SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли. 4-й месяц

Первая половина мая по торговле отложенными ордерами после публикаций аналитических материалов прошла в целом неплохо.
Крупных ошибок по открытию и удержанию позиций не было. Тщательнее идет работа со стопами по прибыльным позициям. Основную прибыль дали краткосрочные позиционные сделки внутри дня.

Текущее состояние открытых ордеров:

Результат текущего месяца:

Итоги торговли по закрытым сделкам — начало публикации прогнозов и рекомендаций 1 февраля 2017 года:

Инфографика:

Просадки:

Расширенная статистика по закрытым сделкам:

Помесячная доходность:

Технология публикаций и выставления ордеров.
Проводится анализ ситуации по торговому инструменту, определяются направления основных трендов и ключевые уровни и каналы рынка. Составляется прогноз развития ситуации, базирующийся на трендах и ключевых каналах дневного и локального (недельного) циклов и являющийся основой для выработки тактики торговли.В рамках тактики позиционной торговли выдаются рекомендации по открытию или закрытию позиций с помощью рыночных или отложенных ордеров, а также по корректировке целей торговли и ордера стоп-лосс.
Текущий анализ рынка публикуется в разделе Аналитика сайта компании OpenFX.
Закрытие позиций, как правило, производится по достижению цели или уровня ордера стоп-лосс. В исключительных случаях, когда сформированы явные признаки разворота рынка внутри зоны ордеров тейк-профит и стоп-лосс, позиция может быть закрыта вручную.
Параметры риска: 3-6% на сделку от средств счета в зависимости от положения ордера стоп-лосс.
Количество торгуемых инструментов в портфеле мониторинга — 15 (13 валютных пар, золото и серебро). Объем считается специальным индикатором на основе рисков локальной волатильности.
Количество сделок на инструмент — 1. При выходе стопа в зону безубыточности объем может наращиваться.
P.S. Торгуется портфель, поэтому работают хеджирующие факторы, как по убыткам, так и по прибыли. При использовании аналитики для работы с отдельными инструментами будет рост дисперсии конечного результата за счет отсутствия усреднения по портфелю.

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга: