WealthLab. Drawdown.

Настройки.

Эквити.

Просадка.

Откуда такая просадка в начале?

P.S.
Без плечей.

wealth lab drawdown Wealth-Lab

Wealth-Lab

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

7 Комментариев

dip
27 июля 2017, 20:06
Мы-то откуда знаем? Вы код выложите — может сможем подсказать.
0
- Replikant_mih
  27 июля 2017, 23:15
  dip, Да не, тут вопрос в другом — почему на графике ничего нет, а просадка огромная и подвопрос — почему она более 100%).
  
  Может так?: текущий allTimeHigh по эквити — точка, от которой считается просадка, условно первая плюсовая сделка рисует такой хай, далее идёт просадка, если спускается до 0, то это -100%, если ниже то это уже минус больше %%, потом система уходит в плюс, а поскольку размер сайза фиксированный, а мат ожидание положительное, то система оставаясь более менее стабильной в волатильности эквити в абсолютных цифрах, в относительных (%) снижается, снижается в %% как волатильность Эквити в целом, так и просадка в частности.
  0
  - dip
    28 июля 2017, 00:08
    Replikant_mih, лопата!
    0
    - Replikant_mih
      28 июля 2017, 00:26
      dip, лопата? о нет, только не лопата!
      0
Антон Иванов
27 июля 2017, 22:18
Протестируй еще весь 2017 год. Там можешь тоже просадкой серьезной удивиться…
0
Николай Флёров
02 августа 2017, 16:24
Петр Петров, приветствую.) Все просто, Вы тестировали в RawProfitMode. Если коротко — когда вы оптимизируете на 1 контракт, или на 1000000 рублей(в RawProfit), к примеру, без какого-либо мани-менеджмента, то эквити начинается с нуля. Но торгуете вы на все деньги/контракты. Т.е. Вы торгуете на 1000000, но WLD ее не учитывает начальный капитал — там ноль, а видит только прибыль/убыток. Поэтому либо вам нужно тестировать методом PortfolioSimulation(но тогда нужно настраивать SymbolInfoManager)либо НЕ смотреть эту просадку, а нажать на нее правой кнопкой мыши, и поменять вид с %-ов на денежные единицы и тогда просадка будет в деньгах и вы сможете высчитать сколько это от максимума. Я рекомендую обращать внимание на Recovery и если она >8 в RawProfitMode, то можно тестировать в PortfolioSimulation с мани-менеджментами, чтобы увидеть точно все просадки, как они были в реальности.
0