Crude oil future. CME. Анализ ближайшей истории и план на сегодня.

Crude oil

Сразу главный вывод: 
При формировании low выше уровня 55.40 вход в long с целью 55.70. Цель 55.70 — уровень, с которого во вторник началась распродажа.


А теперь по порядку с обоснованием.

Дневной график:

Четырехчасовик:

6250 тиков:

1250 тиков:

Вывод:

ДНЁВКА: рекордный объем спроса за весь конракт вышел на рынок две и одну неделю назад соответсвенно. По средам, видимо, под «запасы». Во вторник текущей недели на рынок вышел рекордный объем предложения. За один этот день цена упала на 200 пунктов. На следующий день, в среду, цена выросла на ~50 пунктов, несмотря на выход медвежих данных по запасам. Это говорит о том, что общий настрой на рынке сохраняется бычий.
ЧЕТЫРЕХЧАСОВИК: главным событием последней недели торгов была рекордная распродажа с уходом цены вниз на 200 пунктов в течении одного дня. Возможно это была плановая распродажа перед выходом отчета о запасах. Ожидалось сокращение запасов на 2.2 миллиона баррелей. Но цифры вышли обратные, в отчете говорилось о приросте 1.84 миллиона барреоей. Несмотря на это цена в этот день медленно росла, как до так и после выхода отчета. Единственный признак слабости спроса — претендент на хай показывает объем около среднего, при этом находясь на 100 пунктов цены ниже предыдущего.
6259 тиков бар: за последнюю неделю цена упала больше чем на 200 тиков. При этом суммарный объем на хайях примерно равен суммарному объему на лоях. Это несмотря на рекордную распродажу. Последний день цена росла. Объем на хаях значительно превышает объем на лоях по всем точкам. Везде больше чем в два раза. Это указывает на то, что вторничная распродажа не убрала покупателей с рынка.
ПРЕДЫДУЩИЙ ДЕНЬ ТОРГОВ: торговля в среду после выхода отчета по запасам оставила некоторую неопределенность на рынке. С одной стороны в разрез отчету цена выросла. С другой стороны последний хай (55.55) обновил максимум, но показал объем ниже среднего (24k). Это чуть выше объема предшествующего ему low, но значительно ниже предыдущего хай. Это говорит о слабости покупателей на этом уровне. При этом следующий же low (он пока только претендент) показывает объем выше предыдущего хай и выше предыдущего low. В добавок этот low обновляет минимум, т.е. он ниже предыдущего. Это говорит о преобладании продавцов в диапазоне 55.15 — 55.55. Отчетливо виден уровень от которого работает продавец — 55.40

ОБЩИЙ ВЫВОД:
При формировании low выше уровня 55.40 вход с long целью 55.70. Цель 55.70 — уровень, с которого во вторник началась распродажа.