Объясните мне пожалуйста что за мода нищебродов такая пошла играться на пятиминутках. В чем смысл долбать каждую минуту по клавиатуре если можно стабильно спекулировать и на более высоких интервалах при этом ваши риски уменьшаются. Не серьёзно как-то когда взрослые мужики сидят у монитора практически целый день и таким образом играясь показывают что они зарабатывают. Эти люди хотят доказать что они крутые но мне кажется у них явно игровая зависимость. Но время сделает своё дело и они останутся ни с чем.
Вместо того чтоб радоваться -вы же успешный спекулянт на больших таймах-только благодоря этим мелкодрочерам- вы их отговариваете))или вы обыгрываете крупных акул?… тогда ждем следующий пост о том-что им тоже пора завязывать
«взрослые мужики сидят у монитора практически целый день и таким образом играясь показывают что они зарабатывают.»
Есть интересная книга М.Беллафиоре «Один хороший трейд» про нищебродов на пятиминутках, возможно будет полезна даже успешным позиционным трейдерам. У некоторых внутридневных трейдеров тоже кстати мнение скептичное про позиционщиков.
1.Отношение риск(размер стоп-лосса в пунктах) к профиту(в пунктах) на мелком таймфрейме, гораздо выше, на порядок!
2.Ну и соответственно скорость приращения депозита на М5… гораздо выше чем на дневном!
Вы на дневном графике полмесяца будет ждать резюме одной сделки, а внутри дня за рабочий день у вас будет итог 20 сделок!
Добавлю к Лазаренко Сергею, что поскольку рынки фрактальны, то нет разницы какими фреймами оперировать. Однако «любимые» сетапы складываются на пятиминутках гораздо шустрей при тех же рисках и тейках, даже не обязательно при бОльших их соотношениях.
Дар Ветер, похоже, Вы отождествляете фрактальность и фрактальную размерность, которая хорошо подходит для идеализированных объектов. Вы правы, с точки зрения фрактальной размерности рынки мультифрактальны, что сразу резко ограничивает ее применимость в рынке. Но рыночные структуры все-таки фрактальны (часть подобна целому) и у всех рыночных фракталов единая формула. То, что они могут несколько отличаться по форме друг от друга не меняет сути.
В своем блоге я кратко описывал рыночные фракталы.
Простая арифметика на примере (это для ТС, он ранее уже поднимал этот вопрос, но, кажется, не разобрался). Средняя высота свечек при переходе с ТФ=М60 на ТФ=М1 уменьшается примерно в 8 раз (примерно в корень квадратный раз), но количество свечек увеличивается в 60 раз. Соответственно, если система масштабируема по ТФ, то количество сделок (объем работы) увеличивается в 60 раз, но потенциальная выгода (или убыток) увеличивается только в 8 раз. Многим заказан путь на малые ТФ (немасштабируемая система, особенности физиологии, неудачные комиссионные, ...). Но кто-то понимает суть вопроса и стремится на малые ТФ, роботы им в помощь.
Борис Гудылин, откройте 30 сек, 5 сек, тиковый график — поймете о чем я говорю. Простыни катать нет времени и желания. Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре и ни о какой фрактальности нет и речи, как и о каких-либо технических паттернах. Если открыть месячный график и выше — обратная картина — глобальные тренды и фигуры имеют совершенно другой вид.
Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре
и есть частный случай на определенном диапазоне.
Простой эксперимент — невозможность определить ТФ по внешнему виду графика — уже косвенно доказывает их фрактальность.
www.spebe.ru, что за глупости, с определенной точностью возможно, рынок не может быть немного или не совсем фрактальным, это как беременность, или есть или нет, чуток не бывает
Дар Ветер, рынок может быть «чуть-чуть фрактальным». Как и может быть в одних условиях техничным, а в других — нет. Если беременность и не бывает чуть-чуть, то с таким же успехом могу сравнить рынок с дуализмом частицы, которая ведет себя то как частица, то как в волна в определенных условиях. Чем эта метафора хуже?
Просто надо понимать природу фрактальности. Чего уж там говорить, если весь наш мир фрактален. Я даже могу проиллюстрировать, как рынок на удивление внешне похож на фрактал Мандельброта при желании.
Бекас, одно можно сказать, Китай волей, неволей является основным бенефициаром войны на Украине и антироссийских санкций соответственно. Европа напротив, снята с дотаций и ожидаемо пришла к деиндус...
Самый лучший список онлайн кaзино (online cаsinо) на реальные деньги в 2024 году.
Рейтинг лучших ТОП 10 онлайн Казино ( Casino Online ) для игры на реальные деньги. Официальный рейтинг Каз...
БАНДА КАЗИНО — легальное казино с лицензией России! Получи бонус на депозит до 45 800 ₽ + 750 FS Регистрируйся на официальном сайте BANDA CASINO
Gizbo Casino НАША НОВИНКА – 150% на депозит...
Сбер выглядит неплохо для спекуляций
Сбер выглядит неплохо для спекуляций: на дневке бумага выходит из зоны перепроданности по RSI, на младших таймфреймах есть бычьи поглощения. Шансы достичь ближа...
Отгрузки российского СПГ за первые 24 дня ноября составили 2.3 миллиона тонн
С учётом экстраполяции отгрузки за весь месяц ожидаются на уровне 2.8 миллиона тонн, что соответствует уровню предыдущег...
Ирак, Саудовская Аравия и Россия на встрече в Багдаде обсудили пути достижения стабильности на нефтяном рынке
Заявления трёх стран прозвучали во время встречи под руководством премьер-министра ...
Есть интересная книга М.Беллафиоре «Один хороший трейд» про нищебродов на пятиминутках, возможно будет полезна даже успешным позиционным трейдерам. У некоторых внутридневных трейдеров тоже кстати мнение скептичное про позиционщиков.
2.Ну и соответственно скорость приращения депозита на М5… гораздо выше чем на дневном!
Вы на дневном графике полмесяца будет ждать резюме одной сделки, а внутри дня за рабочий день у вас будет итог 20 сделок!
У интрадея куча своих плюсов.Самыми значимыми для себя я выделил бы:
1)Ускоренное обучение(опыт)
2)Каждый день начинается с чистого листа
Никто не заставляет совершать сделки каждые 5 минут.Достаточно 1-2 в день, зато метких и точновыверенных.С опытом такие моменты мимо не проходят.
Ну и конечно же сами стереотипы многое решают.Каждому своё.
В своем блоге я кратко описывал рыночные фракталы.
Простая арифметика на примере (это для ТС, он ранее уже поднимал этот вопрос, но, кажется, не разобрался). Средняя высота свечек при переходе с ТФ=М60 на ТФ=М1 уменьшается примерно в 8 раз (примерно в корень квадратный раз), но количество свечек увеличивается в 60 раз. Соответственно, если система масштабируема по ТФ, то количество сделок (объем работы) увеличивается в 60 раз, но потенциальная выгода (или убыток) увеличивается только в 8 раз. Многим заказан путь на малые ТФ (немасштабируемая система, особенности физиологии, неудачные комиссионные, ...). Но кто-то понимает суть вопроса и стремится на малые ТФ, роботы им в помощь.
Попробуйте и Вы понять меня.
А вот это и есть частный случай на определенном диапазоне.
Простой эксперимент — невозможность определить ТФ по внешнему виду графика — уже косвенно доказывает их фрактальность.
Просто надо понимать природу фрактальности. Чего уж там говорить, если весь наш мир фрактален. Я даже могу проиллюстрировать, как рынок на удивление внешне похож на фрактал Мандельброта при желании.