Парный трейдинг на форыксе

До некоторого времени искал пары с коинтеграцией. тесты… тесты… ребалансировки. Энгл, Грэнжер, КПСС, Калман, хреналман..., но хоцца новенького чего то. Идея была простейшая: Что может быть лучше коинтегрировано чем цена и её же средняя. Ну и взял простую среднюю, сдвинул вперёд на величину лага. Остаётся запустить сетку и расчитать из моих тикеров синтетику, коррелированную с этой сдвинутой средней. Кстати получилось, довольно интересно.

голубая — средняя сдвинутая на лаг, рыжая — синтетика.

:)

Корреляцию считал вот по этому примеру www.quantatrisk.com/2017/03/31/cryptocurrency-portfolio-correlation-pca-python/

парный трейдинг коинтеграция

Growex

growex

655

с 31 июля 2012

12 Комментариев

Stoic
13 июня 2017, 00:29
форыкс — как много в этом звуке)
+1
- Growex
  13 июня 2017, 06:53
  Stoic, :) это чтоб не сглазили.
  0
aMCa
13 июня 2017, 15:20
Так идея коинтегрированных инструментов в том и состоит чтобы продавать один относительно другого.
А как продать йену и купить ее скользящую среднюю?
+1
- Growex
  13 июня 2017, 15:34
  aMCa, вот в этом и прикол что синтетика коррелированная со скользящей на 90% где то получилась. Я определенно где то налажал
  
  0
  - aMCa
    13 июня 2017, 15:40
    Growex, почему налажал. Как раз все правильно. 100% корелляция получилась бы если бы это была скользящая с периодом 1 и без сдвига. Все остальное будет отличатся от 100.
    Фишка парного трейдинга в корелляции близкой к 100 но отличающейся от нее. Что бы в моменты отклонений и ставить на схождения инструментов.
    +1
    - Growex
      13 июня 2017, 15:44
      aMCa, не не… щас переделаю по другому. Но ты не понял немножко… я хочу из других тикеров получить синтетику, коррелированную с этой средней..
      Как бы от обратного.
      0
Growex
13 июня 2017, 15:33
Собрал эту конструкцию только вчера. Сегодня вижу что даже беты менять не нужно. Скорее всего где то есть подвох ибо так быть вроде не должно
0
Growex
13 июня 2017, 15:42
Всё… нашел… калман… смуфер подключил вместо фильтра, а он читит. Блин, зато адреналинище то какой. Даже заработал чуточку. Во блин. Главное верить!
0
- aMCa
  13 июня 2017, 15:54
  Growex, историю Long Term Capitatal Management можно почитать. Там они тоже парным арбитражем занимались. Очень поучительно чем это кончилось.
  Хотя сам на парный трейдинг смотрю с интересом уже вижу где можно обойти некоторые подводные камни. Но надо исследовать, а времени нет.
  +1
  - Growex
    13 июня 2017, 16:13
    aMCa, эту историю постоянно приводят в пример. но это история работы без стопов. Таких тысячи и всегда это заканчивалось одинаково.
    Есть публикации, в основном эмпирика, статьи новые, рецензированные уважаемыми людьми, и на них можно с уверенностью ссылаться, но действительно стоящего внимания контента очень мало. Да и вряд ли кто то выложит в базу ScienseDirect что то такое экстраординарное.
    Я понял одну вполне закономерную вещь… все движения цены всегда нивелируются обратными. Для меня понятие «игра с нулевой суммой» обозначает что по факту, то что я вижу на чартах — это прямая на уровне «0»
    -1
    - aMCa
      13 июня 2017, 16:33
      Growex, ну если занудничать — то игра с нулевой суммой это игра в которой деньги одних игроков перетекают к другим. Таким образом общая сумма денег внутри игры не изменяется.
      Движения нивелируются — это да. Но не всегда сразу. В начале конкурса «Большой куш» было несколько роботов. 600% 700% был заработок. Потом было ралли евродоллара по причинам низкой инфляции в США и спада политических рисков Европе и эти роботы пропали.
      +1