jeremy
jeremy личный блог
05 июля 2017, 18:15

Индекс RVI - позор несостоявшегося МФЦ?

 Господа, напомните мне, есть ли примеры, когда индексы волатильности таких развивающихся рынков как Китай, Бразилия или Индия в течении недели коррелировал с основным индексом этих стран с коэффициентом около 0,9? Я таких случаев не припоминаю...
 Почему у всех других стран индекс волатильности является показателем склонности участников рынка к риску, а у нас хер пойми что и сбоку бантик? Это просто позор какой-то©
4 Комментария
  • TradeRRR
    05 июля 2017, 18:18
    Все просто. Развивающиеся рынки могут сильно расти и при высокой волатильности. Тут риски априори выше. Поэтому и корреляция индексов волатильности ниже…
      • TradeRRR
        05 июля 2017, 18:24
        jeremy, У америкосов такое случалось подобное — просто последние годы этот показатель стал мейнстримным. Да, 90% — перебор, тут не спорю. Но надо смотреть на интервал. Неделя слишком мало…
  • Дмитрий Шихалев
    05 июля 2017, 22:06
    Индекс волы на РТС — RVI и сам индекс РТС не могут коррелировать по определению.
    Потому, что в RVI заложен расчет опционов на фьючерс РТС.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн