Допустим, вы инсайдер.

Допустим, вы инсайдер. Имеете доступ в он-лайн режиме к просмотру сделок десятка тысяч клиентов организатора торгов. Среди этого десятка тысяч клиентов есть достаточно устойчивая, медленно меняющаяся группа из тысячи человек с впечатляюще растущим графиком PL. Как наилучшим образом организовать автоследование за этой удачливой группой? Какой показатель анализа PL участников этой группы выбрать в качестве меры риска? Как можно сформулировать понятие «оптимальности портфеля автоследования» в данном случае?

оптимальный портфель

Старый бес

300

2 753

с 2 ноября 2016

11 Комментариев

sergik99
02 сентября 2017, 15:15
допустим
0
lp7
02 сентября 2017, 15:20
как только включается автоследование сумма сделок растет и смысл пропадает.

это основной минус о котором умалчивает Финам… со своим комоном… -)

0
- Старый бес
  02 сентября 2017, 15:23
  lp7, не совсем так. Смысл несколько сокращается, но не пропадает. Можно добавить в условия топика, что торгуемых инструментов много. Тысячи
  0
  - lp7
    02 сентября 2017, 15:24
    Nonsense, верно на больших объемах. Но на нашей маленькой фонде… все движения как под микроскопом видны…
    0
    - Старый бес
      02 сентября 2017, 15:27
      lp7, давайте рассмотрим вопрос как абстрактный. Вдруг это не наша. И не фонда)
      0
      - lp7
        02 сентября 2017, 15:30
        Nonsense, я бы покупал тоже самое но в десятки раз меньше этого человека что бы не заметно было а так как таких тысячи, то мне этих сделок бы хватило -)
        
        Если брать ммвб то брал бы по 40 тыс руб и повторял сделку.
        меня на такой мелочи никто не поймает…
        0
        Старый бес
        02 сентября 2017, 15:41
        lp7, тысяча их, тех человек. И все по разному торгуют — кто то рискованнее и доходнее, кто то наоборот. Вопрос — именно как оптимальное автоследование сделать
        0
- VladMih
  02 сентября 2017, 16:31
  lp7, речь ведь не идет о всей толпе:
  
  достаточно устойчивая, медленно меняющаяся группа из тысячи человек с впечатляюще растущим графиком PL
  0
lp7
02 сентября 2017, 15:51
по идее сделать воронку… сделок
где идет пересечении заявок нескольких игроков на одном инструменте, то добавлять свою
0
- Старый бес
  02 сентября 2017, 20:59
  lp7, инструментов очень много. Нет значимых пересечений. Можно только PL анализировать для принятия решений
  0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
03 сентября 2017, 00:19
А зачем «клиенты организатора торгов»? Есть миллионы самых различных фондов, пифов, взаимных фондов, паммов, наконец просто автоследований, которые управляются профессионалами, а не случайными клиентами брокера. Выбирайте любые прибыльные варианты.
Но проблема в том что когда выберете прибыльный вариант, объект начнет сливать, начнутся длительные просадки с вытекающими последствиями. Никогда не угадаете то, что впоследствии окажется прибыльным. Тем более с зарабатывавшими в прошлом удачливыми клиентами брокера.
0