Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли

Всем привет!

Сегодня хочу затронуть такую интересную тему, а именно как максимально грамотно использовать статистические данные любой торговой системы.

Ну, говорить о силе ведение дневника сделок и о ценности статистических данных я долго не буду, кто ведёт, меня поймёт, а кто не ведёт, тот обязательно к этому, придёт, если захочет качественного улучшения своей торговли. А хочу поговорить именно о практическом использовании статистики для улучшения торговой системы.

Что лучше увеличивать доходы или сокращать расходы? Лучше делать и то и то. С торговой системой всё точно так же, и как раз статистика нам тут в помощь. Можно стараться улучшать показатели своей торговой системы путём уточнения точек входа, делая их более ювелирными, и это правильно, но зачастую можно улучшить показатели любой торговой системы просто убрав «ненужные сделки». Ненужными сделками  я называю сделки по торговой системе, которые имеют свою закономерность, но не приносят прибыль, а просто съедают комиссию или ещё хуже тянут общую доходность вниз. Устранив только эти плохие закономерности можно очень кардинально улучшить показатели торговой системы.

Для этого как раз и нужна хорошая выборка по стратегии, где присутствует большое количество сделок, и соответствующий функционал, платформа для оценки. Это можно делать и в Excel или в специализированных платформах.

И действительно, достаточно наглядно получается, сразу видно, какие именно элементы мешают нашей торговой системе быть более продуктивной, это могут быть и временные промежутки, объём, волатильность, состояние рынка и так далее. Но самое интересное не это. Это один из принципов и ценностей статистических данных и инструментов работы с ними, что можно их выявить и просто устранить из своей торговли. А если говорить о торговых роботах, то задать соответствующие условия, фильтры, что собственно мы и делаем. Но я бы хотел затронуть ещё более интересную особенность этого процесса.

В своё время, прорабатывая статистику своей торговой системы, я так же имея на руках данные из истории за определённый период, я точно так же выявлял «ненужные сделки», и действительно нашёл определённую закономерность, которая забирала деньги со счёта. Сначала я её увидел просто в табличке. Я разделил по типу входа все свои сделки и провёл сравнительны анализ, грубо говоря, плюсовал пункты по сделкам, и вот по одному типу входа был минус.

Выглядело это примерно вот так (слева в столбце просто сделки по порядку, справа разбивка по типу, верхняя колонка итог по типу входа):

Таблица сравнения по типу входа:

Когда я провёл вот такой нехитрый анализ, сначала я подумал, ну хорошо, просто устраню вход под названием «1-ая сделка» на нём был -1100 пунктов. В принципе это верное решение, действительно устранив этот вход показатели стали лучше. Но мне стало интересно, а что эта за закономерность такая, вроде бы первая сделка (в моей торговой системе первая сделка идёт после определённого движения), в общем, решил проверить на графике, на скриншотах сделок, что там в эти моменты вообще происходит. Оказалось очень даже прикольная картинка, именно в эти моменты сделки действительно ловили стоп лосс, и входить в этом направлении не стоит, но на этом цена не останавливалась и порой ходила дальше стопа. В итоге, проработав эту негативную закономерность я превратил её в вполне даже доходную закономерность. Сама изначальная стратегия была трендовая, но вот именно этот тип входа стал, как контртренд. Тем самым я решил для себя две задачи:

1. Я устранил плохую закономерность, улучшив трендовую стратегию,
2. Я превратил плохую закономерность в хорошую, да ещё и девирсификацию по стратегиям в одной сделал, тренд и контртенд.

По цифрам стало выглядеть вот так из -1100 по пунктам убытка стало +9700 по пунктам плюса:

Доработанная таблица сравнения по типу входа:

Диаграммы результативности по типу входа

По цифрам тут пояснять особо нечего, инструмент был взят фьючерс на Сбер и расчёт просто одним лотом, именно для ведение статистики. Самое интересное, что после того, как я нашёл эту самую закономерность и перевернул её, она всё так же отлично работает и зарабатывает.

Вот такие нехитрые приёмы, ну и статистика конечно рулит!