П М
П М личный блог
16 декабря 2017, 12:05

Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС

Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой. 
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное.
Постарался свести это всё к двум цифрам — минимальный и максимальный профит за день. 
Цифры в основном зависят от ATR на дневном графике.

Честно скажу, мне подсознательно казалось, что Si — безусловный фаворит, но оказалось вот что:
В формате Тикер: мин% — макс%
Отсортировано по средней между минимаксом, с небольшим перевесом в сторону макса
GZ: 8.49 - 12.66%
RI: 10.44 - 15.55%
Si: 12.09 - 16.23%
SR: 9.12 - 18.62%
GD: 12.94 - 17.1%
Eu: 12.73 - 17.98%
ED: 14.66 - 18.06%
BR: 14.12 - 19.5%
Получается, что Смешинка — знает толк. И всё-таки нефть сейчас даёт сравнительно более высокий прирост.
Конечно надо бы ещё посчитать в зависимости от распределения ATR, поскольку где-то есть острые пики и спады, а где-то он ровный, но всё равно цифры интересные.

Получается что на круг, сейчас выгоднее всего брент. А в сишке по большому счёту совсем не айс.
Возможно я где-то накосячил в цифрах. Например, если кому-то в день последние пару месяцев удалось заработать существенно больше цифры в правой колонке — то я точно накосячил.

Период — примерно с начала ЛЧИ, по бренту брался более короткий период, он совпал с трендом. Там просто фьюч сильно короче.
Можно потом разнообразить программу, сделать подневный график и так далее. Но необходимость в этом наверное не большая.
57 Комментариев
  • Гавр
    16 декабря 2017, 12:48
    фьюч на втб посмотри )
    Влез однажды и всё проклял…
    • Евгений Гуревич
      16 декабря 2017, 12:54
      Гавр, ликвидность, наверное, никакая?
      • Гавр
        16 декабря 2017, 12:55
        Евгений Гуревич, ликвидность есть движения нет)
    • А. Г.
      16 декабря 2017, 13:19
      Гавр,  кроме Газпром Сбера у нас нет ликвидных фьючей на акции.  Я даже в никеле не делаю синтетическую облигацию лонг спот-шорт фьюч из-за малоликвидности последнего,  торгую реальные шорты на споте (в Сбере и Газпром их нет,  так как просто сокращается лонг в синтетической облигации). 
      • AlexGood
        16 декабря 2017, 19:33
        А. Г., торгую реальные шорты на споте (в Сбере и Газпром их нет,  так как просто сокращается лонг в синтетической облигации). 
        поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду? То есть вы не просто ждете сужения/ликвидации контанго фьюча в синтетической облигации, что именно делаете для повышения доходности?
        • А. Г.
          16 декабря 2017, 19:43
          AlexGood,  ниже в этой ветке я дал ссылку на свой топик,  где все разъясняется,  а в том топике есть ещё ссылка на топик с эквити лонг сбер-шорт фьюча сбера.  Это просто способ при спекулятивной торговле спотом избежать платы за шорты,  получать безрисковую ставку на ауте и частично компенсировать плату за плечи в лонге.  Ничего более. 
      • Гавр
        16 декабря 2017, 16:20
        ПBМ, да нет
  • Евгений Гуревич
    16 декабря 2017, 12:53
    ТС, так какую формулу расчёта использовали?
      • Gillan
        24 января 2018, 22:18
        ПBМ, Присоединяюсь к вопросу ch5oh. Почему такая странная методика? ATR * цена шага / размер шага / ГО * 100

        Максимум, сколько вы можете заработать — это собрать весь путь цены
          • Gillan
            24 января 2018, 22:54
            ПBМ, представьте, что у вас есть тиковые данные и что у вас идеальный робот, который знает будущее на 1 тик вперед. Тогда он может точно следить за движением цены и каждый раз открывать сделку в направлении следующего тика (представим, что ваш объем не влияет на дальнейшие сделки).
            Тогда то, сколько вы можете заработать — это сумма всех дельт * шаг цены * стоимость шага. И это будет во много раз больше, чем вы насчитали.
              • Gillan
                25 января 2018, 01:04
                ПBМ, давайте без набросов и подколов. Тема называется «Потенциальная прибыльность фьючей на ФОРТС», а не «Сколько зарабатывает мой робот».
                Это посчитать действительно сложнее, чем кажется, но согласитесь, просто прикладывать линейку к графику — не объективный способ замера.
                Да, даже при наличии идеального предиктора здесь возникает задача линейной оптимизации:
                  — если сделаешь слишком много сделок, то комиссия съест прибыль
                  — если сделаешь слишком мало сделок, то просто не доберешь прибыль

                <сначала начал тут считать комисс, но понял, что горячусь>

                В общем, наверное я тут разумничался и пришел немного не в ту тему.
  • А. Г.
    16 декабря 2017, 13:15
    Да в Си волатильность на уровне 2012-2013 годов уже больше года. Был небольшой всплеск на выборах Трампа и все.  Удивляет РИ,  он вроде должен быть на уровне ~волатильность ММВБ+волатильность Си, как это было до августа 2014,  а на деле получается ~волатильность ММВБ.
  • _Beginner_
    16 декабря 2017, 15:17
    Ничего не понял. Как рассчитывались данные цифры
    «минимальный и максимальный профит за день»  — это типа гипотетически покупаем на минимуме дня и продаем на максимуме дня?
    Или это разница между опен и клозе дневной свечи? 
  • ch5oh
    18 декабря 2017, 13:41

    Нууу… такое название многообещающее.

    Вы бы просуммировали модуль разности всех тиков за неделю хотя бы — и тогда сравнивали. Если нужно привести в одни единицы — тогда разделить на цену открытия недельной свечки.

     

    А по факту что сравнили? АТР? Вы умеете брать АТР стабильно? Тогда какое отношение АТР имеет к "максимальной возможной прибыли в инструменте"?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн