13 августа 2017, 21:01

NYSE. Как лучше вшортить акцию на Америке?

По мотивам статьи А.Г. --> https://smart-lab.ru/blog/412134.php о том, чтоправильно шортить акции через фьючерс, у меня родился вопрос:
Как это сделать на NУSE (где нет фьючерсов на акции), чтобы не платить брокеру за маржинальное кредитование?
а) Сделать синтетический фьючерс, через опционы (buy PUT/sell CALL )
б) Продать акцию и не париться.
в) Другой вариант.

Сразу хочу пояснить, что не вхожу в секту Василия О. «Продающие СиПи». Собирают же трейдеры лонг/шорт портфели, как то наверное это делают с умом?

NYSE Олейник

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

12 Комментариев

Spook
13 августа 2017, 21:12
как это нет фьючерсов на акции?) всегда были) www.onechicago.com/
0
- Петр Петров
  13 августа 2017, 21:20
  Spook, так это кухня какая-то
  0
  - Spook
    13 августа 2017, 21:22
    Петр Петров, это биржа)
    +1
    - Петр Петров
      13 августа 2017, 21:30
      Spook, да, нашел в списке www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1562 И что там есть ликвидность?
      0
      - Spook
        13 августа 2017, 21:32
        Петр Петров, нет) но вы же не о ликвидности спрашивали, а о наличии фьючерсов на акции) хотя на фьючи fang наверное что нибудь в стакане и есть)
        0
Лёва Соловейчик
13 августа 2017, 21:32
Автор, вам надо у Василия Олейника проконсультироваться — он в этом деле большой специалист:-)
0
DDBER
13 августа 2017, 21:58
А сколько вы хотите заработать? Что не хотите платить маржинальное кредитование?
0
- Петр Петров
  13 августа 2017, 22:09
  DDBER, зачем платить % за пользование ценными бумагами, если можно этого не делать. К тому же, путы на акции обычно дороже коллов, поэтому, делая синтетику, мы зарабатываем копеечку.
  0
  - DDBER
    14 августа 2017, 01:31
    Петр Петров, А зачем зарабатывать? Если можно не зарабатывать?
    0
Leo
14 августа 2017, 00:58
У вас изначально неверный посыл (и соответственно неправильные выводы). Фьючерс на акции — это костыль, используемый на российском рынке.
Если хотите сыграть на падении акции, то просто купите PUT, и не надо изобретать велосипедов а-ля «синтетический фьючерс». При покупке PUT-а никакого маржинального кредитования не происходит, это кэш.
Есть варианты уменьшить уплачиваемую премию (и риски) через вертикальные или пропорциональные спреды, но там требуется поддерживать необходимый уровень маржи (кредитования при этом не происходит).
+1
- Петр Петров
  14 августа 2017, 11:18
  Lev, При покупке PUT капает тетта
  0
  - Leo
    14 августа 2017, 12:59
    Петр Петров, если правильно подбирать страйки и экспирацию, то профит составит сотни процентов на уплаченную премию. Не пофиг ли на тету в таком варианте? Вы же не за 3% прибыли собираетесь побороться?
    0