Трендовость рынка

u=ln(S1/Sn)/lnN

S1 — максимум минус минимум за рассматриваемый период*N

Sn — сумма (high-low) N свечь

N- кол-во свеч

u > 0,5 — тренд

u<0,5 — не тренд

Тренд

Laks

271

с 27 апреля 2017

12 Комментариев

Replikant_mih
12 мая 2017, 11:05
Плохо когда ты забыл математику, ну или и не знал). А вдруг тут грааль).

+1
- Laks
  12 мая 2017, 14:08
  Replikant_mih, ну грааль вряд ли) так, для общего развития)
  0
  - Replikant_mih
    12 мая 2017, 14:18
    Laks, У меня тоже есть мысль, анализируя трендовость текущего состояния инструмента, смотреть на волатильность в разных масштабах и в динамике, подробней в эту сторону пока не копал правда, пока только в TODO.
    
    0
SergeyJu
12 мая 2017, 11:08
Запаздывающий индикатор, примерно из той же серии, что и показатель херста или мю от Николая Старченко.
0
- Laks
  12 мая 2017, 11:15
  SergeyJu, Все индикаторы — это другая форма отображения информации, быть может более удобная, но не предсказывающая.
  Но я здесь имею ввиду это не как индикатор, как таковой, а просто об определении персистентности на каком-то участке данных.
  0
  - SergeyJu
    12 мая 2017, 11:22
    Laks, ну да, частный случай более общих схем расчета, на которые я уже сослался. Идеологически из той же серии. Причем, если между интервалами торговли есть периоды времени без торговли, эта оценка будет смещенной и уже не с 0,5 надо сравнивать, а с другой величиной.
    +1
    - Laks
      12 мая 2017, 11:26
      SergeyJu, спасибо за замечание, с этим я согласен, значение u можно покрутить в зависимости от инструмента, даже, по моим наблюдением это значение можно в разное время на одном инструменте варьировать, но это все субъективно конечно
      0
      - SergeyJu
        12 мая 2017, 11:33
        Laks, я ковырялся с почти такой же формулой, только без логарифмов, для разных ценовых рядов (сбер, си, спай и т.д.), смещение реально разное получается.
        С моей точки зрения, в вычислительном плане гораздо удобнее Херста и мю, но требует некоторой аккуратности в расчетах и, самое главное, относительно низкая предикативная ценность. Вы же понимаете, мы, как дети, все тащим в рот, в смысле, в торговые системы :)
        0
        Laks
        12 мая 2017, 11:37
        SergeyJu, Иногда бывает и так)
        я вообще стараюсь, чтоб торговалась сама суть идеи в чистом виде + такая небольшааая, ну совсем маленькая оптимизация
        0
DmitryAK
12 мая 2017, 14:33
если я правильно понял запись вашей формулы, то она никогда не будет больше 0. Т.к. Sn будет всегда больше или равно S1, а следовательно Ln(1) < 1.
0
- Laks
  12 мая 2017, 15:02
  DmitryAK, очень дельное замечание) я немного описался)
  смотри еще раз пост, заставил меня порисовать)
  0