AlexGood
AlexGood личный блог
04 декабря 2017, 20:23

Аналоги индекса волатильности российского рынка RVI

Добрый вечер, коллеги! Существуют ли на российском рынке аналоги индекса волатильности RVI, то есть рассчитываемые для других инструментов помимо индекса РТС?
2 Комментария
  • Jame Bonds
    04 декабря 2017, 20:28
    нет
  • Антон Денисков (Fry)
    04 декабря 2017, 21:30
    Повесить ATR(14) на инструмент и будет ~ однофигственно.

    *разумеется я грубо говорю. Тут надо и период подобрать точнее и учесть всё-таки не 100% корреляцию в каждой фазе рынка, но в целом для технических нужд вполне сойдёт.

    Или Вам торговать нужно?
    Если торговать, то через опционы можно сделать.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн