему теряют деньги и закрывают проекты.
Я то думал, что HFT, живут припеваючи, быстро вошёл быстро взял и зачем им вола, а оказалось что без волатильности они теряют деньги
вот комментарий от Михаила Ханова
«Мы в прошлом месяце окончательно закрыли свой проект HFT. Два последних года пытались построить его во Франкфурте, но выяснилось, что с нашими 20 мкс — мы как неандертальцы. Основные игроки уже конкурируют на уровне интеграции алгоритмов в… «железо» серверов, «аппаратное ускорение». И сейчас там больше, чем со 100 наносек даже не подойти. Бюджеты — по 2-3 млн $ в месяц на развитие.
В общем, «списали» 300 тыс расходов и прекратили отвлекаться.»
Подробнее тут
В 2016 г. ВЧТ-фирмы на торговле акциями США заработали $1,1 млрд дохода по сравнению с $7,2 млрд в 2009 г. (данные Tabb Group, их цитирует WSJ).
Почему поднял этот вопрос, подспудно считаю их конкурентами ручному трейдингу, хотя они таковыми не являются, но сформировалось понимание, что они конкуренты точно.
(Сalming), ну на России мне кажется таких вообще нет, не окупится у нас такие затраты
так что тут можно и с меньшими деньгами попробовать
Даже набор и разгрузка поизций по цене наиболее приближенной к справедливой может, и скорее всего выполняется, с помощью высокочастотного алгоритма, а вот как именно они это делают каждый вибирает сам.
Но если считать что хфт используют только например арбитраж то наверное да, ничего нового там нет.