Органайзер алготрейдера.
В определенный момент у любого алготрейдера количество торговых систем переваливает за ту цифру, которую можно держать в голове вместе со всеми параметрами и результатами тестов. Конечно, в тс лабе можно сохранять результаты тестов, но из массы кубиков или переменных в коде быстро вычленить идею практически невозможно, особенно, если ТС строилась больше недели назад. Лично мне в такой ситуации помогает Development Worksheet (Паспорт робота), обычный эксель файл с общей информацией о стратегии.
Данный лайфхак, если мне не изменяет память, был найден в книжке Кевина Дэйви «Building Winning Algorithmic Trading Systems». В самой книге автор рассказывает о том, как он тестирует стратегии. Автор делает очень сложное многоступенчатое тестирование, которое начинается предварительными тестами входов и выходов: фиксированный стоп/профит, поза по фиксированному числу баров, monkey тест и прочее (если есть интерес, то могу описать все его изощрения подробно в следующей заметке). После этого он проводит форвардное тестирование и тест монте карло. Перед запуском стратегии на больших деньгах он дает системе поторговать маленьким капиталом (по-моему порядка полугода) и сверяет результаты торговли с тестовыми, вносит поправки. Таким образом на создание системы уходит как минимум 7-8 месяцев.
Удобность этой таблицы в том, что:
- Не надо ничего запоминать/вспоминать
- Удобно анализировать многоступенчатый процесс тестирования стратегии (после каждого пункта можно поставить оценку системе – Сдала/Не сдала)
- Есть колонка с датой проделанной работы – видно, насколько ты работоспособен и насколько тебе вообще интересна страта. Да и для дисциплины полезно.
Я думаю, кому интересно, скачают и добавят в таблицу что-то свое. Многое оттуда также можно удалить. Если есть интересные мысли по поводу того, что можно добавить, напишите в комментарии. К этому файлу прикреплены:
Экселевский монтекарлер
Рисовалка Equity в екселе
Переведенная Development Worksheet( в ней перевел все строки, которые могут вызвать затруднения)
Таблица для отслеживания результатов системы для реальных торгов.
О последней табличке расскажу чуть подробнее. Туда заносишь реальные результаты стратегии, после чего рисуются графики, если Ваш график ушел за красную линию, то снимаем страту с торгов. Таким образом решается вопрос о том, как понять, что стратегия умерла. (Тут опять же опишу что к чему, если будет интерес, потому что писать долго).
Ссылка внизу, спасибо.
drive.google.com/drive/folders/1QyBl78mCwNNEjcJgCSoNvxbZ-yQtwsuL?usp=sharing
Если есть интерес и профиль в ВК, заглядывайте сюда, пишем с коллегой о торговле и разработках, да и просто делимся мыслями:
vk.com/trendsandfriends
Интерсно!
И вообще рецензия на книгу и критерий останова для стратегии.
В целом, насколько понимаю, это что-то типа доверительного интервала должно быть?
Расширяющийся гауссов колокол вокруг среднего тренда в данной стратегии?
Вопрос в выборе ширины (степени доверия).
Если сделать широко — он станет бесполезен.
Если узко — то будет останавливать страту перед началом рекавери.
=) Как быть?
Верхняя = n*avg + sqrt(n)*(stdev)*X
Нижняя = n*avg — sqrt(n)*(stdev)*X
где
n -кол-во трейдов
avg — средний профит на трейд
stdev — стандартное отклонение avg
X -кол-во стандартных отклонений
При x =1, Ваша эквити должна находится внутри получившегося колокола 68% времени, при x =2, — 95% времени. Автор говорит, что хорошие страты выполняют условия, хотя сам он, насколько я помню, иногда игнорирует эти условия)
чем отличается perfect от actual? и почему actual лучше perfect…
X=2
где топ выноса за верхнюю границу ожиданий — это 4 февраля 2016 г, окончание растущего супертренда в Si
то такая картинка что-то говорит плохого о потенциальном роботе. или это просто рынок был такой?
спасибо.