О пользе симметричных алгоритмов. Бесплатная торговая платформа Jatotrader

Старая добрая Англия. Джентльмен звонит из клуба поздно вечером домой. К трубке подходит слуга.
Джентльмен:
— Гарри!
Слуга:
— Да, сэр.
— Скажи-ка Гарри, что сейчас делает моя жена?
— Как что, сэр! Она сейчас с Вами в вашей спальне.
— Гарри, сними со стены ружье и убей обоих! Я подожду на проводе.
— Как Вам будет угодно, сэр.
В трубке слышны выстрелы, спустя минуту слуга подходит к телефону.
— Ну что там, Гарри?
— Сэр, ее я убил сразу, так как, извините за пикантные подробности, она была «сверху». А он увернулся, вскочил на подоконник,
спрыгнул на клумбу и скрылся в парке.
— Гарри, но у нас же под окном нет клумбы...
— А Вы куда звоните, сэр?...

Как понять, что направленный алгоритм перестал приносить прибыль в заданном направлении? Где та точка, когда нужно его остановить? Другими словами, где «джентльмен» должен был понять, что что-то пошло не так? Наверное, в том месте, где «джентльмен» начал увеличивать риск.
Для, уменьшения риска в случае применения направленных алгоритмов я использую их симметрию. Это значит, что запускаются одновременно два алгоритма, один из них настроен на торговлю «от покупки», второй «от продажи». Все настройки алгоритмов абсолютно идентичны. Т.е. мы не даем преимущество в настройках ни одному автомату (как бы не знаем, куда пойдет рынок). Алгоритм, торгующий от покупки не может, в случае появления сигнала на продажу выставить заявку если у него позиция равна нулю. Аналогично для алгоритма «от продажи». Сейчас не будем вдаваться в подробности, как происходит открытие позиции. Основная задача ограничить риск (размер открытой позиции) у обоих автоматов одновременно. На графиках показаны результаты торговли с помощью робота «Кокоша» для RIM7 вчера 12 апреля 2017 года.


На первом графике результат торговли (в пунктах) «от продажи» при максимальном риске в 3 контракта. На втором — от покупки. Сигналы поступают на основе анализа частотных графиков, такую возможность дает бесплатная платформа Jatotrader. Настройка частотной панели — 1000 тиков на бар в обоих случаях. Как видно, алгоритм от покупки большую часть торговой сессии находился в минусе (максимальная просадка в моменте достигала порядка 3300 пунктов в 20:30). При этом, алгоритм от продажи компенсировал этот убыток, и во время «трудностей» у «покупателя» его прибыль составляла порядка 6000 пунктов. Ну и в итоге, «покупателю» даже удалось выйти в символический плюс 260 пунктов. Итог: плюс 6460 пунктов минус комиссия за 120 контрактов. При этом, максимальный одновременный риск двух автоматов в сумме не превышал 2-х контрактов, при заданном максимальном риске 3 для каждого.
А здесь видос вчерашней симметричной торговли по Si при максимальном риске в 2 контракта на каждого бота, и настройке частотной панели 5000 тиков на бар. Заработок составил, если брать по отношению к гарантийному обеспечению (ГО) — это около 3500 руб. на Si, порядка 1400 руб./(4К*3500)*100%, т.е. 10 процентов от задействованного ГО за день.

Протестировать роботов с различными настройками можно, скачав бесплатную версию Jatotrader https://www.jatotrade.com/download.
Как получить ключ и настроить платформу можно почитать в конце предыдущего блога http://smart-lab.ru/blog/391472.php.

Ну и всем удачи! Держитесь!