29 ноября 2017, 20:21

Добрый вечер смартлаб, вопрос к опционщикам, подскажите пожалуйста, почему сегодня индекс волатильности RVI начал припадать с 17:30 при продолжении снижения индекса РТС?

RVI опционы волаильность вопрос

Dzianis Kuziomkin

Gomel (Belarus)

2 213

с 14 ноября 2014

5 Комментариев

ch5oh
29 ноября 2017, 20:44
Потому что индекс RVI — сложная смесь формул на неликвидных или малоликвидных опционах разных серий.
В итоге он живет своей жизнью.
На практике даже крупные игроки не смогли использовать его как инструмент защиты от веги.
Если бы биржа привела туда десяток маркет-мейкеров, можно было бы торговать этот фьюч просто как лотерею. Но им срочка не интересна похоже.
+6
Dzianis Kuziomkin
29 ноября 2017, 21:38
ch5oh, спасибо за ответ, но где тогда можно посматреть динамику iv по времени? как узнать растет волатильность или падает?
0
- ch5oh
  30 ноября 2017, 00:04
  Dzianis Kuziomkin, в ТСЛаб 2.0 есть возможность накапливать историю IV и потом просматривать тенденции.
  +1
Ajax
29 ноября 2017, 23:30
В квике из доски опционов. Щелкаете правой кнопкой мышки на волатильности центрального страйка-построить график. Если не выводится звоните в техподдержку брокера-поможет с настройками.
+3
Dzianis Kuziomkin
30 ноября 2017, 09:01
Всем спасибо за ответы
0